記事についてのディスカッション - ページ 6 1234567891011 新しいコメント Evgeniy Ilin 2020.12.21 17:22 #51 Maxim Romanov:何人かと話していたんだけど、彼らはアウトソーシングの取引プラットフォームを作っているんだ。いろいろなものに接続できるので、興味を持ちました。mt5へのコネクタも注文できる。テスターについて尋ねると、彼らのテスターは遅く、mt5ほどクールではないとのこと。彼らのプラットフォームのアイデアはクールだが、良いテスターを作るのはそう簡単ではないらしい。私もテスターを持っていますが、28個の計器で最大12-20GBのメモリを消費します。でも、分単位で使っている。もちろんスクリューからのロードにも時間がかかる。メモリ消費量を減らすことが技術的にどの程度可能なのかは知らないが、おそらく何でもできるだろう。一般的には、32ギガと3500 mb/sのnvme ssdを入れることでメモリの問題を解決した。今のところ、ドライブがボトルネックになることはない。ただ、最適化はしていない。ソフトウェアの傾向として、ハードウェアの要件は常に増加している。それは理解できる。1キロバイトごとに保存していた80年代のように、最適化を気にする人はいないだろう。それを受け入れるべきだと思う。 サードパーティ製ソフトウェアのロジックについては、これは私が考えたことだが、端子にはコネクターを作るだけでいい。もちろん、これは普遍的な解決策だ。しかし、FIXのAPIで接続した方がいいのではないかという疑問が生じる。 はい、API経由でもできますし、さまざまなソリューションがあります。誰にとってもより便利です。問題は、不必要なものが多すぎることだ。この人たちの問題は、市場のことを何も知らず、必要のないものを追加してしまうことです。 でも、それを彼らに説明することはできません。何が必要で何が不要なのか、あなたや私が彼らに言い始めると、彼らはふざけるなと言うだろう。それが現実なんだなぜグローバル・テストが、私には数秒で、彼らには10分もかかるのか？私には最大限のコードがあり、余分な計算がまったくないからだ。それに彼らはティックを気にしすぎる。ティックを気にするのはまったく意味がない。秘密を教えよう。 それはすべて利益のためだ。エンドユーザーのために行われているのだ。ソフトを買って、テストして、満足する。そういうものだ。プラットフォーム・コーダーは自動システム開発の機微には立ち入らない。これがコーダーの論理だ。ご存知のこととは思いますが、私は今爆死しました、申し訳ありません。 Denis Kirichenko 2020.12.21 18:00 #52 Evgeniy Ilin:...1回のグローバルテストに私は数秒、彼らは10分もかかるのですか？それは、私が最大限の 作業 コードを持っていて、余分な計算をまったくして いないからだ。それに彼らは目盛りを気にしすぎる。目盛りを気にする意味は全くない...。 ユージン、あなたの記事と「最適な」コード、特に最適化に対する主観的なアプローチを見たよ...。申し訳ないが、そのようなアプローチでは、最適化や最適化について語ることは恥ずべきことだ...。 prostotrader 2020.12.21 18:03 #53 親愛なる同志たちよ、過去から未来への依存性を探すのに疲れてはいないだろうか？ 複雑な数式やテクニックを使っても。 価格（t）！ =杯！ 決して、あなたが聖杯を見つけることはありません歴史の中で掘る -それは単に存在することはできません！ あなたが最も単純な式であなたの利益を計算 することができたときにのみ、あなたはお金を稼ぐ ことができます。 N-RのSPOT対先物 F = N*S*(1+r1) - N*div*(1+r2)、ここで F - 先物価格； N - 先物取引の出来高（株数）； S - 株式のスポット価格； r1 - 先物契約の取引締結日から約定までの期間の金利； div - 原株の配当金額； r2 - 株主名簿の閉鎖日（「カットオフ」）から先物契約が成立するまでの期間の金利。 また、さまざまなテクニックを駆使して「推測」する場合は、常に 次のようになります： Решение Банка Англии по процентной ставке - экономические данные Великобритании www.mql5.com Решение Банка Англии по процентной ставке (BoE Interest Rate Decision) принимается на заседаниях Комитета по денежной политике британского регулятора и публикуется через две недели после заседания RTSのロシア語ガイド アルゴリズムトレードにおける Kohonen ニューラルネットワークの実用的利用 パートI Maxim Romanov 2020.12.21 18:23 #54 prostotrader:親愛なる同志たちよ、過去から未来への依存を探すことに、まだ飽きてはいけない、複雑な数式やテクニックを使ってまで。