Renko Nexus AI
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Elham Afsharpour
Sono uno sviluppatore esperto di software per il trading, con 8 anni di esperienza nella programmazione, in particolare in Python, C++ e MQL5. Negli ultimi 2 anni mi sono concentrato principalmente sullo sviluppo di Expert Advisor, indicatori personalizzati, strumenti di trading e sistemi di - Versione: 2.31
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Renko Nexus AI
Renko Nexus AI è un Expert Advisor multi-strategia per MetaTrader 5 basato su un motore Renko interno, filtri di mercato configurabili, gestione flessibile delle posizioni e un livello opzionale di conferma tramite IA.
L'EA contiene sette moduli di trading selezionabili, identificati semplicemente come Strategia A fino a Strategia G. Possono essere utilizzati singolarmente o in combinazioni supportate. Lo scopo di questa struttura è consentire all'utente di scegliere come vengono generati i segnali, mantenendo controllo del rischio, esecuzione degli ordini e gestione delle posizioni all'interno di un unico sistema.
L'EA non dipende da un solo metodo di ingresso. Una candidatura di trade viene generata dalla strategia selezionata, verificata dai filtri attivi, elaborata dalle regole di money management e infine aperta con volume, Stop Loss e Take Profit calcolati.
I sistemi di gestione opzionali possono continuare a controllare la posizione dopo l'ingresso, inclusi Stop Loss dinamico, break-even, Trailing Stop, recovery con posizione opposta, recovery del basket e chiusura basata sull'Equity.
Il modulo opzionale di conferma IA funziona come filtro finale. Non crea trade indipendenti e non sostituisce le strategie dell'EA.
Come funziona l'EA
Il flusso normale è:
Segnale strategia → filtri di ingresso → calcolo rischio e lotto → conferma IA opzionale → esecuzione trade → gestione posizione
L'EA costruisce prima la propria struttura Renko interna in base alle impostazioni Renko selezionate.
Quando una delle strategie abilitate genera un candidato BUY o SELL, l'EA controlla i filtri attivi. Questi possono includere Power Trend, il filtro interno di direzione, la conferma della candela del grafico, il filtro trendline, limiti di volatilità, restrizioni orarie e restrizioni relative alle notizie economiche.
Se il candidato rimane valido, l'EA calcola rischio e volume. L'esposizione già esistente, le precedenti posizioni nella stessa direzione, il margine disponibile e i modificatori di dimensionamento lotto abilitati possono influire sul volume finale.
Dopo l'apertura della posizione, i sistemi di gestione abilitati operano indipendentemente dal generatore del segnale. Ciò significa che le stesse regole di Stop Loss dinamico, trailing, break-even, recovery e gestione basket possono essere applicate alle posizioni create da qualsiasi strategia abilitata.
Selezione della strategia
L'EA contiene Strategie A, B, C, D, E, F e G.
L'input Strategy Mode seleziona quale strategia o combinazione di strategie è attiva.
Le regole di trading interne dettagliate vengono gestite automaticamente dall'EA. L'utente deve solo selezionare la modalità desiderata e configurare i relativi parametri nella sezione input della strategia.
Quando più strategie sono abilitate insieme, condividono gli stessi sistemi di gestione del rischio e delle posizioni.
Impostazioni Renko
La sezione Renko Engine controlla il modo in cui l'EA crea la propria struttura Renko interna.
Renko source timeframe seleziona i dati del grafico utilizzati per costruire la sequenza Renko.
Renko box-size method seleziona, dove disponibile, un dimensionamento fisso, basato su ATR o percentuale.
Fixed Renko box size definisce la dimensione del box quando viene selezionata la modalità tradizionale a dimensione fissa.
Renko price source seleziona il prezzo utilizzato dal calcolo Renko.
ATR period and ATR multiplier controllano il dimensionamento Renko basato su ATR.
Percentage box size controlla il dimensionamento Renko percentuale.
Round box size to tick adatta i box calcolati al passo di prezzo valido del simbolo.
Queste impostazioni hanno un effetto significativo sulla frequenza dei trade e dovrebbero normalmente essere testate nuovamente quando si cambia simbolo o timeframe.
Filtro Power Trend
Power Trend è un filtro delle condizioni di mercato multi-timeframe.
