Laboratorio - analisi statistica dei grafici dei prezzi. - pagina 5
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Quindi fallo e pubblica qui il risultato. Tutti saranno interessati.
Preferisco eseguire TC in GA tester piuttosto che raccogliere cifre e poi capire cosa significherebbe.
Secondo me, c'è un senso in questi calcoli. Ogni opportunità di profitto è una certa deviazione del prezzo da SB, ma non ogni deviazione da SB è un'opportunità di profitto. Detto questo, le deviazioni inutili intralciano la ricerca di quelle utili. Per esempio, se si guarda in tempo naturale, sembra che le inversioni di prezzo si raggruppino in certe fasce orarie. Ma se passiamo a un momento in cui la volatilità è uniforme, le inversioni di prezzo sembrano essere distribuite in modo molto più uniforme.
Dovremmo calcolare le distribuzioni teoriche per SB e verificare quanto sono grandi le loro deviazioni per i prezzi reali. Poi dobbiamo cercare alcuni indicatori a seconda del valore dei quali questa deviazione può cambiare. Onestamente, è difficile fare tutto questo per il forum)
un appartamento sarebbe SB - il prezzo è alla ricerca di grandi acquirenti/venditori o cercando di farli interessare a un'offerta
tendenza - acquirenti/venditori concorrenti, a mio parere questo non può essere SB
come separare la tendenza dal piatto - ho scritto molto tempo fa - c'era una tendenza, poi ci sarà un piatto, quando non è chiaro, ma è chiaro che ci sarà una transizione da uno stato al secondo, cioè il compito è quello di commercio tra gli stati utilizzando 2 TS (o non al commercio se c'è 1 TS)
E la ricerca in questo thread è lì - ma gli obiettivi? E la metodologia "zoppica su entrambe le gambe" - sappiamo il tempo del mercato(sessioni di trading), ma perché aggiungiamo alle statistiche un piatto intersessionario? - Beh, è più facile così
senza eccezioni, è più veloce per me eseguire il TS nel GA tester che raccogliere le cifre e poi lavorare su ciò che significherebbe
Un appartamento sarebbe SB - il prezzo è alla ricerca di grandi acquirenti/venditori o cercando di farli interessare ad un'offerta
tendenza - acquirenti/venditori concorrenti, a mio parere questo non può essere SB
come separare la tendenza dal piatto - ho scritto molto tempo fa - c'era una tendenza, poi ci sarà un piatto, quando non è chiaro, ma è chiaro che ci sarà una transizione da uno stato al secondo, cioè il compito è quello di commercio tra gli stati utilizzando 2 TS (o non al commercio se c'è 1 TS)
E la ricerca in questo thread è lì - ma gli obiettivi? E la metodologia "zoppica su entrambe le gambe" - sappiamo il tempo del mercato(sessioni di trading), ma perché aggiungiamo alle statistiche un piatto intersessionario? - Beh, è più facile così.
C'è una funzione deterministica del tempo (tendenza in termini econometrici) e fluttuazioni casuali intorno ad essa (processo casuale con payoff atteso zero).
Flat - tendenza zero più un processo stazionario
SB - tendenza zero più processo non stazionario
Trend (nel senso del trader) - una tendenza monotonamente crescente (calante) più qualche processo, a seconda del tipo di questo processo ci sono varianti di serie TS e DS
La domanda è già stata posta - E allora?
Hai qualche idea su come usarlo? O è solo una statistica, e cosa, come e perché dipende da voi?
La domanda è già stata posta - E allora?
Hai qualche idea su come usarlo?
No, ma puoi dare i tuoi suggerimenti su come usarlo. Sarebbe interessante sentire la sua opinione di esperto.
Si potrebbe guardare per esempio - quante volte al giorno il prezzo incrocia il prezzo di apertura del giorno? o quante volte il massimo/basso sul TF viene aggiornato?
Un maresciallo chiede a un soldato di spazzare la piazza e dice: Soldato prendi un piede di porco e spazza.
Il soldato risponde: Compagno maresciallo mi lasci prendere una scopa e spazzare. Sarà buono e di buona qualità?
Soldato, non voglio che sia bello e buono. Voglio che tu vada a farti fottere)
Conoscendo l'ampiezza e i periodi di volatilità si può fare SL/TP dinamico a seconda del periodoper esempio...
No, ma puoi dare suggerimenti su come usarlo. Sarà interessante sentire la sua opinione di esperto.
Onestamente - la risposta è la migliore possibile... Se la mia domanda l'ha offesa, mi scuso sinceramente.
E un'altra domanda - mi hai messo tra gli "esperti" per prendermi in giro? Le ho dato un motivo per considerarmi un "esperto"?
Capisco che non ti interessa la mia opinione di "esperto", ma avevo un'opinione molto migliore di te...
Studio #3 - l'obiettivo è quello di determinare la deviazione della durata del segmento ZigZag dal valore medio a seconda dell'ora del giorno.
Dati di input: periodo grafico M1 (fuso orario del server in inverno UTC+2, in estate UTC+3), segmenti di tracciatura ZigZag con soglia = passo minimo = 100 punti segno 5. Campione per il calcolo della media n = 100 ultimi segmenti ZigZag.
La formula e l'approccio sono gli stessi - calcoliamo il valore medio delle differenze assolute di punti di tempo in minuti tra gli estremi adiacenti (quanti minuti è durato il movimento) e calcoliamo il valore relativo all'intervallo di movimento corrente.
Zt = (Zt_recurrent - Zt_average)/ Zt_average
Passare in finestra scorrevole, raccogliere dati e raggruppare per ora del giorno.
Vediamo alcuni risultati per EURUSD:
Possiamo vedere che c'è una certa struttura e si ripete su 3 grafici.
Da questo possiamo concludere che gli intervalli tra gli estremi zigzag adiacenti sono più grandi al mattino e alla sera, e più piccoli nel periodo tra le 10:00 e le 18:00.
Studio #3 - l'obiettivo è quello di determinare la deviazione della durata del segmento ZigZag dal valore medio a seconda dell'ora del giorno.
Dati di input: periodo grafico M1 (fuso orario del server in inverno UTC+2, in estate UTC+3), segmenti di tracciatura ZigZag con soglia = passo minimo = 100 punti segno 5. Campione per il calcolo della media n = 100 ultimi segmenti ZigZag.
La formula e l'approccio sono gli stessi - calcoliamo il valore medio delle differenze assolute di punti di tempo in minuti tra gli estremi adiacenti (quanti minuti è durato il movimento) e calcoliamo il valore relativo all'intervallo di movimento corrente.
Zt = (Zt_recurrent - Zt_average)/ Zt_average
Passare in finestra scorrevole, raccogliere dati e raggruppare per ora del giorno.
Vediamo alcuni risultati per EURUSD:
Possiamo vedere che c'è una certa struttura e si ripete su 3 grafici.
Da questo possiamo concludere che ci sono intervalli più lunghi tra gli estremi zigzag adiacenti al mattino e alla sera, e intervalli più piccoli tra le 10:00 e le 18:00.
Si scopre che è più corretto fare trading lungo la tendenza al mattino e alla sera, e i pullback a breve termine durante il giorno...
La volatilità è più bassa al mattino e alla sera in base agli studi precedenti, e più alta nel pomeriggio. Risulta che gli intervalli di tempo ZZ sono più piccoli durante il giorno, ma lo spread dei prezzi è più grande.
La volatilità è più bassa al mattino e alla sera in base agli studi precedenti, e più alta nel pomeriggio. Risulta che gli intervalli di tempo ZZ sono più piccoli durante il giorno, ma lo spread dei prezzi è più grande.