It's not high frequency trading (HFT) that concerns us. It's high frequency quoting, and it should concern everyone. The two images below tell the story. The chart on the left shows the growth of high frequency quoting. The chart on the right shows the (lack of) growth of high frequency trading. Quote data is from CQS, trade data is from CTA...
実際の市場で実証された本当に収益性の高いHFTアルゴリズムは、US通貨で6~7桁のコストがかかると言われています。
皆様へのお願い
現物市場(インターバンク)のHFTをテーマとした記事、書籍、研究(ロシア語-英語)を見かけたら、記事、研究、書籍名と著者をお書きください。
ターミナルは非常に人気があり、まだ高周波数取引のためのこれらのロボットを書くの機能で、これはいわば唯一の始まりです(高周波トレーダーはまだ製品を試していない)、多くの初心者がこの主題に表示され、研究を行うので、価格は、ライブ市場でのMT5のリリースとはるかに落ちるだろうし、ターミナルが利用可能です。
大量のサバゲー商品が市場に出回ることはない。この分野では、人数が多いからと言って、質の高い製品ができるわけではありません。
いずれにせよ、品質と効率は、製品に実費(時間、知識、設備への投資)がかかるため、常に高価になる
今となっては、インターバンク市場のHFTに関する定性的な情報をWWWで探すのは非現実的なことです。どのような方向に進むべきか、アプローチや研究の方向性など、賢明な考えもある。
例えば、こんな感じです。
HFTを効果的に機能させるためには、短期、中期、長期にわたって市場に影響を与える効果的なパラメータを特定する必要があります。
こうした効果的な定性的・定量的なパラメーターについての議論はないんです。
流動性の流れの中で本当に有効なパラメータを見つけるために数学的手法を用い、それを議論する準備ができている人、そして何百ものテクニカルインジケータの 修正という形でそのゴミで頭を埋めたことがない人を見つけることは、非常に困難なことです。
MetaQuotesの既存・将来の製品に基づくHFT研究に命を吹き込むには、実際のマーケットでライブ入金によるHFTアルゴリズムのコンペティションしかありません。
ここでは、さらに興味深い ことがたくさんあります。ここでは、HFTのプライミングについて読むことが できます。
MetaQuotesの既存および将来の製品に基づくHFT研究に生命を吹き込むことができるのは、ライブ入金によるライブマーケットでのHFTアルゴリズムの競争だけであり、毎年開催される見世物のための「誰が何を知っているか選手権」ではない。
HFTアルゴリズムを使ってインターバンク市場で通貨を取引するというテーマで、数学的バイアスのかかった記事、科学論文、書籍を探して(一般的な発展のために読んで)みたいです。
hrenfxさんへの質問
ファントムボリューム」(入札)とリアルボリューム(取引されているもの)をどのように区別しているのですか?
私は一般人から脱落します。満足している。
ベストビッドとアスクでない出来高の 変化は、ファントムビッドであることを意味しない。
市場には何百、何千という金融機関があり、その金融機関の取引量や価格は実際には同じではないかもしれませんし、それらの金融機関は本当に市場にあるもの、つまりある瞬間に取引しているのであって、単にベストビッドとアスクだけではない、それだけのことなのです。
これは取引所ではないので、実際の取引のフィードはありません。
FDKをダウンロードしようとしたとき
ユーザー名とパスワードを入力するウィンドウがポップアップ表示されます。
ここで登録し、ダウンロードの際にこのデータを入力します。
でも、今日、ティックのデータをダウンロードしようと思って、失敗しました。ネットワークに問題があると表示される。今日が休みだからかもしれません。1週間前にデータをダウンロードしたが、問題なく使用できている。月曜日に再挑戦します。
ProstoTak:
これらの効果的な定性的・定量的なパラメータについては、議論していない。
流動性の流れの中で本当に有効なパラメータを数学的手法で見つけ出し(議論する用意がある)、何百ものテクニカル指標を 修正した形でゴミの山で頭を埋めたことがない人を見つけるのは非常に困難です。
探すのは難しくない。しかし、それらは一堂に会して議論する必要はない(=「与える、見せる、教える、答える」と叫ぶフリーターたち)。そもそも、自分で何かを成し遂げ、貢献する人としか話し合わないという姿勢がある。そして当然のことながら、公の場ではありません。