Commercio dimostrativo del Dr.F. - pagina 5

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A questo proposito, in continuazione dei miei giochi nel thread "tassi assoluti": puoi tu,GaryKa, invece delle curve originali ED, PD, costruirne delle nuove (EDq, PDq chiamiamole così) tali che i valori R1 e R2 siano correlati con il coefficiente 1? Cioè, in modo che per loro di essere vera equivalenza in un commercio su una coppia di coppie e una croce?

[GaryKa]

Dr.F.: È così che si calcola. È solo che siccome in un "triangolo" solo due relazioni possono essere considerate come variabili indipendenti, di solito le do in pasto ai miei algoritmi mathcaddy e calcolo la terza. In questo caso particolare del triangolo EURUSD, GBPUSD, EURGBP, di solito prendo EURUSD e GBPUSD come input e calcolo EURGBP da loro, non da Metatrader.

Sì, non l'ho capito subito per qualche motivo.

Credo di capire perché avete un malinteso con il pubblico. Stai scrivendo:

Dr.F..:... Ecco un esempio tipico. Comprare EURUSD e vendere GBPUSD. Lotti uguali. Qualcuno crede che questo sia l'equivalente del cross EURGBP. Le persone ingenue che non sono addestrate all'aritmetica...

Ovviamente non specifichi il volume per la croce. Anche se, si può trovare il volume (media geometrica per aiutare) per ogni incrocio con lotti uguali che sarebbe equivalente al capitale per l'incrocio con lo stesso volume. Negli esempi dati, avevate triangoli "sbilanciati", ecco perché è apparso lo spread R1-R2.

Dr.F.: si può, invece delle curve originali ED, PD, costruirne di nuove (EDq, PDq chiamiamole così), in modo che i valori R1 e R2 siano correlati al coefficiente 1? Cioè, in modo che ci sia una vera equivalenza per loro in un commercio su una coppia di coppie e su un cross?

Sì. Per esempio negli esempi che hai dato, dove i lotti singoli sulle major, basta impostare il lotto sul crossover equivalente al valore del cross in t0. Qui ci sono più dettagli.

[Mislaid]

Sei uscito in modo intelligente. Congratulazioni per il profitto!

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GaryKa:

Sì, non l'ho capito subito.

Credo di capire perché avete un malinteso con il pubblico. Tu scrivi:

Ovviamente non specifichi il volume trasversale. Anche se possiamo trovare il volume (media geometrica per aiutare) per ogni croce con lotti uguali che è equivalente al capitale di una croce con lo stesso volume. Negli esempi dati, avevate triangoli "sbilanciati", ecco perché è apparso lo spread R1-R2.

Sì. Per esempio negli esempi che hai dato, dove i lotti singoli sulle major, basta impostare il lotto sul crossover equivalente al valore del cross in t0. Qui ci sono più dettagli.

Questo è il vostro malinteso. Esattamente e il punto è che si imposta il "volume" quando si apre il commercio, e poi è una costante e il tasso di cambio sterlina/dollaro cambia. Di conseguenza, le FORME di R1 e R2 sono diverse. Non c'è nessuna equivalenza di cui parlare.

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Mislaid:
Sei uscito in modo intelligente. Congratulazioni per il profitto!

Grazie, collega. È vero, 6 SL e 5 TP non è un cattivo risultato per una singolarità come GBPJPY che corre verso l'alto di quasi 600 pip. Non succede così spesso. Qui non si dovrebbero trarre conclusioni sulle capacità dell'algoritmo che si trova ora nel mezzo del TS con TP e SL uguali. Perché dall'analisi di un giorno o due con volatilità di un centinaio di pips non si può prevedere. Al contrario, può essere considerato come una prova di stabilità dell'idea. Inoltre, non c'è stato un solo trade su GBPJPY ma due.

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Voglio mostrarvi una cosa. Ho nuovi progressi nel campo della sintesi di No Delay No Redrow Filter.

Ho lavorato su questa idea per anni...

Quindi: le foto seguiranno presto.

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Quindi, usando GBPJPY come esempio. Il grafico delle ultime 24 ore (1*288 barre M5). Ecco il grafico del tasso e il filtro:

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Parlando di non laggare - si può lagare per tempo (il periodo dell'indicatore, per esempio per la media), o si può lagare per valore in pip, ne ho postati un paio nel thread "drunken sailor", sono basati su uno zigzag

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L'eurodollaro negli ultimi 2 giorni si presenta così:

quindi ora aprirò un'operazione di vendita su EURUSD. Vi ricordo che ho TP=SL=50 pips.

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YOUNGA:
Parlando di non laggare - si può lagare per tempo (il periodo dell'indicatore, per esempio per la media), o si può lagare per valore in pip, ne ho postati un paio nel thread "drunken sailor", sono basati su uno zigzag

Un ritardo per sua natura si riferisce sempre a una freccia temporale.