Può essere abilitato o disabilitato indipendentemente.
Per i trade BUY, l'utente può specificare l'intervallo positivo Power Trend consentito.
Per i trade SELL, l'utente può specificare l'intervallo negativo Power Trend consentito.
Possono essere abilitati fino a sei timeframe, ognuno con il proprio peso. In questo modo, se desiderato, i timeframe superiori possono avere maggiore influenza di quelli inferiori.
È inoltre possibile richiedere la conferma dei timeframe superiori prima di accettare un trade.
L'EA può opzionalmente richiedere che il regime Power Trend passi prima al lato opposto prima di permettere una nuova sequenza di ingressi nella stessa direzione.
Power Trend può inoltre partecipare al dimensionamento del rischio e alla protezione delle posizioni.
Filtro di direzione
L'EA contiene un filtro interno di direzione.
Può limitare i nuovi trade alle condizioni BUY, SELL o no-trade in base ai livelli di avvio e uscita configurati.
L'utente può scegliere il timeframe e i livelli ai quali una finestra direzionale inizia e termina.
Questo filtro è opzionale e può essere disattivato.
Filtri di ingresso aggiuntivi
Sono disponibili diversi filtri aggiuntivi.
Il filtro trendline Renko può essere utilizzato come condizione di ingresso supplementare.
È possibile richiedere che l'ultima candela chiusa del grafico sia coerente con la direzione del trade proposto.
Valori ATR minimi e massimi possono essere utilizzati per evitare il trading al di fuori di un intervallo di volatilità selezionato.
Il filtro orario consente di escludere determinati periodi dell'orario broker dai nuovi ingressi.
Il filtro delle notizie economiche può bloccare nuove posizioni per un numero configurabile di minuti prima e dopo gli eventi selezionati.
Per filtrare le notizie storiche nello Strategy Tester, i dati storici delle news devono essere disponibili all'EA.
Configurazione del trade
La sezione Trade Setup controlla le regole generali delle posizioni.
Maximum open BUY positions limita il numero di posizioni BUY aperte contemporaneamente.
Maximum open SELL positions limita il numero di posizioni SELL aperte contemporaneamente.
Il valore `0` indica che non viene utilizzato un limite direzionale separato.
Minimum bars between same-direction entries impedisce che le posizioni BUY o SELL vengano aperte troppo vicine tra loro.
Stop-loss Renko bricks back definisce il riferimento Renko iniziale utilizzato per il calcolo dello Stop Loss.
Extra stop-loss points aggiunge una distanza supplementare allo Stop Loss.
Reward/risk ratio definisce la normale distanza del Take Profit rispetto alla distanza di rischio calcolata.
È necessario un conto hedging se si desidera mantenere contemporaneamente posizioni BUY e SELL. Su un conto netting, MetaTrader combina le posizioni opposte secondo il normale comportamento netting.
Gestione del rischio e del capitale
L'input Base risk per trade definisce la percentuale di rischio iniziale utilizzata dal normale calcolo del volume basato sul rischio.
L'EA può opzionalmente ridurre il rischio durante ingressi ripetuti nella stessa direzione.
Può inoltre modificare il rischio direzionale progressivo in base alla relazione tra il nuovo ingresso e il precedente ingresso nella stessa direzione.
È possibile definire separatamente un rischio progressivo massimo per impedire che l'esposizione direzionale cresca senza limiti.
Il sistema di protezione del margine può limitare il volume richiesto in funzione del margine disponibile.
Maximum free-margin use per new trade definisce quanta parte del margine libero può essere utilizzata da un singolo nuovo ordine.
Queste protezioni vengono applicate prima dell'invio dell'ordine.
Modalità alternative di dimensionamento lotto
Renko Nexus AI include metodi opzionali di dimensionamento lotto oltre al normale rischio percentuale.
Previous-entry target sizing calcola il volume delle posizioni successive nella stessa direzione utilizzando come riferimento target il prezzo di ingresso della posizione immediatamente precedente nella stessa direzione.
Il primo BUY e il primo SELL utilizzano il volume iniziale configurato. Le posizioni successive possono essere dimensionate per raggiungere l'obiettivo percentuale del saldo configurato al livello del precedente ingresso.
