トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3223

[fxsaber]

Mikola_2 #:
ミリ秒が正しく復元されていないようです。ターミナルでCSVとティック履歴を比較してみました。

よくわからない。

[Mikola_2]

fxsaber #:

私には理解できない。

BINファイルから展開されたCSVファイルでは、最初のフィールド（時間）のミリ秒の値がオリジナル（ターミナル）と一致しません。

ここです。

[fxsaber]

Mikola_2 #:

ー BINファイルからーからーからーからー CSVファイルファイルファイルファイルファイルファイルファイルファイルファイルファイルファイルファイルファイルファイルファイルファイル

ここで

ソースファイルはここで 生成された。

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky #:

はオリジナルに比べればゴミのようなものだ。

いくつかのアルゴリズムを試してみた。そのいくつかを説明しよう。

ZZはAvg-priceによって、最小の膝を固定するという条件で作られている。

• 緑色の点は刻み配列のZZの頂点の インデックス。
• 紫色の点は頂点間の平均インデックスである。

このアイデアは、ティックの配列を実行し、見つかったインデックスの場所で、さらに増分の符号をランダムに割り当てることです。

タイムスタンプ、増分の絶対値(Avg-price)、スプレッドの完全な保存が得られる。

結果

1. 緑色のインデックスにのみ実行 - プラム。明らかに、このようなランダム化によって、最終的なチャートはまっすぐになる（ZZの数が減る）。
2. 紫だけで実行 -グラライト強く、より多くの最小の膝のZZの条件。
3. 両方の色で走る - プラム。

Bid/Askで同時にZZを組むと、ポイント2のグレーが強くなると推測される。

[Mikola_2]

fxsaber #:

ソースファイルはここで 生成された。

最初のスクリプトでHISのティックをBINファイルにロードし、2番目のスクリプトでBINからCSVにロードした。CSVのミリ秒はターミナルのミリ秒と一致しない。

[Maxim Dmitrievsky]

fxsaber #:

いくつかのアルゴリズムを試してみた。そのうちのいくつかを説明する。

シーケンスのための生成的NS経由の変形もありますが、私はそれがあまりにも長くなることを恐れています。

私が記事で行ったように、例えば利益や取引の方向など、TSのいくつかのパラメータと一緒にインクリメントを供給する楽しいオプションもあります。そうすれば、新しいデータでもうまくいきました。

[Maxim Dmitrievsky]

あなたの刻みの増分の分布をおおよそモデル化しました。青いものがオリジナルで、オレンジ色のものが生成されたものです。

https://disk.yandex.ru/d/aR_f9DkG3yK7_g

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky #:

あなたの刻みの増分の分布をおおよそモデル化しました。青いものがオリジナルで、オレンジ色のものが生成されたものです。

https://disk.yandex.ru/d/aR_f9DkG3yK7_g

これは何ですか？

2023.03.01,00:00:00.800,-6.324313995573414 e-06

もしインクリメントだとしたら、累積額をリロードすることは可能なのでしょうか？

[Maxim Dmitrievsky]

fxsaber #:

それは何だ？

もしインクリメントなら、累計を再入力することは可能ですか？

ヘッダーはデータフレームから取り残されている。

ー「ーマイナスもーもーもーもーもー

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky #:

ヘッダーはデータフレームから取り残されている。

負の値もあります、修正するのを忘れていました。

1を追加した。

結果