トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2726

[削除済み]

すでに開いているファイルをチェックすることもできます。

https://www.mql5.com/ru/docs/constants/io_constants/enum_file_property_integer

ファイル_is_readable

[Evgeny Dyuka]

エラーの原因は別のところにあると思う。

アドバイスありがとう

[Aleksey Nikolayev]

しかし、マーケット、シグナル、フリーランスのセクションを参照する方がよい。常に議論されるべき重要な理論的問題があり、それをフォーラム以外の場所で行うことは不可能です。

個人的には、トレーニングのためのヒストリカル・サンプルの長さを決定するアルゴリズムを構築する問題に、今でも 非常に 興味があります。N年（月、日）を取ろう」という方法は、あまり適切ではないように思えます。例えば、N+1ではだめなのだろうか？

[Aleksey Vyazmikin]

Aleksey Nikolayev #:

しかし、マーケット、シグナル、フリーランスのセクションを参照する方がよい。常に議論されるべき重要な理論的問題があり、それをフォーラム以外の場所で行うことは不可能です。

個人的には、トレーニングのためのヒストリカル・サンプルの長さを決定するアルゴリズムを構築する問題に、今でも 非常に 興味があります。N年（月、日）を取ろう」という方法は、あまり適切ではないように思えます。例えば、N+1ではだめなのでしょうか？

答えは、あなたが従う理論の中にあります：

1.市場は変化している

2.市場は変化していない

変動性とは、特定された確率的パターンを指す。

最初のケースでは、そのようなセグメントを探すべきであり、2番目のケースでは、利用可能なものはすべて利用すべきである。

MOEXの取引セッションが変わると、私はMOEXに参加する意欲を失ってしまう。

しかし、私は2014年の相場を参考にしている。その頃、市場の出来高と動きが大きく変わっていたからだ。

[削除済み]

Aleksey Nikolayev #:

しかし、マーケット、シグナル、フリーランスのセクションを参照する方がよい。常に議論されるべき重要な理論的問題があり、それをフォーラム以外の場所で行うことは不可能です。

個人的には、トレーニングのためのヒストリカル・サンプルの長さを決定するアルゴリズムを構築する問題に、今でも 非常に 興味があります。N年（月、日）を取ろう」という方法は、あまり適切ではないように思えます。例えば、N+1ではだめなのだろうか？

一番わかりやすいのは、その商品のチャートとTSの残高を重ね合わせることです。そうすれば、TSがいつブレイクするのか、なぜブレイクするのかがわかります。通常、TSのブレイクダウンはトレンドの転換時か、TSがトレーニングしたレンジを価格が超えたときに起こります。

[Aleksey Nikolayev]

Aleksey Vyazmikin #:

その答えは、あなたが持っている理論の中にある：

1.市場は変化している

2.市場は変化していない

おそらく私の理論は、最初のポイントに近い。市場は時々変化することがあるが、規則的な変化はない。そうでなければ、こんな質問はしない。

[Aleksey Nikolayev]

Maxim Dmitrievsky #:

それを理解する最も簡単な方法は、楽器のチャートとTSのバランスを重ね合わせることだ。そうすれば、TSがいつ壊れるのか、なぜ壊れるのかがわかる。

すでに訓練されたモデルの事後分析が得られる。学習サンプルを選択する段階でのアプリオリ分析で補足したい。

マキシム・ドミトリエフスキー#:

通常、TCのブレークダウンはトレンドが変化したときや、モデルが学習した範囲を価格が超えたときに起こります。

私もそう思います。私は単純化のためにジグザグの最後に形成された頂点を使うのをやめましたが、もっと精巧なものが欲しいです。

[Aleksey Vyazmikin]

Aleksey Nikolayev #:

おそらく私の理論は、最初のポイントに近いと思う。市場は時々変化することがあるが、規則正しく変化することはない。そうでなければ、こんな質問はしない。

それなら、似たような相場の局面を予測することを学ばなければならないが、そうではなく、相場がどのように変化しそうかを予測することを学ばなければならない。

すべてのトレンドが新しいトレンドと似ていないのであれば、この方法しかない。

私はむしろ、トレンドとフラットにはいくつかの異なるトレンドの形があり、それらはそれほど変化しないと考えています。

おそらく、チャートをトレンドに切り分けて適切なマークアップをすれば、何らかの方法でチェックできるのだろう。

[Aleksey Nikolayev]

Aleksey Vyazmikin #:

それなら、同じような相場の局面を予測することを学ばなければならないが、そうではなく、市場がどのように変化しそうかを予測することを学ばなければならない。

すべてのトレンドが新しいトレンドと類似していないのであれば、この方法しかない。

私はむしろ、トレンドとフラットにはいくつかの異なる形のトレンドがあり、それらはそれほど変化しないと考えている。

おそらく、チャートをトレンドに切り分けて適切なマークアップをすれば、どうにかチェックできるだろう。

思い込みが強すぎるように思います。もし実現できるとしたら、それはほとんど聖杯のようなものでしょう。私が解決したいのは、もっと控えめで具体的な問題、つまり、トレイネの十分な長さと、その中に時代遅れの例がないことの間の妥協点を見つける一般的な方法を見つけることです。

私の意見では、この問題はMOとmatstatを我々の分野に応用するための基本的なものである。

[Aleksey Nikolayev]

Aleksey Nikolayev #:

トレイネの十分な長さと、時代遅れの例がないことの妥協点を見出す一般的な方法を見つけること。

また、よく言われる「将来の市場を予測するのではなく、現在の市場の状態を見極める」という視点もある。この「現在」を特定するための有意義な方法が必要なのである。しかも、そのような「現在」は複数存在しうる（「現在」のスケールが異なる）。重要なことは、その数が多すぎてはならず、それぞれの選択が意味のあるものでなければならないということである。