Renko Nexus AI
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Elham Afsharpour
저는 Python, C++, MQL5를 중심으로 8년의 프로그래밍 경험을 가진 숙련된 트레이딩 소프트웨어 개발자입니다. 지난 2년 동안은 주로 MetaTrader용 Expert Advisor, 커스텀 지표, 트레이딩 도구, 자동화 시스템 개발에 집중해 왔습니다. - 버전: 2.31
- 활성화: 5
Renko Nexus AI
Renko Nexus AI는 내부 Renko 엔진, 설정 가능한 시장 필터, 유연한 포지션 관리, 선택형 AI 확인 레이어를 기반으로 구축된 MetaTrader 5용 멀티 전략 Expert Advisor입니다.
EA에는 전략 A부터 전략 G까지 간단히 구분된 7개의 선택 가능한 거래 모듈이 포함되어 있습니다. 각 전략은 개별적으로 또는 지원되는 조합으로 사용할 수 있습니다. 이 구조는 위험 관리, 주문 실행, 포지션 관리를 하나의 공통 시스템 안에 유지하면서 사용자가 신호 생성 방식을 선택할 수 있도록 합니다.
EA는 하나의 진입 방식에만 의존하지 않습니다. 선택된 전략이 거래 후보를 생성하고, 활성화된 필터가 이를 확인하며, 자금 관리 규칙을 통과한 후 계산된 거래량, Stop Loss, Take Profit 설정으로 포지션을 엽니다.
선택형 관리 시스템은 진입 후에도 포지션을 계속 관리할 수 있습니다. 여기에는 동적 Stop Loss, break-even, Trailing Stop, 반대 포지션 Recovery, basket Recovery, Equity 기반 청산이 포함됩니다.
선택형 AI 확인 모듈은 최종 필터로 작동합니다. 자체적으로 거래를 생성하지 않으며 EA의 전략을 대체하지 않습니다.
EA 작동 방식
일반적인 흐름은 다음과 같습니다.
전략 신호 → 진입 필터 → 위험 및 로트 계산 → 선택형 AI 확인 → 거래 실행 → 포지션 관리
EA는 먼저 선택된 Renko 설정을 기반으로 내부 Renko 구조를 생성합니다.
활성화된 전략 중 하나가 BUY 또는 SELL 후보를 생성하면 EA는 활성 필터를 확인합니다. 여기에는 Power Trend, 내부 방향 필터, 차트 캔들 확인, 추세선 필터, 변동성 제한, 시간 제한, 경제 뉴스 제한 등이 포함될 수 있습니다.
후보가 계속 유효하면 EA는 위험과 거래량을 계산합니다. 기존 노출, 같은 방향의 이전 포지션, 사용 가능한 마진, 활성화된 로트 크기 조정 기능이 최종 거래량에 영향을 줄 수 있습니다.
포지션이 열린 이후에는 활성화된 관리 시스템이 신호 생성기와 독립적으로 작동합니다. 따라서 어떤 전략에서 생성된 포지션이든 동일한 동적 Stop Loss, trailing, break-even, Recovery, basket 관리 규칙을 사용할 수 있습니다.
전략 선택
EA에는 전략 A, B, C, D, E, F, G가 포함됩니다.
Strategy Mode 입력에서 활성화할 전략 또는 전략 조합을 선택합니다.
세부적인 내부 거래 규칙은 EA가 자동으로 처리합니다. 사용자는 원하는 전략 모드를 선택하고 해당 전략의 입력 섹션에서 관련 파라미터를 설정하면 됩니다.
여러 전략을 동시에 활성화하면 동일한 위험 관리 및 포지션 관리 시스템을 공유합니다.
Renko 설정
Renko Engine 섹션은 EA가 내부 Renko 구조를 생성하는 방식을 제어합니다.
Renko source timeframe은 Renko 시퀀스를 만들기 위해 사용할 차트 데이터를 선택합니다.
Renko box-size method는 가능한 경우 고정, ATR 기반 또는 퍼센트 기반 박스 크기 방식을 선택합니다.
Fixed Renko box size는 전통적인 고정 크기 모드에서 박스 크기를 설정합니다.
Renko price source는 Renko 계산에 사용할 가격 소스를 선택합니다.
ATR period and ATR multiplier는 ATR 기반 Renko 크기를 제어합니다.
Percentage box size는 퍼센트 기반 Renko 크기를 제어합니다.
Round box size to tick은 계산된 박스 크기를 해당 심볼의 유효 가격 단위에 맞게 조정합니다.
이 설정들은 거래 빈도에 큰 영향을 주므로 심볼이나 timeframe을 변경할 경우 일반적으로 다시 테스트하는 것이 좋습니다.
