トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 719 1...712713714715716717718719720721722723724725726...3399 新しいコメント Forester 2018.02.27 10:15 #7181 ミハイル・マルキュカイツ残念ながら、ありません。毎週、モデルのトレーニングをしています。テストと実際の取引には大きな差があるので、私のシグナルの統計は憂鬱です。結果の乖離ではなく、リアルタイムのニュアンスで。 なぜか、インジケータが遅いので書き換えてくださいというエラーが出ました。 1本だけ書き換えようと思っても、全期間ではうまくいかない...100本分書き換えようと思っても、1本ずつ再計算される...そんな感じです。 オーライ СанСаныч Фоменко 2018.02.27 11:27 #7182 ミハイル・マルキュカイツ残念ながら、ありません。毎週、モデルのトレーニングをしています。テストと実際の取引には大きな差があるので、私のシグナルの統計は憂鬱です。 あなたのモデルはオーバートレーニングされており、トレーニングされたものしか理解できないのです。 独立した2つのファイルを作成します。最初のファイルは、次の3つのパートに分かれています。最初のファイルの最初の部分で、モデルをトレーニングする。できればクロスバリデーションで行うのが望ましい第2部、第3部ではそれを確認する。最初のファイルの2つの部分で行うことができます - 最初にこのファイルを分割した方法に依存し、ランダムサンプリングであれば、3つの部分です。 最初のファイルの3つの部分のエラーはすべて同じはずです。 その後、2つ目のファイルで再度確認してください。このファイルは、日付が増加しても全く問題ないはずです ここでも、最初のファイルにある3つのエラーと一致するはずです。 4つの誤差が5%以上異なる場合、モデルは存在しない。 Alexander_K2 2018.02.27 11:59 #7183 アレクサンドル・イワノフこんにちは。 みんな、いつになったらAI搭載のスーパーボットを完成させるんだ？ そうやって待っていると年をとってしまいますよ ))NEVER。 pantural 2018.02.27 13:24 #7184 ミハイル・マルキュカイツ私は彼の教えに共感していませんし、彼と比較されることに憤りを感じています。記事自体にちょっと控えめな表現があるのは同意というかなんというか......。しかし、その具体的な内容はこうだ。私は、次のような因果関係にこだわっています。 まず、市場の期待値が形成されます（選択されたシンボルのボラティリティ・スマイル。 上のビデオを参照）。次に、この期待値に従って、デルタボリュームとOIが取引されるかどうかが決定されます。そして、価格そのものの変化と、価格から引き出されるすべての指標の変化が起こります。しかも、この順番だけで、逆はない............。だから、指標をもとに価格予測を立てようとすると超弩級の狡猾な魔法使い、それなら最初は因果関係に違反する。それゆえ、このような結果になったのだと思います......。あなたの記事のことではなく、投稿の特徴を述べたのです。 ミハイル・マルキュカイツ ここで重要なのは、市場全体に対するアプローチであることはおわかりでしょう。それが正しければ、TSは長くはかかりません。私の記事を読んでください......その要点は、マーケットへのアプローチを示すことです......。正しくアプローチすれば、かなり面白いアドバンテージを得ることができます。そして、agoldeloがBPの不安定な上のように引用に身を投じる人......。彼らは、最初に持っていたものに固執する傾向があります。もっと広い視野でマーケットを見なければならない。オプションとは何か、どのように期待が形成され、その後どのように取引され、価格がどのように反応するのかをご覧ください。これは、最も正しいアプローチのひとつだと思うのですが......。IMHO 記事には具体的な内容が書かれていますが、IMHOではサフィンやラリー・ウィリアムズのような非常に原始的なものです。 ボラティリティスマイル"、OMと異なるデルタについては、それは長い間知られているが、アカウントに外国為替の分散化だけでなく、世界の証券取引所と関連データへのアクセスが制限 されている、このすべてのデータがパブリックドメインまたは月額$ 1K以下の価格で、乾燥またはDC外国為替のボリュームとしてさえ偽を圧迫されています。 Mihail Marchukajtes 2018.02.27 13:29 #7185 ヴィザード_。ファ、ペンドスタン都市（ニューヨーク...）の気象条件の影響を調べてください。シカゴ...）と前日のEU、今日のユーラスドのローソク足の色に... https://www.wunderground.com/history/airport/KORD/2000/1/1/CustomHistory.html?dayend=1&monthend=12&yearend=2000&req_city=&req_state=&req_statename=&reqdb.zip=&reqdb.magic=&reqdb.wmo=興味深い点です。取引所のあるシカゴの天候が正確に、その日のMMの取引スタイルに影響を与える可能性があります。