Sulla probabilità ineguale di un movimento di prezzo verso l'alto o verso il basso - pagina 14
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Sarebbe possibile se si potesse scambiare il grafico SMA direttamente... Tuttavia, si potrebbe aprire una serie di trade equivalenti all'apertura di un trade sulla SMA, ma ci sarebbero problemi con la chiusura. Altri approcci di questo tipo di trading sarebbero ostacolati dal ritardo della SMA. Quindi... Bel tentativo, ma no.
Quindi hai lo stesso problema) Hai una risposta sostanziale? C'è una storia?
Quindi hai lo stesso problema) Hai una risposta sostanziale? Hai una storia?
Tutto è chiaro con te.
Hai troppa differenza nei lotti, nel mio indicatore al momento il rapporto dei lotti dovrebbe essere 0,441. Apparentemente la volatilità è calcolata in modo diverso. Su quale intervallo di tempo ha calcolato la volatilità?
Non ho questo problema perché non sto cercando di scambiare la differenza con la SMA.
Stai pensando in modo ristretto, gli stessi problemi non riguardano la MA (non ho menzionato specificamente la SMA e la MA era solo un esempio, ti stai concentrando su di essa) Ma in generale - i problemi di chiusura e di ritardo.
Ecco perché dico: se vuoi dire qualcosa, mostra la storia, altrimenti non c'entra niente. Nel senso che non ha alcun valore pratico. Cercare di aumentare la durata della vita dei gridlocker da milioni di dollari? Mostrami fino a che punto ci sei riuscito.
Dato che non hai una storia, non sei ancora interessato :)
Hai troppa differenza nei lotti, nel mio indicatore al momento il rapporto dei lotti dovrebbe essere 0,441. A quanto pare calcoliamo la volatilità in modo diverso. Su quale intervallo di tempo ha calcolato la volatilità?
Sto usando ATR su M30 per 240 barre
P.S. Questo è il risultato
Su quale arco di tempo è stata calcolata la volatilità?
Non ho contato la volatilità, l'ho impostata. È molto più conveniente non dipendere dai capricci della natura, ma controllarla. Uno dei rapporti convenienti per le volatilità EDq e PDq (permettendo che le altre condizioni siano soddisfatte, inclusa la correlazione = 1) è risultato essere 0,375, cioè 3/8.
Non conto la volatilità, la imposto. È molto più conveniente non dipendere dai capricci della natura, ma gestirla. Uno dei rapporti convenienti per la volatilità di EDq e PDq era 0,375, cioè 3/8.
Quindi controlla il mercato? Stabilisce anche la direzione del mercato?
Quindi controlla il mercato? Stabilisce anche la direzione del mercato?
Conto su ATR su M30 per 240 barre
P.S. Questo è il risultato.
Sì, ognuno conta a modo suo, ecco perché i risultati saranno diversi. Qual è il modo giusto per farlo? Come potete vedere, questo è il modo migliore per farlo. Non so come fare.
Sì, ognuno conta in modo diverso, quindi i risultati saranno diversi. Qual è il modo giusto? Sfortunatamente, non c'è uno standard e non può esserci. Ognuno è libero di scegliere il proprio intervallo per calcolare la volatilità.
È meglio non scegliere nessun intervallo. Meno parametri non si controllano esplicitamente, meglio è. Non penserete mica che nel focus che vi ho mostrato gli incrementi di EDq si riferiscano agli incrementi di PDq come 0,375000000000000 perché ho scelto degli intervalli, vero? ) Avrei potuto costruire altre curve aggiuntive, con un diverso rapporto di volatilità. E sarebbe entrato nel mercato con un diverso rapporto di lotti, in un momento diverso, e sarebbe uscito in un momento diverso.
Nulla conta se non il profitto finale.