その思いは、ずっと私の中にありました。 - ページ 3 12345678910...17 新しいコメント Maxim Kuznetsov 2020.03.02 18:41 #21 Uladzimir Izerski: 面白い比較ですね。私たち市場関係者は、いつもこのような状況に置かれています。 しかし、観客はいつしかバラバラになり始める。誰が私たちを押しつけるんだ？ ところで......本当に面白い比較ですね。完成度は高くないが、面白い しかし、そうなると、（個人的な必要性に応じて）あらかじめ決められた場所から場所へ移動する人々は、非市場取引業者に類似しており、単に必要だから取引を行う人々で、彼らは取引の利益/損失についてあまり（ある程度）気にしません - 彼らは他の場所で稼ぎ、失うのです。 と、大勢に手招きされる人たちがいて、「乗り換え駅」はデリバティブ投機家の仲間たち Maxim Romanov 2020.03.02 18:46 #22 Uladzimir Izerski: という疑問が湧いてきます。誰が市場を動かしているのか？雑魚か大物か？ 市場の流動性が低いほど、大型案件の影響力は大きくなる。参加者が多いほど、個々のプレイヤーの影響力は低くなります。想像してみてください。100万人の群衆を。そして、一人の人間の体重は10kgから1000kgまで。もちろん、体重が1トンもある人の影響力は大きいですが、彼一人では群衆の方向を変えることはできないでしょう。ましてや、誰もが中心を目指そうとしている。そして、たしかに大物はみんな中心近くに集まりますが、大きな隙間ができて、そこに身軽な人たちがなだれ込んでくるのです。それから、大手同士の競争もありますね。非常に賢い100kgの人が、常に愚かなデブを中心から引きずり出すということになるかもしれない。 Uladzimir Izerski 2020.03.02 18:47 #23 Maxim Romanov: 中心が一番という条件を付ければ、すべての人が中心を目指すようになるので、崩れることはないでしょう。しかし、常に右へ左へと進みます。価格としては、前方、右・左。 うん)) つまり.そうなんです。 誰かが進めて、もう値段は逆転している。 ... Evgeny Belyaev 2020.03.02 18:50 #24 Uladzimir Izerski:その考えは、ずっと私を悩ませ続けてきました。0barで最も実戦的な解決策を生み出す方法。つまり、何か、トレンド、MAを越えたときのバウンスを除外するためです。 NormalizeDouble(MA,Digits-N)です。 Nが大きいほど、変化の頻度が少なくなる。 Uladzimir Izerski 2020.03.02 18:52 #25 Maxim Kuznetsov: それにしても、実に興味深い比較ですね。完成度は高くないが、面白い。 しかし、そうなると、あらかじめ決められた場所から場所へ（個人的な必要性に応じて）移動する人々は、非市場取引業者に類似している。彼らは単に必要だから取引を行うのであって、取引の損益についてはあまり（ある程度）気にしない--別の場所で稼ぎ、別の場所で負けるのである。 そして、大勢に手招きされる人たちがいる。「乗り換え駅」は、さまざまなデリバティブの投機家仲間だ ここからハムスターとプレデターへの区分けが始まるのだと私は思っています。 通貨を交換する理由はさまざまです。 投機筋はバッシングの対象として別枠ですしね。 Uladzimir Izerski 2020.03.02 18:55 #26 Evgeny Belyaev: NormalizeDouble(MA,Digits-N)です。 Nが大きければ大きいほど、変化量は小さく、頻度も少なくなる。 理にかなっている。ご提案をお待ちしています。 もしかして、もっと新しいものがあるのでは？ なるほど、それ以後はほとんど誰も挑戦しなくなりましたね。 もしかしたら、もっと才能があるかもしれない。 Vitaly Murlenko 2020.03.03 01:02 #27 いつ頃か忘れましたが（5～10年前くらい）、MOL4で、ローソク足ゼロのティックヒネリを滑らかにするだけのインジケータを自作しました。iMAインジケータは、ティックや終値などの平均値を気にすることなく、単に一連の数値を平均化します。