価格(t) !=杯！決して、あなたが聖杯を見つけることはありません歴史を掘る -それは単に存在することはできません！あなたが最も単純な式によってあなたの利益を計算する ことができるときにのみ、お金を稼ぐ ことができます。例：SPOT対先物。F = N*S*(1+r1) - N*div*(1+r2), ここで F - 先物価格；N - 先物取引の出来高（株数） ；S - 株式のスポット価格；r1 - 先物契約の取引成立日から約定までの期間の金利；div - 原株の配当額；r2 - 株主名簿の閉鎖日（「カットオフ」）から先物契約の履行までの期間の金利。また、さまざまなテクニックを使って「推測」する場合、常に 以下のようになる： この先物の計算式は誰かが開発したもので、勝手に生まれたものではない。特定の人がやったのである。ここでも、過去から未来への公式は作れる。ただ、まだ誰もそれを理解していないだけなのだ。ブレイク・ショールズ・モデル以前は、オプションの価格を計算する方法を知らなかったが、ある人が数式を作り（ちなみに原始的なものだが）、ノーベル賞を受賞した。あなたは、価格がどのように推移するのかモデルを知りたがっている。暗号通貨については、ほぼできた。あとは資産の金額と参加者の数を加えるだけだ。 Igor Makanu 2020.12.21 18:27 #55 トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム 記事「自己適応型アルゴリズムの開発（パートII）」の議論：効率の改善" エフゲニー・イリン, 2020.12.21 17:22 なぜグローバルテストは、私は数秒で、彼らは10分かかるのですか？ 信じられない！（スタニスラフスキー） prostotrader 2020.12.21 18:46 #56 Maxim Romanov: 誰かがこの先物の方程式を開発したのであって、生まれたわけではない。特定の人が開発したのだ。過去から未来の公式を作ることも可能だ。ただ、まだ誰もそれを解明していないだけなのだ。ブレイク・ショールズ・モデルが登場する前は、オプションの価格を計算する方法がわからなかったが、ある人が計算式（ちなみに原始的なもの）を作り、ノーベル賞を受賞した。あなたは、価格がどのように推移するのかモデルを知りたいのでしょう。暗号通貨については、私はほとんど行っている、それは資産の金額と参加者の数を追加するために残っている、その後、私は株式にリメイクし、次に通貨になります。 しかし、あなたの仕事を続けるために、あなたの孫に それを遺す ことを忘れないでください！ Maxim Romanov 2020.12.21 19:10 #57 prostotrader:でも、あなたの仕事を受け継いでくれる孫 たちに遺す ことも忘れないでね！ いや、孫は巻き込みませんよ、私の趣味ですから。そう、あなたも読書に興味があるのですね）。多くの人が興味を持っている。面白くなければ、誰もここに座らないだろう。懐疑的な意見も分かるが、面白いのだ）。ところで、これから紹介するこの技術は、相関性の高い商品のペア・トレーディングに 使うことができる。例えば、ブレント/WTI Evgeniy Ilin 2020.12.21 20:22 #58 Denis Kirichenko:ユージン、君の記事と "最適な "コード、特に最適化に対する主観的なアプローチを見たよ...。申し訳ないが、そのようなアプローチでは、最適化や最適なものについて語ることは恥ずべきことだ...。 オマエが嫌いなコードのせいで、俺は全然気にしてないのに、なぜか覚えてるんだ。あなたのような振る舞いは恥ずべきことだ。そして、最適化に関して、私はまったくアプローチを持っていない。私は筆者より経験が少ないが、だからといってあなたにそう言う権利はない。私は何でも好きなように話すことができるし、それについてどう思うかを尋ねるつもりもない。ここで私を辱めようとするのなら、この話題には一切触れない方がいい。 Evgeniy Ilin 2020.12.22 11:25 #59 prostotrader:親愛なる同志たちよ、過去から未来への依存を探すことに、まだ飽きてはいけない、複雑な数式やテクニックを使ってまで。価格(t) !=杯！決して、あなたが聖杯を見つけることはありません歴史を掘る -それは単に存在することはできません！あなたが最も単純な式によってあなたの利益を計算する ことができるときにのみ、お金を稼ぐ ことができます。例：SPOT対先物。