|
no
esperienza
|
1
prodotti
|
19
versioni demo
|
|
0
lavori
|
1
segnali
|
0
iscritti
|
Project Manager
al
japan tokyo
Amici
Aggiungi amici tramite il loro profilo o la ricerca utente e sarai in grado di vedere se sono online
Yuki Mizuno
Post pubblicati 長期USDJPYリサーチから学んだこと — 20年分のティックデータが教えてくれたもの
これがこのシリーズの最後の記事です。個別のテクニックから一歩下がって、より広い問いを立てるのにふさわしい場所でしょう。長い時間軸の研究は、短いプロジェクトでは学べない何を教えてくれるのか？ 私たちの研究プロジェクトは、2007年から2026年までのバックテスト窓 — フル暦年で19年 — にわたる約20年分のティックデータに対して、USDJPYのトレードアイデアを検証してきました...
35
Yuki Mizuno
Post pubblicati 低ドローダウンのトレーディングシステム設計 — ドローダウンは「結果」ではなく「入力」である
いつもの構築順序を逆にする たいていのトレーディングシステムは、おなじみの順序で出来上がっていきます。まずエントリーのアイデアが来る。次に決済を調整し、バックテストを走らせ、レポートの終わりのほうに最大ドローダウンの数字が現れる — 開発者はそれを受け入れるか、いじって消そうとするか、どちらかです。 私たちは逆の順序で作ります...
31
Yuki Mizuno
Post pubblicati トレードのアイデアを実装前にどう評価するか — 86本の仮説を検証した手順
私たちはUSDJPYの研究の過程で、約20年分のティックデータに対して86本のトレード仮説を検証してきました。約95%は棄却され、最終的に本番システムへ到達したのは4本です。 この棄却率は、ときに「告白」のように読まれます。私たちは逆に読んでいます。棄却率こそが、このパイプラインの存在理由です。入ってきたものの大半を承認してしまう評価プロセスは、実のところ何も評価していません...
30
Yuki Mizuno
Post pubblicati バックテストとフォワードテストの違い — 同じEAで数字が変わる4つの理由
EAを運用していれば、遅かれ早かれ誰もが同じ疑問にたどり着きます。ストラテジーテスターはある数字を示すのに、ライブ口座 — あるいはデモ口座でさえ — 別の数字を示す。同じプログラム、同じ設定、同じ銘柄なのに、なぜ結果が違うのか。 短い答えは、バックテストとライブ口座は同じ世界で動いていない、です...
38
Yuki Mizuno
Post pubblicati 堅牢なFX戦略の条件 — チャートではなく、プロセスを見る
毎週どこかのフォーラムで、滑らかなエクイティカーブを貼って「この戦略は実運用に耐えますか」と尋ねる投稿を見かけます。気持ちはよく分かりますが、この質問にチャートから答えることはできません。カーブが示しているのは、ある一組のルールが、ある一区間の歴史と出会ったときに何が起きたか、それだけです。そのルールが「どうやって見つかったのか」については何も語りません...
32
Yuki Mizuno
Post pubblicati モンテカルロ・シミュレーションでトレーディングシステムを評価する
ストラテジーテスターのレポートは、最後に必ず1本のエクイティカーブを見せます。システムに何週間も向き合っていると、そのカーブがシステムについての「真実」に思えてきます。実際には、あれは1つのサンプルです。あなたのルールが勝ちと負けの集合を生み、歴史がそれを特定の順序で——たまたまそうなった順序で——配っただけです。 この「順序」は、普段向けられているよりずっと多くの疑いに値します...
24
Yuki Mizuno
Post pubblicati 私たちがマーチンゲールとグリッドを使わないと決めた理由 — 検証の記録
いまや商用EAの説明文には、ほとんど必ず「マーチンゲール不使用」というフレーズが入っています。インジケーターにおける「リペイントなし」と同じような、一種のバッジになりました。書くのは簡単で、外からの検証は不可能——だから買い手は、信じるか信じないかのどちらかです。 私たち自身のUSDJPYシステムを作り始めたとき、これが引っかかりました。この選択はタダではないからです...
34
Yuki Mizuno
Post pubblicati 利益よりも先にリスク管理 — トレーディングシステムは「負ける側」から設計する
EA（エキスパートアドバイザー）をめぐる会話は、たいてい同じ場所から始まります。エントリーです。どのインジケーターか、どのパターンか、どのセッションか、どの時間足か。リスク管理は、登場するとしても最後です——末尾にボルト留めされたストップロス、感覚で選ばれたロットサイズ。 私たちは逆の順序で作ります...