Power Trend 필터
Power Trend는 멀티 timeframe 시장 상태 필터입니다.
독립적으로 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다.
BUY 거래의 경우 허용할 양수 Power Trend 범위를 설정할 수 있습니다.
SELL 거래의 경우 허용할 음수 Power Trend 범위를 설정할 수 있습니다.
최대 6개의 timeframe을 활성화할 수 있으며 각 timeframe은 자체 가중치를 가집니다. 필요하다면 높은 timeframe이 낮은 timeframe보다 더 큰 영향을 갖도록 설정할 수 있습니다.
거래를 허용하기 전에 상위 timeframe 확인을 요구할 수도 있습니다.
EA는 선택적으로 같은 방향의 새로운 진입 시퀀스를 허용하기 전에 Power Trend 상태가 먼저 반대 방향으로 이동하도록 요구할 수 있습니다.
Power Trend는 위험 크기 조정과 포지션 보호에도 사용할 수 있습니다.
방향 필터
EA에는 내부 방향 필터가 포함되어 있습니다.
설정된 시작 및 종료 레벨에 따라 새 거래를 BUY, SELL 또는 거래 없음 상태로 제한할 수 있습니다.
사용자는 timeframe과 방향 윈도우가 시작되고 종료되는 레벨을 설정할 수 있습니다.
이 필터는 선택 사항이며 비활성화할 수 있습니다.
추가 진입 필터
여러 추가 필터를 사용할 수 있습니다.
Renko 추세선 필터를 추가 진입 조건으로 사용할 수 있습니다.
마지막으로 마감된 차트 캔들이 제안된 거래 방향과 일치하도록 요구할 수 있습니다.
최소 및 최대 ATR 값을 사용하여 지정된 변동성 범위 밖의 거래를 피할 수 있습니다.
시간 필터를 사용하면 브로커 시간 기준 특정 구간에서 신규 진입을 제외할 수 있습니다.
경제 뉴스 필터는 선택된 이벤트 전후의 설정된 분 동안 신규 포지션을 차단할 수 있습니다.
Strategy Tester에서 과거 뉴스 필터를 사용하려면 과거 뉴스 데이터가 EA에서 접근 가능해야 합니다.
거래 설정
Trade Setup 섹션은 일반적인 포지션 규칙을 제어합니다.
Maximum open BUY positions는 동시에 열 수 있는 BUY 포지션 수를 제한합니다.
Maximum open SELL positions는 동시에 열 수 있는 SELL 포지션 수를 제한합니다.
`0`은 방향별 별도 제한을 사용하지 않는다는 의미입니다.
Minimum bars between same-direction entries는 같은 방향의 BUY 또는 SELL 포지션이 너무 가까운 간격으로 열리는 것을 방지합니다.
Stop-loss Renko bricks back은 Stop Loss 계산에 사용하는 초기 Renko 기준을 설정합니다.
Extra stop-loss points는 Stop Loss에 추가 거리를 더합니다.
Reward/risk ratio는 계산된 위험 거리 대비 일반적인 Take Profit 거리를 설정합니다.
BUY와 SELL 포지션을 동시에 유지하려면 hedging 계좌가 필요합니다. netting 계좌에서는 MetaTrader가 일반적인 netting 규칙에 따라 반대 포지션을 합칩니다.
위험 및 자금 관리
Base risk per trade 입력은 표준 위험 기반 거래량 계산에 사용할 기본 위험 퍼센트를 설정합니다.
EA는 같은 방향의 반복 진입 시 선택적으로 위험을 줄일 수 있습니다.
또한 새 진입과 직전 같은 방향 진입 간의 관계에 따라 방향별 rolling risk를 조정할 수 있습니다.
방향 노출이 제한 없이 증가하지 않도록 최대 rolling risk를 별도로 설정할 수 있습니다.
마진 보호 시스템은 사용 가능한 마진에 따라 요청 거래량을 제한할 수 있습니다.
Maximum free-margin use per new trade는 한 번의 신규 주문이 사용할 수 있는 Free Margin의 최대량을 설정합니다.
이 보호 규칙들은 주문 전송 전에 적용됩니다.
대체 로트 크기 계산 모드
Renko Nexus AI에는 일반적인 퍼센트 위험 방식 외에 선택형 로트 크기 계산 방식이 포함되어 있습니다.
Previous-entry target sizing은 직전 같은 방향 포지션의 진입 가격을 목표 기준으로 사용하여 이후 같은 방향 포지션의 거래량을 계산합니다.
첫 BUY와 첫 SELL은 설정된 초기 거래량을 사용합니다. 이후 포지션은 이전 진입 가격에서 설정한 Balance 퍼센트 목표에 도달하도록 거래량을 계산할 수 있습니다.