まあまあかな......。一念発起 Mihail Marchukajtes 2018.02.27 13:33 #7186 pantural。あなたの記事のことではなく、投稿の特徴を述べたのです。 記事には具体的に書かれていますが、IMHOではサフィンやラリー・ウィリアムズのような非常にプリミティブなものです。 ボラティリティスマイル"、OMと異なるデルタを犠牲にして、それはすべての長い時間のために知られている、と外国為替の分散化を考えると、世界の証券取引所と関連データへの限られたアクセスの ように、パブリックドメインまたは月額$ 1kの価格であるすべてのこれらのデータは、DC外国為替のボリュームとして乾燥したり、偽を圧迫した。言わないんですね。私はそれらを使用し、そこに魚がある、多分他の人がいる、市場データに、より高価な生地のためのより効率的な。しかし、そこにあるものはそこにある。繰り返しになりますが、OIのデルタとボリュームをどう用意するかで、すべてが決まります。アクセスできても、トレーニングの準備でミスをする人が多い......。 Mihail Marchukajtes 2018.02.27 13:37 #7187 サンサニッチ・フォメンコあなたのモデルは過剰に訓練されており、教えられたことしか理解できない。 独立した2つのファイルを作成します。最初のファイルを 3つに分割する最初のファイルの最初の部分で、できればクロスバリデーションでモデルを再トレーニングしてください。第2部、第3部ではそれを確認する。最初のファイルの2つの部分で行うことができます - 最初にこのファイルを分割した方法に依存し、ランダムサンプリングであれば、3つの部分です。 最初のファイルの3つの部分のエラーはすべて同じはずです。 その後、2つ目のファイルで再度確認してください。このファイルは、日付が増加しても全く問題ないはずです ここでも、最初のファイルにある3つのエラーと一致するはずです。 4つの誤差が5%以上異なる場合、モデルは存在しない。クールなプランですが、私は違うやり方をしています。OOS期間を置いて、準備、ふるい分け、制御解析に一定のアプローチをかけながら、モデル作りを始めます。そして、そのモデルがOOSに満足のいく変形を示すのであれば、モデル作成時のこれらの操作は正しいのだと思います。その後、トレードのモデルを構築する際に応用しています。 Mihail Marchukajtes 2018.02.27 13:42 #7188 ヴィザード_。取引所ではなく、取引所＋大手銀行や中央銀行の都市部)))。そうですね......はい、はい......。彼らの天気が悪いと、シカゴの人々にとっても悪いことです。 СанСаныч Фоменко 2018.02.27 13:48 #7189 ミハイル・マルキュカイツクールなプランですが、私は違うやり方をしています。OOSの時期を離れ、準備、ふるい分け、制御分析に一定のアプローチをかけてモデル作りを始めるのです。そして、そのモデルがOOSに満足のいく変形を示すのであれば、モデル作成時のこれらの操作は正しいのだと思います。その後、トレードのモデルを構築する際に応用しています。結果に戸惑いはないのですか？ Mihail Marchukajtes 2018.02.27 13:57 #7190 サンサニッチ・フォメンコその結果、あなたは恥ずかしくないのですか？最近の発見に照らし合わせると、とても嬉しいことです。あとは、その喜びをお札に託すだけです。油絵のような絵。 23.02以降のテスターでの結果 そして、こちらが同時期のリアルトレード......。 テストと実際の取引は全く別物なんですね...。 1...712713714715716717718719720721722723724725726...3399 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
残念ながら、ありません。毎週、モデルのトレーニングをしています。テストと実際の取引には大きな差があるので、私のシグナルの統計は憂鬱です。結果の乖離ではなく、リアルタイムのニュアンスで。
なぜか、インジケータが遅いので書き換えてくださいというエラーが出ました。
1本だけ書き換えようと思っても、全期間ではうまくいかない...100本分書き換えようと思っても、1本ずつ再計算される...そんな感じです。
残念ながら、ありません。毎週、モデルのトレーニングをしています。テストと実際の取引には大きな差があるので、私のシグナルの統計は憂鬱です。
あなたのモデルはオーバートレーニングされており、トレーニングされたものしか理解できないのです。
最初のファイルの3つの部分のエラーはすべて同じはずです。
その後、2つ目のファイルで再度確認してください。このファイルは、日付が増加しても全く問題ないはずです
ここでも、最初のファイルにある3つのエラーと一致するはずです。
4つの誤差が5%以上異なる場合、モデルは存在しない。
こんにちは。
みんな、いつになったらAI搭載のスーパーボットを完成させるんだ？
そうやって待っていると年をとってしまいますよ ))
NEVER。
私は彼の教えに共感していませんし、彼と比較されることに憤りを感じています。記事自体にちょっと控えめな表現があるのは同意というかなんというか......。しかし、その具体的な内容はこうだ。私は、次のような因果関係にこだわっています。