30
Yuki Mizuno
Post pubblicati アルゴリズムトレードで分散が重要になる本当の理由
アルゴリズムトレードを続けていると、誰もがいずれ同じ不都合な事実に突き当たります。手持ちで最高の戦略が、あるとき数か月にわたって利益を出さなくなるのです。 たいていの場合、何も壊れてはいません。その戦略を養っていた市場環境が、しばらく消えただけです。ブレイクアウト・システムにはブレイクアウトが必要で、平均回帰システムには行き過ぎて戻る値動きが必要です...
32
Yuki Mizuno
Post pubblicati USDJPY向けマルチストラテジー・ポートフォリオEAの作り方 — 86本の仮説検証が教えてくれたこと
はじめに 多くのEA（エキスパートアドバイザー）は、同じような経緯で生まれます。誰かが有望そうなセットアップに気づき、コードにして、エクイティカーブがきれいに見えるまでパラメータを最適化し、それで完成とする——という流れです。このアプローチの弱点は、開発中はほとんど表に出ません。バックテスト自体は説得力のある見た目をしているからです...
42
Yuki Mizuno
Post pubblicati Lessons Learned from Long-Term USDJPY Research: What 20 Years of Tick Data Taught Us
This is the last article in this series, so it seems like the right place to step back from individual techniques and ask a broader question: what does long-horizon research teach you that short projects cannot...
81
Yuki Mizuno
Post pubblicati Designing Low Drawdown Trading Systems: Drawdown as an Input, Not an Outcome
Reversing the usual build order Most trading systems come together in a familiar sequence. The entry idea arrives first...
89
Yuki Mizuno
Post pubblicati How We Evaluate Trading Ideas Before Implementation
Over the course of our USDJPY research we tested 86 trading hypotheses against roughly 20 years of tick data. About 95 percent of them were rejected. Four eventually reached a production system. A rejection rate like that is sometimes read as a confession...
71
Yuki Mizuno
Post pubblicati The Difference Between Backtesting and Forward Testing
Sooner or later, everyone who runs an Expert Advisor asks the same question. The Strategy Tester shows one set of numbers, and the live account — or even a demo — shows another. Same program, same settings, same symbol. Why are the results different...
108
Yuki Mizuno
Post pubblicati What Makes a Robust Forex Strategy: Judging the Process, Not the Chart
Every week, somewhere on a forum, a trader posts a smooth equity curve and asks whether the strategy behind it is ready for live trading. It is an understandable question, but it cannot be answered from the chart. The curve only shows what happened when one set of rules met one stretch of history...
69
Yuki Mizuno
Post pubblicati Using Monte Carlo Simulation to Evaluate Trading Systems
Every Strategy Tester report ends with a single equity curve, and after enough weeks of work on a system that curve starts to feel like the truth about it. In reality it is one sample...
83
Yuki Mizuno
Post pubblicati Why We Chose Not to Use Martingale or Grid Systems
Almost every commercial EA description now includes the phrase "no martingale." It has turned into a badge, roughly the way "no repaint" did for indicators. The phrase is easy to write and impossible to verify from the outside, so a buyer either trusts it or does not...
90
Yuki Mizuno
Post pubblicati Risk Management Before Profit: Designing the Loss Side of a Trading System First
Most conversations about Expert Advisors start in the same place: the entry. Which indicator, which pattern, which session, which timeframe. Risk management, if it appears at all, comes last — a stop-loss bolted on at the end, a lot size chosen by feel. We build in the opposite order...
74
Yuki Mizuno
Post pubblicati Why Diversification Matters in Algorithmic Trading
Every algorithmic trader eventually runs into the same uncomfortable fact: the best strategy you have will, at some point, stop making money for months. Usually nothing is broken. The market condition that feeds the strategy has simply gone away for a while...
72
Yuki Mizuno
Post pubblicati Building a Multi-Strategy Portfolio EA for USDJPY: What 86 Tested Hypotheses Taught Us
Introduction Most Expert Advisors start life the same way. Someone notices a promising setup, turns it into code, optimizes the parameters until the equity curve looks clean, and considers the work done...
86