Centrifuga algoritmica - pagina 4

[Реter Konow]

Maxim Kuznetsov:

gli indicatori considerando una storia di profondità N possono essere rappresentati come un prodotto funzionale di SMA 1...N, quindi

anche per una coppia di indicatori elementari con periodo 32, senza tener conto dei coefficienti costanti ed escludendo le soluzioni simmetriche,

numero di variazioni C(32,16)=601080390

vivere con esso.

Credo che ci sia un errore.

Dovresti contare il numero di variazioni degli assiemi di parametri di ingresso/uscita in base al numero totale di formule e indicatori disponibili nella base.

Il numero di configurazioni di parametri-componenti di Segnali sull'ingresso/uscita è abbastanza grande, ma non cosmico.

[Aleksey Mavrin]

Реter Konow:

Credo che ci sia un errore.

Il numero di variazioni dei gruppi di parametri Input/Output Signal dovrebbe essere contato in base al numero totale di formule e indicatori disponibili nella base.

Il numero di configurazioni dei parametri-componenti di Signals I/O è abbastanza grande, ma non cosmico.

Penso che a un certo punto arriverai a un punto chiave da cui dipende molto - la definizione di IG per i parametri, poi guarda nel mio argomento)

brevemente:

Se il TS più semplice è stabile, la sua redditività può essere ulteriormente migliorata e allora avete bisogno di coppie aggiuntive

Supponiamo che inizialmente ce ne siano 10. per eseguire approssimativamente 5 passi di ciascuno, due al limite della GU e tre all'interno dell'intervallo, abbiamo 10k corse. moltiplicare per il numero di strategie elementari che non è più di 100.

Penso che per molte strategie si possa gestire con un numero di coppie molto inferiore a 10

[Реter Konow]

Aleksey Mavrin:

Penso che a un certo punto arriverai a un punto chiave da cui dipende molto - definire una GU per i parametri, poi controlla il mio thread)

brevemente:

Se la ST più semplice è stabile, la sua redditività può essere ulteriormente migliorata e allora sono necessarie altre coppie.

Supponiamo che inizialmente ce ne siano 10. per eseguire approssimativamente 5 passi di ciascuno, due al limite della GU e tre all'interno dell'intervallo, abbiamo 10k corse. moltiplicare per il numero di strategie elementari che non è più di 100.

Penso che per molte strategie possiamo cavarcela con un numero di coppie molto inferiore a 10.

Domani leggerò il tuo topic.

Se non volete complicare troppo le cose, il mio concetto prevede quanto segue:

1. Gli indicatori di base, le formule e le equazioni che calcolano la chiave per tutti i parametri TS dovrebbero essere messi in un programma comune.
2. Le configurazioni di base dei segnali di ingresso/uscita non contengono più di 3 o 4 parametri (indicatori/formule), che si confermano a vicenda. Di conseguenza, l'ottimizzazione non dovrebbe fare configurazioni più lunghe.
   

[Dmitry Fedoseev]

Aleksey Mavrin:

Non intendo la costruzione della strategia in sé - ma una shell per enumerare automaticamente le combinazioni di tutte le sottospecie ciascuna con ciascuna, anche nell'ottimizzatore MT.

Solo che non ho trovato informazioni su tali risultati a parte le idee, ma forse è stato davvero fatto prima e non stavo cercando abbastanza.

Forse non ho capito bene di cosa si tratta. Se devi passare attraverso certe combinazioni piuttosto che tutti i parametri quando ottimizzi, allora fai un array di stringhe (array di set di parametri), e ottimizza il numero di set di parametri.

[Igor Makanu]

Реter Konow:

Credo che ci sia un errore.

Il numero di variazioni dei gruppi di parametri Input/Output Signal dovrebbe essere contato in base al numero totale di formule e indicatori disponibili nella base.

Il numero di configurazioni dei parametri-componenti di Signals to I/O è abbastanza grande, ma non cosmico.

Questo è un altro argomento e sospetto che i codici sorgente non saranno disponibili come al solito.

Vi consiglio di installare il terminale per risolvere alcuni problemi al volo invece di discutere su ciò che è venuto fuori ;)

#property copyright "IgorM"
#property link      "https://www.mql5.com/ru/users/igorm"
#property version   "1.00"
input  int param_1    = 1;
input  int param_2    = 1;

int OnInit()
  {
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }

void OnDeinit(const int reason)
  {
  }

void OnTick()
  {
//---
   
  }

no grazie!

)))

[Aleksey Mavrin]

Dmitry Fedoseev:

Forse non ho capito bene di cosa si tratta. Se durante l'ottimizzazione abbiamo bisogno di cercare non tutti i parametri, ma certe combinazioni, allora facciamo un array di stringhe (un array di set di parametri), e ottimizziamo il numero di set di parametri.