Cycle-close target sizing은 현재 활성화된 cycle recovery 목표를 기준으로 새 포지션 크기를 계산할 수 있습니다.
ATR lot adjustment는 현재 ATR을 이용해 최종 계산된 거래량을 조정할 수 있습니다.
이 기능들은 고급 기능입니다. 여러 거래량 수정 기능을 동시에 활성화하면 각각이 최종 거래량에 영향을 줄 수 있습니다.
Risk-Free 및 basket 관리
EA에는 여러 선택형 basket 관리 규칙이 포함되어 있습니다.
Risk-free on opposite position open은 새 반대 방향 포지션이 열릴 때 기존 반대쪽 포지션을 보호할 수 있습니다.
Risk-free on opposite Renko brick은 반대 Renko 조건이 나타날 때 보호를 적용할 수 있습니다.
Deferred TP는 연결된 반대 포지션이 손실 중인 동안 나중에 열린 반대 포지션의 TP를 일시적으로 설정하지 않을 수 있습니다.
Cycle Profit/Loss Close는 현재 cycle에서 이미 실현된 결과와 현재 Equity 상태를 사용하여 활성 basket이 충분히 회복되어 청산할 수 있는지 판단합니다.
Cycle multiplier는 실현된 cycle 손실 대비 필요한 회복 수준을 결정합니다.
Cycle Close 시스템은 현재 cycle에 최소 한 개의 청산된 포지션이 존재한 후에만 활성화됩니다.
포지션 수 기준 Equity 청산
이 기능은 basket을 위한 추가적인 안전/청산 옵션입니다.
EA의 열린 포지션 수가 설정된 기준치를 초과하면 기능이 활성화됩니다.
활성화된 이후 EA는 계좌 Equity가 다음 수준에 도달할 때까지 기다립니다.
Balance + 설정 금액
그 후 EA basket을 청산합니다.
예를 들어 기준치가 `5`, 금액이 `100`이라면 열린 포지션 수가 5개를 초과할 때 규칙이 활성화되고 Equity가 최소 Balance + 100에 도달하면 basket을 청산합니다.
동적 Stop Loss
Dynamic Stop Loss 섹션은 처음 계산된 Stop Loss를 즉시 설정하지 않는 대안을 제공합니다.
일반적으로 계산된 Stop Loss는 즉시 설정하거나 EA 내부의 기준값으로 보관할 수 있습니다.
동적 Pivot Stop Loss 관리가 활성화되면 EA는 선택된 Dynamic SL 모드의 조건을 기다린 후 시장 Pivot을 이용해 Stop Loss를 적용합니다.
사용자는 Pivot 좌/우 bar 수, Pivot buffer, lookback 거리, 필요한 최소 가격 이동을 설정할 수 있습니다.
동적 Stop 선택에 선택적으로 RSI divergence 조건을 적용할 수도 있습니다.
Dynamic SL은 공통 포지션 관리 기능으로 작동하며 활성화된 모든 전략에서 공유됩니다.
Break-even
Break-even 보호는 독립적으로 활성화할 수 있습니다.
지정한 R 배수, 포인트 거리 또는 TP에 해당하는 수준 등 Break-even 활성 조건을 선택할 수 있습니다.
Break-even offset을 사용하면 Stop Loss를 정확한 진입가 또는 진입가보다 약간 이익 방향에 배치할 수 있습니다.
Trailing Stop
Trailing 관리는 Break-even과 별도로 활성화할 수 있습니다.
EA는 ATR 기반 및 구조/Pivot 기반 Trailing 모드를 지원합니다.
Trailing은 즉시 시작하거나 설정된 이익 조건에 도달한 후 시작할 수 있습니다.
ATR Trailing은 독립된 ATR 기간과 거리 multiplier를 사용합니다.
구조 기반 Trailing은 확인된 Pivot과 설정 가능한 buffer를 사용합니다.
최소 Trailing step은 지나치게 작고 불필요한 Stop 변경을 방지합니다.
반대 방향 Recovery
Recovery 시스템은 선택 기능입니다.
활성화된 경우 실제 손실 Stop Loss 종료 후, 선택된 Recovery 타이밍에 따라 반대 방향 Recovery 거래를 생성할 수 있습니다.
Recovery 포지션은 이전에 Stop Loss로 종료된 포지션의 진입 가격을 Stop 기준으로 사용하거나 고정 Recovery SL 거리를 사용할 수 있습니다.
Recovery TP는 선택적으로 전체 Recovery 체인의 실현 손실을 커버하도록 계산할 수 있으며, 설정되어 있다면 추가 퍼센트를 포함할 수 있습니다.
관련 옵션이 활성화된 경우 Recovery SL 이후 Recovery 체인을 중단할 수도 있습니다.