Cycle-close target sizing può calcolare una nuova posizione utilizzando il target attivo di recovery del ciclo.
ATR lot adjustment può dividere il volume finale calcolato utilizzando l'ATR corrente.
Si tratta di funzioni avanzate. Se si abilitano contemporaneamente più modificatori di volume, ciascun modificatore attivo può influire sul volume finale.
Risk-free e gestione del basket
L'EA include diverse regole opzionali di gestione basket.
Risk-free on opposite position open può proteggere il lato opposto già esistente quando viene aperta una nuova posizione nella direzione contraria.
Risk-free on opposite Renko brick può applicare protezione quando compare una condizione Renko opposta.
Deferred TP può temporaneamente non impostare il TP di una posizione opposta aperta successivamente mentre la posizione opposta collegata resta in perdita.
Cycle Profit/Loss Close utilizza i risultati realizzati del ciclo corrente insieme alle condizioni attuali di Equity per determinare quando il basket attivo si è recuperato abbastanza da poter essere chiuso.
Il moltiplicatore del ciclo controlla il recovery richiesto rispetto alla perdita realizzata del ciclo.
Il sistema Cycle Close diventa attivo solo dopo che il ciclo contiene almeno una posizione chiusa.
Chiusura Equity in base al numero di posizioni
Questa è un'ulteriore opzione di sicurezza/uscita del basket.
La funzione diventa attiva quando il numero di posizioni EA aperte supera la soglia configurata.
Una volta attivata, l'EA attende che l'Equity del conto raggiunga:
Balance + importo configurato
e quindi chiude il basket dell'EA.
Ad esempio, se la soglia è `5` e l'importo è `100`, la regola si attiva quando sono aperte più di cinque posizioni e chiude il basket quando l'Equity raggiunge almeno Balance + 100.
Stop Loss dinamico
La sezione Dynamic Stop Loss offre un'alternativa al posizionamento immediato dello Stop Loss originariamente calcolato.
Lo Stop Loss normale può essere posizionato immediatamente oppure conservato internamente come riferimento.
Quando la gestione dinamica dello Stop Loss basata su pivot è abilitata, l'EA attende le condizioni della modalità Dynamic SL selezionata e quindi applica lo stop utilizzando pivot di mercato.
L'utente può controllare le barre pivot a sinistra/destra, il buffer pivot, la distanza di lookback e il movimento minimo di prezzo richiesto.
È possibile applicare opzionalmente anche una condizione di divergenza RSI alla selezione dello Stop dinamico.
Dynamic SL opera come funzione di gestione ed è condiviso da tutte le strategie abilitate.
Break-even
La protezione Break-even può essere abilitata indipendentemente.
L'utente può scegliere quando attivare il Break-even, ad esempio dopo un multiplo R selezionato, una distanza in punti o un livello equivalente al TP.
L'offset Break-even può posizionare lo Stop esattamente al prezzo di ingresso oppure leggermente oltre.
Trailing Stop
La gestione Trailing può essere abilitata separatamente dal Break-even.
L'EA supporta modalità Trailing basate su ATR e sulla struttura/pivot.
Il Trailing può iniziare immediatamente oppure dopo una condizione di profitto configurata.
Il Trailing ATR utilizza un proprio periodo ATR e un proprio moltiplicatore di distanza.
Il Trailing strutturale utilizza pivot confermati insieme a un buffer configurabile.
Il passo minimo del Trailing evita modifiche dello Stop troppo piccole e inutili.
Recovery opposto
Il sistema Recovery è opzionale.
Quando è abilitato, un vero evento di Stop Loss in perdita può generare un trade di recovery opposto secondo la tempistica selezionata.
Le posizioni Recovery possono utilizzare come riferimento dello Stop il prezzo di ingresso della precedente posizione stoppata oppure una distanza Recovery SL fissa.
Il Recovery TP può opzionalmente essere calcolato per coprire la perdita realizzata dell'intera catena di recovery, con una percentuale aggiuntiva se configurata.
La catena può inoltre essere interrotta dopo un Recovery SL se l'opzione relativa è abilitata.
Questo sistema può aumentare l'esposizione di trading e deve essere configurato e testato attentamente prima dell'uso.