まず、市場の期待値が形成されます（選択されたシンボルのボラティリティ・スマイル。 上のビデオを参照）。次に、この期待値に従って、デルタボリュームとOIが取引されるかどうかが決定されます。そして、価格そのものの変化と、価格から引き出されるすべての指標の変化が起こります。しかも、この順番だけで、逆はない............。だから、指標をもとに価格予測を立てようとすると超弩級の狡猾な魔法使い、それなら最初は因果関係に違反する。それゆえ、このような結果になったのだと思います......。
あなたの記事のことではなく、投稿の特徴を述べたのです。
ミハイル・マルキュカイツ
ここで重要なのは、市場全体に対するアプローチであることはおわかりでしょう。それが正しければ、TSは長くはかかりません。私の記事を読んでください......その要点は、マーケットへのアプローチを示すことです......。正しくアプローチすれば、かなり面白いアドバンテージを得ることができます。そして、agoldeloがBPの不安定な上のように引用に身を投じる人......。彼らは、最初に持っていたものに固執する傾向があります。もっと広い視野でマーケットを見なければならない。オプションとは何か、どのように期待が形成され、その後どのように取引され、価格がどのように反応するのかをご覧ください。これは、最も正しいアプローチのひとつだと思うのですが......。IMHO
記事には具体的な内容が書かれていますが、IMHOではサフィンやラリー・ウィリアムズのような非常に原始的なものです。
ボラティリティスマイル"、OMと異なるデルタについては、それは長い間知られているが、アカウントに外国為替の分散化だけでなく、世界の証券取引所と関連データへのアクセスが制限 されている、このすべてのデータがパブリックドメインまたは月額$ 1K以下の価格で、乾燥またはDC外国為替のボリュームとしてさえ偽を圧迫されています。
ファ、ペンドスタン都市（ニューヨーク...）の気象条件の影響を調べてください。
シカゴ...）と前日のEU、今日のユーラスドのローソク足の色に...
https://www.wunderground.com/history/airport/KORD/2000/1/1/CustomHistory.html?dayend=1&monthend=12&yearend=2000&req_city=&req_state=&req_statename=&reqdb.zip=&reqdb.magic=&reqdb.wmo=
興味深い点です。取引所のあるシカゴの天候が正確に、その日のMMの取引スタイルに影響を与える可能性があります。まあまあかな......。一念発起
あなたの記事のことではなく、投稿の特徴を述べたのです。
記事には具体的に書かれていますが、IMHOではサフィンやラリー・ウィリアムズのような非常にプリミティブなものです。
ボラティリティスマイル"、OMと異なるデルタを犠牲にして、それはすべての長い時間のために知られている、と外国為替の分散化を考えると、世界の証券取引所と関連データへの限られたアクセスの ように、パブリックドメインまたは月額$ 1kの価格であるすべてのこれらのデータは、DC外国為替のボリュームとして乾燥したり、偽を圧迫した。
言わないんですね。私はそれらを使用し、そこに魚がある、多分他の人がいる、市場データに、より高価な生地のためのより効率的な。しかし、そこにあるものはそこにある。繰り返しになりますが、OIのデルタとボリュームをどう用意するかで、すべてが決まります。アクセスできても、トレーニングの準備でミスをする人が多い......。
あなたのモデルは過剰に訓練されており、教えられたことしか理解できない。
最初のファイルの3つの部分のエラーはすべて同じはずです。
その後、2つ目のファイルで再度確認してください。このファイルは、日付が増加しても全く問題ないはずです
ここでも、最初のファイルにある3つのエラーと一致するはずです。
4つの誤差が5%以上異なる場合、モデルは存在しない。
クールなプランですが、私は違うやり方をしています。OOS期間を置いて、準備、ふるい分け、制御解析に一定のアプローチをかけながら、モデル作りを始めます。そして、そのモデルがOOSに満足のいく変形を示すのであれば、モデル作成時のこれらの操作は正しいのだと思います。その後、トレードのモデルを構築する際に応用しています。
取引所ではなく、取引所＋大手銀行や中央銀行の都市部)))。
そうですね......はい、はい......。彼らの天気が悪いと、シカゴの人々にとっても悪いことです。
クールなプランですが、私は違うやり方をしています。OOSの時期を離れ、準備、ふるい分け、制御分析に一定のアプローチをかけてモデル作りを始めるのです。そして、そのモデルがOOSに満足のいく変形を示すのであれば、モデル作成時のこれらの操作は正しいのだと思います。その後、トレードのモデルを構築する際に応用しています。
結果に戸惑いはないのですか？
その結果、あなたは恥ずかしくないのですか？
最近の発見に照らし合わせると、とても嬉しいことです。あとは、その喜びをお札に託すだけです。油絵のような絵。
23.02以降のテスターでの結果
そして、こちらが同時期のリアルトレード......。
テストと実際の取引は全く別物なんですね...。