Sì, non i parametri da ricercare (o meglio non solo), ma combinazioni di blocchi che sono sotto-strategie e da cui viene compilata la strategia finale. A quanto pare non hai letto il mio link. citazione sotto. se lo leggi, scrivi la tua opinione, sarà interessante.

Spiegazione: hoscomposto la visione strategica globale nei seguenti elementi

- una strategia per definire un'opportunità di ingresso

- strategia per definire un punto di ingresso

- una strategia per impostare uno stop loss

- strategia per impostare l'obiettivo di profitto - take profit target

- strategia di mantenimento - trailing stop

- strategia di monitoraggio - gestione del volume (topping up e/o netting e/o chiusura parziale)

- strategia di mantenimento - definire l'uscita anticipata

Per ogni sottofase del processo decisionale faccio delle collezioni di strategie elementari (e non)

E voglio passare attraverso tutte le possibili combinazioni di ciascuno con ciascuno. Ecco perché è così complicato.

Igor, perché aprire un terminale, è più interessante pensare senza )))

[Реter Konow]

Per esempio:

Usiamo 9 indicatori per l'enumerazione. I segnali sono composti da tre parametri (indicatori). Un totale di 27 variazioni del segnale (se non mi sbaglio, sono stanco). Ogni segnale è una strategia.

In ogni strategia stiamo cercando i migliori valori per i parametri di ingresso e uscita del segnale (conosciamo i parametri del segnale stesso, abbiamo solo bisogno di trovare i migliori valori).

Oltre ai valori dei parametri del segnale, stiamo cercando i valori degli stop e dei lotti. Tutto è come al solito. Poi procediamo al prossimo segnale E così via.

Alla fine, confrontiamo i risultati di tutti i segnali e i valori dei loro parametri, troviamo i migliori e otteniamo la strategia.

[Maxim Kuznetsov]

Реter Konow:

Credo che ci sia un errore.

Il numero di variazioni dei gruppi di parametri Input/Output Signal dovrebbe essere contato in base al numero totale di formule e indicatori disponibili nella base.

Il numero di configurazioni dei parametri-componenti di Signals to I/O è abbastanza grande, ma non cosmico.

con la matematica così come la programmazione è grande...

601m - numero di coppie uniche di indicatori su 32 barre, senza i loro parametri. Massimo - numero di matrici 32x32 escluse le riflessioni e i quadrati

se ogni parametro ha 2 (almeno - solo scalatura lineare+distorsione), con valori interi da 1 a 9 inclusi, allora moltiplicare ulteriormente per 10^4

[Aleksey Mavrin]

Maxim Kuznetsov:

la matematica è proprio come la programmazione - grande...

601m è il numero di coppie di indicatori unici su 32 barre, senza i loro parametri. Massimo - numero di matrici 32x32 escluse le riflessioni e i quadrati

se ogni parametro ha 2 (almeno - solo scalatura lineare+distorsione), con valori interi da 1 a 9 inclusi, allora moltiplicare ulteriormente per 10^4

Penso che sia anche una questione di impostazione della GUhttps://www.mql5.com/ru/forum/329028

e di tutti i 600 milioni sceglierei una combinazione - il primo è un indicatore di quanto il prezzo è cambiato, e il secondo è un indicatore di quanto il prezzo non è cambiato)) Poi, è una questione delle loro coppie.

[Реter Konow]

Maxim Kuznetsov:

la matematica è proprio come la programmazione - grande...

601 milioni - numero di coppie di indicatori unici su 32 barre, senza i loro parametri. Massimo - numero di matrici 32x32 escluse le riflessioni e i quadrati

Se ogni parametro ha 2 (almeno - solo scalatura lineare+distorsione), con valori interi da 1 a 9 inclusi, allora moltiplicare ulteriormente per 10^4

(Davvero, è fantastico).

Stai contando qualcosa di sbagliato. Cosa c'entrano i bar? Cosa c'entrano i parametri interni degli indicatori?

Ogni indicatore può essere rappresentato da UN parametro che si trova nel segnale dientrata/uscita dal mercato.

9 indicatori creano 9 CONFIGURAZIONI del segnale di entrata/uscita, con 3 indicatori inclusi in UN SOLO segnale.

Perché 9 e non 27?

Perché le variazioni (Indicatore_1, Indicatore_2, Indicatore_3) all'interno della stecca possono essere mescolate -(Indicatore_2, Indicatore_3, Indicatore_1) e l'essenza del segnale non cambierà.

Perché 601 milioni di coppie uniche di indicatori?)

Ripeto: L'INDICATORE AL TOTALE DI TUTTI I CALCOLI HA UN SIGNIFICATO DI FINE PARAMETRO. QUESTO È IL PARAMETRO FINALE CHE METTIAMO NEL SEGNALE E REGOLIAMO DURANTE IL PROCESSO DI OTTIMIZZAZIONE.