チャートに貼り付けると、ティックデータを配列に蓄積し始めるインジケータを作りました。データが不足し始めると、すぐに移動平均が描かれます。ただ、やってみたくて実装したんです。ユーザー変数(extern)に、2本の移動平均の平均化する期間と平均化する方法を指定できるようにした、と私は考えています。ローソク足ゼロのティックデータに描かれたワンドのクロスオーバーでトレードしてみたかっただけなんです。今でもこのインジケーターは生きています。クラウドに置いています（残念ながらノートPCのハードディスクが故障してしまい（30分ほど動いてはロックされる）、新たに購入するお金がありません） - 本当に必要なら、クラウドから削除することができます。しかし、ここに住むプログラマーにとって、このような指標を作る作業は難しいことではなく、3コペックのように単純だと言えると思います(笑) Maxim Romanov 2020.03.03 07:44 #28 Uladzimir Izerski: うん)) つまり.そうなんです。 誰かが進めて、もう値段は逆転している。 ... これは、私が同じようなアナロジーを構築した結果、たどり着いたものです。人ごみの中では、記憶効果が大きく、ほとんどの場合、一方向に動くので、落ち着いて歩き、間違えないようにしています。ランダムに方向性が変わると、適応できず、ずっと翻弄されることになるんです。パターンがあって、脳がそれに順応していくんです。平均を使った作業では、市場の統計的特性を調査し、価格変動のパターンを特定し、その上で初めてアルゴリズム全体を平均に落とし込むことになるのです。しかし、これだけ知っていれば、平均値は必要ない。昔、fncで平均値をフィルタリングしてみたが、結果は0だった。期待値が上がるわけでもない。 Uladzimir Izerski 2020.03.03 08:03 #29 Vitaly Murlenko: いつ頃か忘れましたが（5～10年前）、MOL4で、ローソク足がゼロの時のティック・トリッチを滑らかにするだけのインジケータを自作してみました。iMAインジケータは、ティックや終値などの平均値を気にすることなく、単に一連の数値を平均化します。チャートに貼り付けると、ティックデータを配列に蓄積し始めるインジケータを作りました。データが不足し始めると、すぐに移動平均が描かれます。ただ、やってみたくて実装したんです。ユーザー変数(extern)に、2本の移動平均の平均化する期間と平均化する方法を指定できるようにした、と私は考えています。ローソク足ゼロのティックデータに描かれたワンドのクロスオーバーでトレードしてみたかっただけなんです。 今でもこのインジケーターは生きています。クラウドに置いています（残念ながらノートPCのハードディスクが故障してしまい（30分ほど動いてはロックされる）、新たに購入するお金がありません） - 本当に必要なら、クラウドから削除することができます。しかし、ここに住むプログラマーにとって、このような指標を作る作業は難しいことではなく、3コペックのように単純だと言えると思います(笑) このオプションは有効なはずです。でも、ティックには手を出さなかった、意味がわからなかった、4kでどうやって溜めるのか、どう使うのか、わからない。 エフゲニー・ベリャーエフの変種はもっと単純で、どちらが優れているかは不明である。 Maxim Romanov 2020.03.03 08:13 #30 は、もう一つの選択肢として有効です。少し前に、平均値をもとにした「自己学習」システムをやったことがあります。単純に2つのアベレージを掛け合わせてランダムでエントリーしました。私は、平均の期間の異なる組み合わせで、それぞれランダムな利益とランダムなストップ、平均のランダムな期間、クロスオーバーに対するランダムな反応を持つ取引システムの母集団を作成しました。エントリーもランダム：速い平均が遅い平均と交差したため、売り買いがランダムになる。しかし、その後、成功したものが生き、失敗したものが死に、ランダムなパラメータを持つ新しいものがそれに取って代わったのです。そして、テスターではすべてが想定通りで、最初はドローダウンがあり、その後すべて利益になり、残高も安定して増えていきました。選択アルゴリズムや信号方式を大幅に改善できたはずです。しかし、これによって、平均値の「ひずみ」の問題が解決され、一緒になって正しい判断をすることが多くなったという事実が判明したのです。 12345678910...17 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
