Centrifuga algoritmica

 

Basato su questo argomento:https://www.mql5.com/ru/forum/79324

È possibile costruire strategie per costruire automaticamente le configurazioni dei parametri?


Il concetto è il seguente:

  1. Tutti i sistemi di trading utilizzano gruppi comuni di parametri:
  • Parametri degli indicatori - parametri derivati calcolati dagli indicatori. Ogni indicatore può essere rappresentato da un singolo parametro, che produce diversi valori utilizzando la sua formula di calcolo.
  • Parametri degli ordini - lotto, stoploss, takeprofit, valori di trailing e altri. Le formule non sono usate nei calcoli. Viene utilizzata solo l'ottimizzazione che seleziona i valori migliori in funzione di altri fattori.
  • Parametri di mercato - prezzo, volume. Sono presi in considerazione nelle formule degli indicatori e NON richiedono un'inclusione separata nei sistemi.
  • Parametri statistici - drawdown, profit factor, equity... Non hanno bisogno di essere inclusi nel sistema di trading, poiché la loro funzione è sostituita dall'ottimizzazione dei parametri degli ordini e dall'overshooting del sistema.
  • L'equilibrio del deposito è il parametro principale in relazione al quale si enumerano gli altri parametri e si ottimizzano i loro valori.

Poiché le combinazioni di questi parametri si trovano in tutti gli Expert Advisors, potremmo teoricamente creare un meccanismo per la costruzione automatica della strategia. Il meccanismo proverà diverse configurazioni dei parametri dell'indicatore e dei loro valori, considerandoli come segnali di entrata nel mercato. I parametri dell'ordine saranno ottimizzati sulla storia nel tester. L'indicatore principale di un buon adattamento dei parametri è l'aumento del deposito. È la percentuale della sua crescita che sarà considerata come l'efficienza delle configurazioni dei parametri e dei loro valori.

Siamo interessati alla praticità e alla complessità tecnica stimata dell'implementazione di un tale meccanismo.

Автоматизация поиска стратегий.
Автоматизация поиска стратегий.
  • 2016.04.04
  • www.mql5.com
Интересуют мысли трейдеров по поводу автоматизации поиска стратегий, не обязательно в пределах MQL4/5.
 
Un'altra idea fantastica
 

Il problema di ottimizzazione della programmazione lineare.

Excel - add-on Solution Finder.

Funzione obiettivo - funzione di profitto - massimizzare.

Si impostano le variabili e i vincoli del modello.

Stipare il modello - 1-2 ore.

Cerca una soluzione - non so per quanto tempo. Dipende da quanto è lunga la fila. Forse 1 ora.

 
Дмитрий:

Il problema di ottimizzazione della programmazione lineare.

Excel - add-on Solution Finder.

Funzione obiettivo - funzione di profitto - massimizzare.

Si specificano le variabili e i vincoli del modello.

Tutto è risolto in Excel? Da dove vengono gli indicatori e l'ottimizzazione?


Hai bisogno di indicatori rappresentati da parametri e dati di mercato per lavorare e ottimizzarli. Probabilmente non si può fare in Excel...

 
Реter Konow:
Tutto è risolto in Excel? Da dove vengono gli indicatori e l'ottimizzazione?

Dovete riempire gli indicatori con delle formule.

E l'ottimizzazione è incorporata - l'add-on Solution Finder

 
Beh, forse ci sono altri pacchetti matematici che hanno algoritmi per risolvere problemi di programmazione lineare, ma io ho sempre usato Excel.
 
Дмитрий:

Dovete riempire gli indicatori con delle formule.

E l'ottimizzazione è incorporata - l'add-on Solution Finder

Gli indicatori utilizzano i dati di mercato degli strumenti di mercato. Devono anche essere caricati in Excel?
 
Реter Konow:
Gli indicatori utilizzano i dati di mercato degli strumenti di mercato. Li carichi anche in Excel?

Basta copiarlo in Excel. Controllate ogni coppia separatamente.

Copiate la riga, riempite gli indicatori con le formule, nella cella la formula della funzione di destinazione e le celle delle variabili.

E questo è tutto.

 
Дмитрий:

Basta copiarlo in Excel. Controllate ogni coppia separatamente.

Copiate la riga, riempite gli indicatori con le formule, nella cella la formula della funzione di destinazione e le celle delle variabili.

Questo è tutto.

E perché la gente scrive strategie?)

 

L'uscita deve essere data come segue:

1. la configurazione dei parametri che rappresentano gli indicatori.

2. configurazione dei valori dei parametri degli indicatori da utilizzare per i punti di ingresso.

3. configurazione dei valori dei parametri dell'ordine che saranno ilrisultato dell'ottimizzazione (1) della configurazione dell'indicatore (2) dei loro valori selezionati per i punti di entrata.

Tutti insieme costituiranno un sistema di trading.

Тестирование стратегий - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - Справка по MetaTrader 5
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  • www.metatrader5.com
Тестер стратегий позволяет тестировать и оптимизировать торговые стратегии (советники) перед началом использования их в реальной торговле. При тестировании советника происходит его однократная прогонка с начальными параметрами на исторических данных. При оптимизации торговая стратегия прогоняется несколько раз с различным набором параметров...
 
Vladimir Baskakov:
Un'altra idea fantastica

Non credo che l'idea sia fantastica. Tutto si riduce all'ottimizzazione che tutti amano qui, solo più complicato.

Non sono solo i valori dei parametri del sistema che devono essere selezionati, ma anche i parametri del sistema stesso. Gli indicatori sono presi come un campione dei parametri del sistema. Altrimenti tutto è uguale.

1. Prima si selezionano i parametri del sistema (assemblaggio di indicatori).

2. Selezioniamo i valori per i punti di ingresso (per l'insieme degli indicatori selezionati).

3. Selezione dei valori per i parametri dell'ordine - stop e lotto.

Otteniamo la strategia di trading in uscita.

Автоматизация поиска стратегий.
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  • 2016.04.04
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