F = N*S*(1+r1) - N*div*(1+r2), ここで F - 先物価格；N - 先物取引の出来高（株数） ；S - 株式のスポット価格；r1 - 先物契約の取引成立日から約定までの期間の金利；div - 原株の配当額；r2 - 株主名簿の閉鎖日（「カットオフ」）から先物契約の履行までの期間の金利。また、さまざまなテクニックを使って「推測」する場合、常に 以下のようになる： 正直に飽きたら、一般的に））。しかし、トレーダーの心の中の聖杯は、よりいくつかの勝利の公式に関連付けられています。私たちの理解では、それは利益係数、数学的期待値や他の値のような特定の取引指標である。機能するものを見つけるのは本当に難しいですが、ここに機能するアルゴリズムの例があり、確かにそれは稼ぐことができます。誰もそれ以上のことは話しません。コードをコピーする必要もなく、自分で実装できる。著者はすべてを詳細に説明している。主なことは、アルゴリズムがどのように機能するかを理解することであり、あなたは年率50～100％を手にすることができる。これは非常に現実的な収益率であり、200％を超えるものはすでに非常に危険である。アルゴリズムは本当に機能する。 Oleksandr Myrhorodskyi 2020.12.24 16:02 #60 素晴らしい仕事だ！次の記事とMT5への実装を楽しみにしています。 1234567891011 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
何人かと話していたんだけど、彼らはアウトソーシングの取引プラットフォームを作っているんだ。いろいろなものに接続できるので、興味を持ちました。mt5へのコネクタも注文できる。テスターについて尋ねると、彼らのテスターは遅く、mt5ほどクールではないとのこと。彼らのプラットフォームのアイデアはクールだが、良いテスターを作るのはそう簡単ではないらしい。
私もテスターを持っていますが、28個の計器で最大12-20GBのメモリを消費します。でも、分単位で使っている。もちろんスクリューからのロードにも時間がかかる。メモリ消費量を減らすことが技術的にどの程度可能なのかは知らないが、おそらく何でもできるだろう。
一般的には、32ギガと3500 mb/sのnvme ssdを入れることでメモリの問題を解決した。今のところ、ドライブがボトルネックになることはない。ただ、最適化はしていない。
ソフトウェアの傾向として、ハードウェアの要件は常に増加している。それは理解できる。1キロバイトごとに保存していた80年代のように、最適化を気にする人はいないだろう。それを受け入れるべきだと思う。
サードパーティ製ソフトウェアのロジックについては、これは私が考えたことだが、端子にはコネクターを作るだけでいい。もちろん、これは普遍的な解決策だ。しかし、FIXのAPIで接続した方がいいのではないかという疑問が生じる。はい、API経由でもできますし、さまざまなソリューションがあります。誰にとってもより便利です。問題は、不必要なものが多すぎることだ。この人たちの問題は、市場のことを何も知らず、必要のないものを追加してしまうことです。 でも、それを彼らに説明することはできません。何が必要で何が不要なのか、あなたや私が彼らに言い始めると、彼らはふざけるなと言うだろう。それが現実なんだなぜグローバル・テストが、私には数秒で、彼らには10分もかかるのか？私には最大限のコードがあり、余分な計算がまったくないからだ。それに彼らはティックを気にしすぎる。ティックを気にするのはまったく意味がない。秘密を教えよう。 それはすべて利益のためだ。エンドユーザーのために行われているのだ。ソフトを買って、テストして、満足する。そういうものだ。プラットフォーム・コーダーは自動システム開発の機微には立ち入らない。これがコーダーの論理だ。ご存知のこととは思いますが、私は今爆死しました、申し訳ありません。
...1回のグローバルテストに私は数秒、彼らは10分もかかるのですか？それは、私が最大限の 作業 コードを持っていて、余分な計算をまったくして いないからだ。それに彼らは目盛りを気にしすぎる。目盛りを気にする意味は全くない...。
ユージン、あなたの記事と「最適な」コード、特に最適化に対する主観的なアプローチを見たよ...。申し訳ないが、そのようなアプローチでは、最適化や最適化について語ることは恥ずべきことだ...。
親愛なる同志たちよ、過去から未来への依存性を探すのに疲れてはいないだろうか？
複雑な数式やテクニックを使っても。
価格（t）！ =杯！
決して、あなたが聖杯を見つけることはありません歴史の中で掘る -それは単に存在することはできません！
あなたが最も単純な式であなたの利益を計算 することができたときにのみ、あなたはお金を稼ぐ ことができます。
N-RのSPOT対先物
F = N*S*(1+r1) - N*div*(1+r2)、ここで
