トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 995

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Alexander_K2：

絶望的に悲しくならないように、もう一度、コルモゴロフのBP予測に関する研究を添付します。

そこから、1つ目と2つ目の価格差に取り組むべきことは、単純に明らかである。そして，もし帰国者の期待値が常に厳密に0であるならば，2つ目の差分を使って，ACFが何かトリッキーな形になるような（アレシェンカによれば指数的な）サンプリングをしなければなりません（私はよく知りませんでしたが）。

そして、ほら--泣いているアリョーシェンカから聖杯が取り出され、苦しんでいる人々に配られたのです。

いや、この方がいいんです。

voilà、聖杯は アリオシェンカの慟哭する人々から奪われ、慟哭する人々に渡される。

 
Alexander_K2：

いや、こっちの方がいい。

ほら、聖杯は苦しんでいるアリョーシェンカから奪われて、泣いている人々に配られたのです。

彼らは、既製のMQLコードの形でしかgrailsを 理解しておらず、また1年以上にわたる実際のレポートもありません。要するに、賢く考えようとせず、ただ指で指せばいいのです。(С)
 
アリョーシャ

その通り、もうすぐ50Θ50だ、もう取引するものはほとんどない、市場の効率は上がっている、MOの排気は5年前の指標に基づくコントラクトなTCに近づきつつある。そんな人生の真理がある。

聖杯はありませんでした、ハード、永続的な仕事と最後に小さな成功があった、それはよく市場の種類と運、運によって説明することができ、今悲しいことに、あなたが継続することを計画している場合、一般的に企業スパイやインサイダー取引の方向に考える必要があります、すぐにそれなしには方法がありません。

少なくとも残念ではないのは、この7年間を非常に興味深い方法で過ごし、多くのことを学び、この2年間で最初の5年間で失ったものをすべて取り戻し、現在は米ドルで12％ほど勝っていることです)))。しかし、貨幣のインフレを考えると、おそらく私のお金のままでしょう。

市場は効率的である - 同感です。
また、何かを予測することは事実上不可能であることにも同意します。
予言は本当に必要なのか？
 
アリョーシャ


わかるよ、大変なんだよ、学んだことを手放したくないんだよ。

私がお願いしたいのはただひとつ、「価格帯の1番目と2番目（3番目、...）の違いで仕事をしなければならない」というようなことを書いてほしいのです。フルストップ"

人が左右に跳ね回るのではなく、意図的に作業するように。

まあ、残念なことだ。面白いスレッドが死んでいく、誰もその結果を持っていない。

 
アリョーシャ

ただ一つ、この7年間を信じられないほど面白く過ごせたこと、たくさん学べたことは、少なくとも痛手ではない。

まあ、テレビやビールなど、退屈なものの下に座っているよりは、断然いいんですけどね。(誰が何に傾倒しているか）。
私も、物質的な見返りはないものの、1年間興味を持ち続けています。
まあインサイダーは、よっぽどの金持ち・企業しか買えませんが。所有者が）刑事責任を負う危険を冒してまで、貴重な情報をわずかな金額で漏らさない人はいないでしょう。

 
アリョーシャ

効果的な、しかし完全に、あなたもほとんど統計的に信頼性の高い、予測することができますが、アカウントの貿易コストと税金を取って、少し残っている、合理的な貿易で、つまり、十分なリスクで、例えば、良いモスクワのコーダー（〜コードで50〜70kドル）として稼ぐために、あなたは（すべての利益を取って）0.5〜0.7mドルの資本自体で作業する必要があります。苦労して稼いだ10-10万$の利益では悠々自適の生活とは言えず、リスクを高めればゼロになり、音楽は始まる前に止まってしまう。

さて、そんな予測に何の意味があるのでしょうか？特に、なくても大丈夫なので。
より正確には、ランダムなプロセスを扱うため、予測は物理的に異なる意味を持つ。
 
アリョーシャ

例えば、XGB {R(t+w,w)/sqrt(w)} by {R(t,w)/sqrt(w),...,R(t,k^N*w)/sqrt(k^N*w)} ここで R(t) = (price(t) - price(t-1))price(t-1), w - window, N - featureの数) で予測するとよいでしょう。

そして、この予測は非常にノイズが多いので平均化し、スプレッドを打ち負かすことができますが、もちろんそれは聖杯ではありません。

ありがとうございます。

 
アリョーシャ

あなたはそれなしで行うことはできません、その後、それは厳密にマイナスになります、もう一度パターンが ありますが、それは明白である、すぐに仲間、規制、貿易コスト、税金などによって補償される競争環境では、。

MOは、今は誰も驚かないが、最初はどう見えるかもしれないが、実際には、かなり早く（2-3年）MOで限界近くに達することができる、市場の文脈では、さらにデータは、彼らは財布の深さに比例しています。

典型的なアプローチに限れば、そうかもしれませんね。しかし、そこから離れて、たとえばノイズの中に入ってしまうと、すべてが変わってしまう。しかし、このノイズを発見し、分離する必要があるのです。しかし、ここにも多くの解決策があります。
 
アリョーシャ

インターネット上の大量のテキストコンテンツを分析するために、少なくともほとんどのニュースを読み、意味を理解するために、今あるNLPは人間から非常に遠いものだと思います。価格は、政治家の演説や規制措置などの強いニュースから、ソーシャルネットワーク上で何百万ものツイートや写真などによって議論される一般的な社会動向の両方によって動かされます。そのすべてを理解し、githubにコードを載せるような愚かなことをしなければ、何十億も稼ぐことができるのです。

私はニュースを読んで意味を理解するのが苦手です。))でも、どうにもならないようです。ニュースを最初に知る人は常にいて、それは決して安くはない。
また、ニュースなどをシステムにランダムに影響を与える流れとしてカウントするのはいかがなものでしょうか。より生産的である。
 
アリョーシャ

その通り、もうすぐ50Θ50だ、もう取引するものはほとんどない、市場の効率は上がっている、MOの排気は5年前の指標に基づくコントラクトなTCに近づきつつある。そんな人生の真理がある。

しかし、それは運、つまり市場のタイプによる運で説明することができます。そして今、私たちは企業スパイとインサイダー取引一般に向けて考えなければなりません。


それなのに。

今は、実際の取引での利益が少ないので、シグナルで取引するのが流行っています。

なぜ古参の人たち（ウォーロック、トキシックなど、もちろんあなたも含めて）が誰もやらないのか？実際の取引に関するMTからのレポートだけでも、これまで見たことがない。

ただ自分の能力をアピールして、拍手喝采を浴びたいという気持ちはないのだろうか。

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