面白い比較ですね。私たち市場関係者は、いつもこのような状況に置かれています。
しかし、観客はいつしかバラバラになり始める。誰が私たちを押しつけるんだ？
ところで......本当に面白い比較ですね。完成度は高くないが、面白い
しかし、そうなると、（個人的な必要性に応じて）あらかじめ決められた場所から場所へ移動する人々は、非市場取引業者に類似しており、単に必要だから取引を行う人々で、彼らは取引の利益/損失についてあまり（ある程度）気にしません - 彼らは他の場所で稼ぎ、失うのです。
と、大勢に手招きされる人たちがいて、「乗り換え駅」はデリバティブ投機家の仲間たち
という疑問が湧いてきます。誰が市場を動かしているのか？雑魚か大物か？
中心が一番という条件を付ければ、すべての人が中心を目指すようになるので、崩れることはないでしょう。しかし、常に右へ左へと進みます。価格としては、前方、右・左。
うん))
つまり.そうなんです。
誰かが進めて、もう値段は逆転している。
...
その考えは、ずっと私を悩ませ続けてきました。0barで最も実戦的な解決策を生み出す方法。つまり、何か、トレンド、MAを越えたときのバウンスを除外するためです。
NormalizeDouble(MA,Digits-N)です。
Nが大きいほど、変化の頻度が少なくなる。
それにしても、実に興味深い比較ですね。完成度は高くないが、面白い。
しかし、そうなると、あらかじめ決められた場所から場所へ（個人的な必要性に応じて）移動する人々は、非市場取引業者に類似している。彼らは単に必要だから取引を行うのであって、取引の損益についてはあまり（ある程度）気にしない--別の場所で稼ぎ、別の場所で負けるのである。
そして、大勢に手招きされる人たちがいる。「乗り換え駅」は、さまざまなデリバティブの投機家仲間だ
ここからハムスターとプレデターへの区分けが始まるのだと私は思っています。
通貨を交換する理由はさまざまです。
投機筋はバッシングの対象として別枠ですしね。
NormalizeDouble(MA,Digits-N)です。
Nが大きければ大きいほど、変化量は小さく、頻度も少なくなる。
理にかなっている。ご提案をお待ちしています。
もしかして、もっと新しいものがあるのでは？
なるほど、それ以後はほとんど誰も挑戦しなくなりましたね。
もしかしたら、もっと才能があるかもしれない。
うん))
つまり.そうなんです。
誰かが進めて、もう値段は逆転している。
...
いつ頃か忘れましたが（5～10年前）、MOL4で、ローソク足がゼロの時のティック・トリッチを滑らかにするだけのインジケータを自作してみました。iMAインジケータは、ティックや終値などの平均値を気にすることなく、単に一連の数値を平均化します。チャートに貼り付けると、ティックデータを配列に蓄積し始めるインジケータを作りました。データが不足し始めると、すぐに移動平均が描かれます。ただ、やってみたくて実装したんです。ユーザー変数(extern)に、2本の移動平均の平均化する期間と平均化する方法を指定できるようにした、と私は考えています。ローソク足ゼロのティックデータに描かれたワンドのクロスオーバーでトレードしてみたかっただけなんです。 今でもこのインジケーターは生きています。クラウドに置いています（残念ながらノートPCのハードディスクが故障してしまい（30分ほど動いてはロックされる）、新たに購入するお金がありません） - 本当に必要なら、クラウドから削除することができます。しかし、ここに住むプログラマーにとって、このような指標を作る作業は難しいことではなく、3コペックのように単純だと言えると思います(笑)
このオプションは有効なはずです。でも、ティックには手を出さなかった、意味がわからなかった、4kでどうやって溜めるのか、どう使うのか、わからない。
エフゲニー・ベリャーエフの変種はもっと単純で、どちらが優れているかは不明である。