Laboratorio - analisi statistica dei grafici dei prezzi. - pagina 4
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Vladimir:
Sì, penso anche che invece di una dimensione arbitraria della finestra mobile di 100 ore sarebbe meglio prendere 120 ore - una settimana di quotazione, un intervallo di tempo reale tangibile nel forex al dettaglio.
Puoi anche prendere 120. Ecco un esempio con una finestra di 120 ore e una di 30 ore.
Quasi identico tranne che per le 19:00. Beh, in linea di principio sì - 120 ore è più ragionevole.
Studio 1 - l'obiettivo è quello di determinare la deviazione dell'intensità del flusso delle zecche dal valore medio a seconda dell'ora del giorno.
Come determinare questo è chiaro.
Ma come metterlo in pratica è una grande domanda.
Una ricerca piuttosto importante, a proposito.
Bravo, Eugene!
L'applicazione di questa cosa è la seguente.
Volatilità ~ la radice del numero di tick. Lavorando con una finestra scorrevole < giorno, per ogni ora viene calcolato un diverso valore di deviazione dall'aspettativa del processo in base alle statistiche di quella particolare ora, e non in base ai dati dell'ora precedente, che sarebbe assolutamente sbagliato.
Ora alla questione della domanda (volatilità) per le valute dall'ora del giorno.
Quello che abbiamo è un paniere di 8 valute: eur, gbp, aud, nzd, usd, jpy, chf, cad con una somma costante di valori pari a 100.
Le formule sono le stesse dei primi due studi. Invece dello spread prenderemo l'aumento assoluto del volume delle valute nel paniere.
Il periodo della media = 120 ore. Calcoliamo i dati per ogni valuta separatamente.
Guardiamo i risultati selezionati:
Possiamo vedere che la volatilità delle valute l'una contro l'altra è diversa per i diversi giorni e mesi.
Si può fare. Ho usato un periodo degli ultimi 9 anni, più di 60.000 barre, non ho uno storico migliore, se ce l'hai per favore allega un file csv con lo storico completo che ricalcoleremo, le formule sono pronte, basta inserire nuovi dati) Così abbiamo ottenuto lo 0,44% di candlestick senza ombre, lo 0,64% senza corpi, il 3,48% senza ombra superiore, il 4,43% di candlestick senza ombra inferiore.
Queste sono le medie intraday di tutte le barre insieme in pip durante la giornata. Le righe 1,2,3 sono ombra superiore, corpo e ombra inferiore, come nel grafico a barre:
Assolutamente no.
dovrebbe essere più semplice.
Ci sono solo tre figure in tutta la storia contemporaneamente - la media del corpo e la media delle ombre.
poi confrontare le ombre (superiore e inferiore) e guardare dove il prezzo va veramente
;)
I grafici sono simili in termini di tick, volumi, OHLC -> attività)
Ho notato una cosa interessante; il corpo di una candela media è un po' più del 51%, cioè possiamo supporre, puramente statisticamente ovviamente), che la nuova candela chiuderà nel range di unpo' più del 51% dell'apertura)
Sì, ma l'Hi e il Lo della candela attuale sono sconosciuti.
Assolutamente no.
È più semplice.
ci sono tre figure lungo tutta la storia contemporaneamente - la media del corpo e la media delle ombre
Poi confronta le ombre (superiore e inferiore) e vedi dove va veramente il prezzo
;)
Cosa ci dà?
Sì, ma non sappiamo Hi e Lo della candela attuale.
Possiamo solo indovinare la dimensione approssimativa della candela e non possiamo prevedere la sua direzione a causa delle statistiche
ricerca complessa, con obiettivi fissati da zero - per trovare l'ovvio.... quali sono gli orari delle sessioni di trading?
Il CD non è un grafico della temperatura o di altri sistemi dinamici dipendenti dal tempo.
per esempio - quante volte al giorno il prezzo incrocia il prezzo di apertura del giorno? o quante volte viene aggiornato il massimo/basso sul timeframe?
ricerca complessa, con obiettivi fissati fuori dal gancio - per trovare l'ovvio.... quali sono gli orari delle sessioni di trading?
Il CD non è un grafico della temperatura o di altri sistemi dinamici dipendenti dal tempo.
Per esempio: quante volte al giorno il prezzo incrocia il prezzo di apertura del giorno, o quante volte il prezzo alto/basso si aggiorna sul timeframe?
Bene, fallo e pubblica il risultato. Sarà interessante per tutti.
ricerca complessa, con obiettivi fissati da zero - per trovare l'ovvio.... quali sono gli orari delle sessioni di trading?
Il CD non è un grafico di una temperatura o di un altro sistema dinamico dipendente dal tempo
Secondo me, c'è un senso in questi calcoli. Ogni opportunità di profitto è una certa deviazione del prezzo da SB, ma non ogni deviazione da SB è un'opportunità di profitto. Detto questo, le deviazioni inutili intralciano la ricerca di quelle utili. Per esempio, se si guarda al tempo naturale, sembra che le inversioni di prezzo si raggruppino in certe fasce orarie. Ma se passiamo al tempo in cui la volatilità è uniforme, le inversioni di prezzo appariranno molto più uniformemente distribuite in esso.
Per esempio, quante volte al giorno il prezzo incrocia il prezzo di apertura del giorno? O quante volte viene aggiornato il massimo/basso del TF?
Dovremmo calcolare la distribuzione teorica di questi valori per SB e verificare quanto sono grandi le loro deviazioni per i prezzi reali. Poi dobbiamo cercare alcuni indicatori, a seconda dei valori dei quali questa deviazione può cambiare. Onestamente, è difficile fare tutto questo per il forum)