F - 先物価格；
N - 先物取引の出来高（株数）；
S - 株式のスポット価格；
r1 - 先物契約の取引締結日から約定までの期間の金利；
div - 原株の配当金額；
r2 - 株主名簿の閉鎖日（「カットオフ」）から先物契約が成立するまでの期間の金利。
また、さまざまなテクニックを駆使して「推測」する場合は、常に 次のようになります：
親愛なる同志たちよ、過去から未来への依存を探すことに、まだ飽きてはいけない、
複雑な数式やテクニックを使ってまで。
価格(t) !=杯！
決して、あなたが聖杯を見つけることはありません歴史を掘る -それは単に存在することはできません！
あなたが最も単純な式によってあなたの利益を計算する ことができるときにのみ、お金を稼ぐ ことができます。
例：SPOT対先物。
F = N*S*(1+r1) - N*div*(1+r2), ここで
F - 先物価格；
N - 先物取引の出来高（株数） ；
S - 株式のスポット価格；
r1 - 先物契約の取引成立日から約定までの期間の金利；
div - 原株の配当額；
r2 - 株主名簿の閉鎖日（「カットオフ」）から先物契約の履行までの期間の金利。
また、さまざまなテクニックを使って「推測」する場合、常に 以下のようになる：
トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム
記事「自己適応型アルゴリズムの開発（パートII）」の議論：効率の改善"
エフゲニー・イリン, 2020.12.21 17:22
なぜグローバルテストは、私は数秒で、彼らは10分かかるのですか？
信じられない！（スタニスラフスキー）
誰かがこの先物の方程式を開発したのであって、生まれたわけではない。特定の人が開発したのだ。過去から未来の公式を作ることも可能だ。ただ、まだ誰もそれを解明していないだけなのだ。ブレイク・ショールズ・モデルが登場する前は、オプションの価格を計算する方法がわからなかったが、ある人が計算式（ちなみに原始的なもの）を作り、ノーベル賞を受賞した。あなたは、価格がどのように推移するのかモデルを知りたいのでしょう。暗号通貨については、私はほとんど行っている、それは資産の金額と参加者の数を追加するために残っている、その後、私は株式にリメイクし、次に通貨になります。
しかし、あなたの仕事を続けるために、あなたの孫に それを遺す ことを忘れないでください！
でも、あなたの仕事を受け継いでくれる孫 たちに遺す ことも忘れないでね！
ユージン、君の記事と "最適な "コード、特に最適化に対する主観的なアプローチを見たよ...。申し訳ないが、そのようなアプローチでは、最適化や最適なものについて語ることは恥ずべきことだ...。
オマエが嫌いなコードのせいで、俺は全然気にしてないのに、なぜか覚えてるんだ。あなたのような振る舞いは恥ずべきことだ。そして、最適化に関して、私はまったくアプローチを持っていない。私は筆者より経験が少ないが、だからといってあなたにそう言う権利はない。私は何でも好きなように話すことができるし、それについてどう思うかを尋ねるつもりもない。ここで私を辱めようとするのなら、この話題には一切触れない方がいい。
親愛なる同志たちよ、過去から未来への依存を探すことに、まだ飽きてはいけない、
複雑な数式やテクニックを使ってまで。
価格(t) !=杯！
決して、あなたが聖杯を見つけることはありません歴史を掘る -それは単に存在することはできません！
あなたが最も単純な式によってあなたの利益を計算する ことができるときにのみ、お金を稼ぐ ことができます。
例：SPOT対先物。
F = N*S*(1+r1) - N*div*(1+r2), ここで
F - 先物価格；
N - 先物取引の出来高（株数） ；
S - 株式のスポット価格；
r1 - 先物契約の取引成立日から約定までの期間の金利；
div - 原株の配当額；
r2 - 株主名簿の閉鎖日（「カットオフ」）から先物契約の履行までの期間の金利。
また、さまざまなテクニックを使って「推測」する場合、常に 以下のようになる：
正直に飽きたら、一般的に））。しかし、トレーダーの心の中の聖杯は、よりいくつかの勝利の公式に関連付けられています。私たちの理解では、それは利益係数、数学的期待値や他の値のような特定の取引指標である。機能するものを見つけるのは本当に難しいですが、ここに機能するアルゴリズムの例があり、確かにそれは稼ぐことができます。誰もそれ以上のことは話しません。コードをコピーする必要もなく、自分で実装できる。著者はすべてを詳細に説明している。主なことは、アルゴリズムがどのように機能するかを理解することであり、あなたは年率50～100％を手にすることができる。これは非常に現実的な収益率であり、200％を超えるものはすでに非常に危険である。アルゴリズムは本当に機能する。