Backtesting/ottimizzazione - pagina 83
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Perché MT4 taglia il mio backtest
Perché mt4 taglia i backtest quando decide che ho troppo rischio? È la leva bassa? Hanno cambiato qualcosa nelle build successive?
Sto facendo una martingala simile all'EA Blessing e decide semplicemente di interrompere il mio test.
Qualche suggerimento per aggirare questo problema?
...
Nelle proprietà degli esperti cambiate il deposito iniziale in un importo maggiore (almeno nei back-test e nei conti demo possiamo essere tutti milionari:))
Inoltre, prova a impostare le proprietà dei tuoi EA per minimizzare il rischio (dimensione del lotto iniziale più piccola per la martingala, più piccola % di rischio totale, più piccoli passi totali di martingala - solo per indovinare cosa potrebbe avere un EA di martingala per ridurre il rischio)
Perché mt4 taglia i backtest quando decide che ho troppo rischio? E' la leva bassa? Hanno cambiato qualcosa nelle build successive?
Sto facendo una martingala simile all'EA Blessing e decide di fermare il mio test.
Qualche suggerimento per aggirare questo problema?Nelle proprietà degli esperti cambia il deposito iniziale con un importo maggiore (almeno nei back-test e nei conti demo possiamo essere tutti milionari:)) Inoltre, prova a impostare le proprietà dei tuoi EA per minimizzare il rischio (dimensione del lotto iniziale più piccola per la martingala, più piccola % di rischio totale, più piccoli passi totali di martingala - solo per indovinare cosa potrebbe avere un EA di martingala per ridurre il rischio)
Grazie per la risposta rapida.
Domanda
Una vecchia build di MT4 sarà migliore? Ricordo che i miei back-test non si fermavano finché il denaro non era finito. Come è ora, mt4 ferma i miei test con l'85% dell'iniziale ancora nel conto. È ridicolo che decida che non voglio rischiare di più. Non posso farmi un'idea reale del rischio perché il software decide che non ne ho bisogno. È ridicolo.
Proverò la dimensione del conto più grande. grazie
Fare il backtest ottimale...
Salve,
ho la possibilità di ottenere dati di backtest.
Di quali dati ho bisogno per il miglior risultato "vero"?
Tickdata o Minute-Data o TUTTI i timeframe?
Bid e Ask
e naturalmente Open, High, Low, Close
O c'è un sistema migliore per fare backtest, ad esempio ninja trader, ...
Per ottenere il risultato più vicino al trading in tempo reale, hai bisogno di una piattaforma con ottimizzazione walk forward e test: Walk forward optimization - Wikipedia, l'enciclopedia libera Per esempio Wealth lab è una potente piattaforma con funzioni di programmazione genetica differenziale, non dimenticare di includere lo spread in tutti i tuoi test.
Grazie per il tuo interessante commento! Quindi, come vedo, posso fare un'ottimizzazione walk forward con la mia piattaforma metatrader e buoni dati a mano.
L'unica mancanza, come posso vedere, è che la piattaforma metatrader usa sempre lo spread reale per tutti i calcoli. O c'è la possibilità di usare i dati reali di tick con bid e ask in mt5?
Sfortunatamente Metatrader4 non ha un'ottimizzazione e test a piedi.
Grazie per il consiglio... sto usando i tickdata di Ducas con il 99% di qualità di modellazione. Non posso dire quanto questo si avvicini alla realtà, ma spero che sia abbastanza vicino ^^
Ciao,
Stai usando i programmi forniti da birt su eareview per ottenere il 99% di qualità di modellazione?
Dalaytime per l'invio di ordini circa 30 min??? in Backtesting / Reallive
Ciao Traders,
al momento faccio il backtesting di alcune strategie. Nella schermata visiva è possibile vedere quando vengono generati i segnali. nel report dei risultati vedo che gli ordini vengono inviati 30 minuti dopo il segnale. è questo korrekt e solo in modalità backtest?
Com'è il ritardo in modalità Realmode? hai qualche esperienza? il mio broker è alpari.
saluti
Ciao Traders,
Al momento faccio il backtest di alcune strategie. Nella schermata visiva è possibile vedere quando vengono generati i segnali. nel report dei risultati vedo che gli ordini vengono inviati 30 minuti dopo il segnale. è questo korrekt e solo in modalità backtest?
Com'è il ritardo in Realmode? Hai qualche esperienza? Il mio broker è Alpari.
salutiNel backtest presuppone un'esecuzione perfetta, quindi non è possibile alcun ritardo. L'unica ragione che mi viene in mente è che il tuo EA probabilmente sceglie di inviare operazioni dopo una barra completamente chiusa (in altre parole, nuova barra aperta) e tu stai testando il grafico a 30m. Il segnale può essere identificato solo alla fine dei 30 minuti, non all'inizio. Quindi non proprio in ritardo.
Se quanto sopra non è la ragione e fa aprire i trade con 30m di ritardo nel back testing, nel forward trading dovrebbe essere la stessa cosa.