이 시스템은 거래 노출을 증가시킬 수 있으므로 사용 전에 충분히 설정하고 테스트해야 합니다.
선택형 AI 확인
AI 확인 시스템은 EA가 이미 유효한 거래 후보를 생성한 이후 동작하는 추가 의사결정 레이어입니다.
AI는 독립적으로 시장을 스캔하지 않으며 자체 BUY 또는 SELL 신호를 생성하지 않습니다.
각 후보에 대해 EA는 발생 전략, 제안 방향, 최근 Renko 구조, Power Trend 상태, 위험/보상 구조, spread, 기존 BUY/SELL 노출, 현재 floating 손익, 계좌 마진 상태 및 관련 전략별 정보를 전송할 수 있습니다.
그 후 AI는 다음을 수행할 수 있습니다.
원래 거래를 ALLOW, BLOCK하거나 허용된 multiplier 범위 내에서 거래량을 조정합니다.
AI는 거래 방향을 반대로 바꾸거나 결정론적 전략 자체를 변경할 수 없습니다.
최소 confidence 입력은 ALLOW 결정을 위해 필요한 AI 신뢰도를 설정합니다.
최소/최대 거래량 multiplier는 허용되는 크기 조정 범위를 설정합니다.
AI를 보수적인 필터와 거래량 감소 용도로만 사용할 경우 Allow AI to increase lot size를 비활성화 상태로 유지하는 것이 좋습니다.
AI 확인은 선택 기능입니다. AI가 비활성화되어도 EA는 정상 작동합니다.
실시간 AI 모드에는 사용자의 자체 호환 API 접근 권한, API Key, MetaTrader에서 필요한 WebRequest 권한이 필요합니다. API 이용 가능 여부, 가격 및 사용 한도는 API 제공업체가 관리하며 본 EA와는 별개입니다.
AI 백테스트
MetaTrader Strategy Tester는 실시간 AI 모드와 동일한 live WebRequest workflow를 수행하지 않습니다.
따라서 EA는 2단계 테스트 workflow를 제공합니다.
첫 번째 단계에서 EA는 거래 후보를 내보냅니다.
이 후보는 AI decision 스크립트로 처리할 수 있습니다.
두 번째 단계에서 EA는 저장된 AI decision을 동일한 과거 테스트에서 replay합니다.
이를 통해 동일한 기간과 동일한 설정으로 결정론적 EA와 AI 확인 버전을 비교할 수 있습니다.
권장 테스트
어떤 설정이든 실계좌에서 사용하기 전에 MetaTrader 5 Strategy Tester에서 목표 브로커 환경과 가능한 한 유사한 조건으로 테스트하십시오.
심볼, 브로커, spread, 수수료, 레버리지, 체결 조건, Renko 크기, 파라미터 조합이 다르면 결과도 달라질 수 있습니다.
처음에는 제한된 위험으로 시작하고, 노출을 늘리기 전에 선택한 포지션 관리 기능과 Recovery 기능이 서로 어떻게 작동하는지 충분히 이해하십시오.
지원 및 예시 설정
Renko Nexus AI 구매 후 MQL5.com 메시지 시스템을 통해 저에게 직접 연락할 수 있습니다.
다양한 전략 조합과 위험 관리 방식에 대해 시작 설정으로 사용하는 예시 `.set` 파일을 제공할 수 있습니다.
이 set 파일들은 선택적 예시일 뿐이며 미래 결과를 보장하지 않습니다.
선택형 AI 확인 시스템을 과거 테스트에서 사용하고 싶다면 MQL5 Messages를 통해 연락해 주세요. 거래 후보 내보내기, AI decision, Strategy Tester replay workflow도 지원할 수 있습니다.
지원은 MQL5 플랫폼을 통해서만 제공됩니다.
중요 정보
Renko Nexus AI는 자동 거래 도구입니다. 수익 또는 손실 방지를 보장하지 않습니다.
과거 테스트는 미래 시장 움직임을 예측할 수 없습니다. 시장 상황, 브로커 체결, spread, 수수료, 레버리지, 심볼 사양, 파라미터 설정에 따라 결과가 달라질 수 있습니다.
Recovery, 다중 포지션, 동적 로트 크기 기능은 계좌 노출을 증가시킬 수 있습니다. 사용자는 자신의 계좌에 맞는 위험 설정을 선택하고 실전 사용 전에 설정을 테스트해야 합니다.
선택형 AI 모듈은 확인 및 거래량 조정 레이어입니다. 더 나은 거래나 수익성 있는 결과를 보장하지 않습니다.
EA는 수익 보장이 아니라 설정 가능한 거래 시스템 및 위험 관리 프레임워크로 사용해야 합니다.
