記事についてのディスカッション
相関との良いアイデア、私はそれを考慮に入れます。各ローソク足で開口部について、それは全体的な収益性を低下させる、あなたは価格が下に行った場合にのみBUYでファンなら、次の位置は同じである、と言って、開く必要があります。SELL sovetvetstvoで正反対と同じです。我々は波を悪用する。我々は逆転があることを知っている、と我々は知っている場合、なぜ不必要なエントリを行うのですか？グリッド原理で動作するように、終わりに向かってロットを増やす方が良いです。私の理解不足かもしれないが、簡単なことのようだ。自分用に1つ書く必要がある））時間は私がそれを行うでしょう）。ところで、まだ実際のアカウントで動作しますか？) .私はそこと年率100パーセントまでが適切な修正を加えることによって安全に上げることができ、おそらくすべての200と思います。システムはそのような機会を与える。ところで、長いファンは、ロールバックの割合は、動きに相対的に減少させることができるので、ドローダウンの非常に大きな数を回避することができ、唯一のこれを確実にするために終わりに向かってロットを構築する必要がありますが、あなたは私がここで言った不要な位置を削除すると、多くは、このために追加表示することができます）。
相関関係の良いアイデア、私はそれを考慮に入れます。各キャンドルに開口部について、それは全体の収益性を低下させ、あなたが開く必要があり、例えば、BUYでファンなら、価格が下に行った場合にのみ、次の位置は同じです。SELL sovetvetstvoで正反対と同じです。我々は波を悪用する。私たちは反転があることを知っている、と我々は知っている場合は、なぜ不必要なエントリを行うのですか？グリッド原理で動作するように、終わりに向かってロットを増やす方が良いです。私の理解不足かもしれないが、簡単なことのようだ。自分用に1つ書く必要がある））時間は私がそれを行うでしょう）。ところで、まだ実際のアカウントで動作しますか？) .私はそこと年率100パーセントまでが適切な修正を加えることによって安全に上げることができ、おそらくすべての200と思います。システムはそのような機会を与える。ところで、長いファンは、ロールバックの割合は、動きに相対的に減少させることができるので、ドローダウンの非常に大きな数を回避することができ、唯一のこれを確実にするために終わりに向かってロットを構築する必要がありますが、あなたは私がここで言った不要なポジションを削除すると、多くは、このために追加表示することができます）。
どうやら、より収益性の高い安定したアルゴリズムが見つかったようだが、もし秘密のヒントがなければ、どの方向に掘ればいいのだろうか？
私は最適化を拒否する道を選んだ。アルゴリズムは、いつでもどのような楽器でも使えるように、どのようなパラメーターを使うべきかを自分で理解する必要がある。 私はもう1つか2つ記事を書き、その方法と結果をお見せするつもりだ。最適化は好きではない。アンダートレーニング、オーバートレーニングとの永遠の戦いだ。
いい記事だし、アイデアも面白い。あなたから学ぶことは多い。
続きを待ちます。
いい記事だし、アイデアも面白い。あなたから学ぶことは多い。
続きを待ちます。
ありがとうございます。私自身もその道を旅し、何かを学びました。トレーディングには知識の代わりに迷信が多すぎます。本当の知識を共有する人が少ないので、経験が蓄積されないのです。
私は最適化を拒否する道を選んだ。アルゴリズムは、いつでもどんな楽器でも動作するように、どのようなパラメーターを使うべきかを自分で理解する必要がある。 私はもう1つか2つ記事を書き、その方法と結果をお見せするつもりだ。最適化は好きではない。アンダートレーニング／オーバートレーニングとの永遠の戦いだ。
それが嫌いなのはあなただけではないでしょう。）私は当初、それを斜めに見始めるとすぐに、単なる微調整だと思った。私は手で設定を回すだけです。さらに、サンプルは少なくとも10年であるべきだし、取引数とバー数の 比率も少なくとも0.05であるべきだ。自己適応は良いことですが、それは非常に貪欲な喜びです))。最適化は単純に神であるべきだ )
2,337設定？
どんな適応があるんだ...。
ところで、「適応型アルゴリズム」の「適応」という言葉に「自己」という接頭辞をつけるのは、まったく不適切で耳を切る。
適応型アルゴリズムとは、現在の機能の内的・外的条件に適応し、目の前のタスクを遂行し、目標を達成するように設計されたアルゴリズムのことである。そして重要なのは、それを自ら実行することである。
2337セッティング？
どのような適応があるのか...
ところで、「適応アルゴリズム」の「適応」という言葉に「自己」という接頭辞をつけるのは、まったくもって不適切であり、耳を切る。
適応型アルゴリズムとは、現在の機能内外の状況に適応し、目の前のタスクを遂行し、目標を達成するように設計されたアルゴリズムのことである。そして重要なのは、それを自分自身で行うということだ。
まだ適応する方法を知らない。いくつかのパラメーターを調整するだけだ。本格的な適応は次回の記事で紹介する。また、自己適応という言葉のスペルについてですが、コメントありがとうございます。
1) 質問のポイントは、なぜ これほど膨大な数の設定が必要なのか、ということだ。この数は明らかに過剰だ。誰がそれを理解するのか？誰が理解できるのか？表面的にではなく、徹底的に。できますか？
2）お願いします。適応システムと同じです。
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新しい記事「自己適応アルゴリズムの開発(第II部): 効率の向上」はパブリッシュされました:
この記事では、以前に作成したアルゴリズムの柔軟性を向上させることでトピックの開発を続けます。アルゴリズムは、分析期間内のローソク足の数の増加または上昇/下降ローソク足超過率のしきい値の増加によって、より安定しました。分析のためにより大きなサンプルサイズを設定するかより高いローソク足の超過率を設定して、妥協する必要がありました。
この記事では、最も基本的で興味深い変更と動作モードについてのみ説明しています。実際には、さらに多くのモードが実装されており、すべてのモードを相互に組み合わせることができます。すべての詳細を含むアルゴリズムの要件仕様は以下に添付されています。
違いを視覚的に強調するために、アルゴリズムの最初のバージョンのテストに使用したのと同じ通貨ペアでテストを実行します。最初のバージョンと同様に、このアルゴリズムはローソク足を閉じることで機能するため、「ポイント制御」モードで安全にテストできます。ローソク足の内部では、現在の利益のみを制御し、現在の資金が設定で定義されたしきい値を下回らないようにします。以前と同様に、テストは過大評価されたスプレッドで実行されます。GBPUSDに40のスプレッドを設定します。
最初のアルゴリズムバージョンと同様に、任意の時間枠で取引および最適化できます。最小時間枠は、スプレッドと手数料に対するローソク足のサイズによって制限されます。時間枠が短いほど、シグナル品質とペイオフ期待値に対する要件が高くなります。時間枠が長くなると、ローソク足のサイズが大きくなり、それに応じてドローダウンレベルも上がります。したがって、最大時間枠は取引スタイルの好みによって制限されます。
最適化は2017年に実際の口座での取引にロボットを使用したときに実行しました。したがって、新しい最適化を実行せずに、以前の設定を使用しただけです。
図7 GBPUSD H1 2000.01.01 - 2020.12.08、固定ロット
作者: Maxim Romanov