Conferma IA opzionale
Il sistema di conferma IA è un livello decisionale aggiuntivo applicato dopo che l'EA ha già generato un candidato di trade valido.
L'IA non analizza autonomamente il mercato e non crea propri segnali BUY o SELL.
Per ogni candidato, l'EA può inviare informazioni come la strategia di origine, la direzione proposta, la struttura Renko recente, lo stato Power Trend, la geometria rischio/rendimento, lo spread, l'esposizione BUY e SELL esistente, i risultati floating attuali, le condizioni di margine del conto e il contesto specifico della strategia rilevante.
L'IA può quindi:
ALLOW il trade originale, BLOCK il trade oppure modificarne il volume entro l'intervallo di moltiplicatori consentito.
Non può invertire il trade né cambiare la strategia deterministica.
L'input di confidenza minima definisce la confidenza IA richiesta per una decisione ALLOW.
I moltiplicatori minimo e massimo del volume definiscono il range consentito per il dimensionamento.
Allow AI to increase lot size dovrebbe rimanere disattivato se l'IA deve essere utilizzata solo come filtro prudente e per ridurre il volume.
La conferma IA è opzionale. L'EA può funzionare normalmente con l'IA disabilitata.
La modalità IA live richiede l'accesso API compatibile dell'utente, la propria API key e l'autorizzazione WebRequest richiesta in MetaTrader. Disponibilità, prezzi e limiti di utilizzo dell'API sono controllati dal provider dell'API e sono separati dall'EA.
Backtest dell'IA
MetaTrader Strategy Tester non utilizza lo stesso flusso WebRequest live della modalità IA live.
Per questo motivo, l'EA include un workflow di test in due passaggi.
Nel primo passaggio, l'EA esporta i candidati di trade.
Questi candidati possono poi essere elaborati dallo script decisionale IA.
Nel secondo passaggio, l'EA riproduce le decisioni IA salvate durante lo stesso test storico.
Ciò consente di confrontare l'EA deterministico con la versione confermata dall'IA utilizzando lo stesso periodo storico e le stesse impostazioni.
Test consigliati
Prima di utilizzare qualsiasi configurazione su un conto live, testarla con MetaTrader 5 Strategy Tester in condizioni ragionevolmente simili all'ambiente del broker previsto.
Simboli, broker, spread, commissioni, leva, condizioni di esecuzione, dimensioni Renko e combinazioni di parametri differenti possono produrre risultati differenti.
Iniziare con un rischio controllato e comprendere come interagiscono le funzioni di gestione posizione e recovery selezionate prima di aumentare l'esposizione.
Supporto e impostazioni di esempio
Dopo l'acquisto di Renko Nexus AI, puoi contattarmi direttamente tramite il sistema di messaggistica MQL5.com.
Posso fornire file `.set` di esempio che utilizzo come configurazioni iniziali per diverse combinazioni di strategie e stili di gestione del rischio.
Questi file set sono solo esempi opzionali e non costituiscono una garanzia di risultati futuri.
Se vuoi utilizzare il sistema opzionale di conferma IA nei test storici, contattami tramite MQL5 Messages. Posso anche aiutarti con l'esportazione dei candidati, il processo decisionale IA e il workflow di replay nello Strategy Tester.
Il supporto viene fornito esclusivamente tramite la piattaforma MQL5.
Informazioni importanti
Renko Nexus AI è uno strumento di trading automatizzato. Non garantisce profittabilità né protezione dalle perdite.
I test storici non possono prevedere il comportamento futuro del mercato. I risultati possono variare a causa delle condizioni di mercato, dell'esecuzione del broker, dello spread, delle commissioni, della leva, delle specifiche del simbolo e delle impostazioni dei parametri.
Recovery, posizioni multiple e funzioni di dimensionamento dinamico del lotto possono aumentare l'esposizione del conto. Gli utenti dovrebbero scegliere impostazioni di rischio adeguate al proprio conto e testare le configurazioni prima dell'uso live.
Il modulo IA opzionale è un livello di conferma e dimensionamento. Non garantisce trade migliori né risultati profittevoli.
L'EA deve essere considerato come un sistema di trading configurabile e un framework di gestione del rischio, non come una garanzia di profitto.
