Centrifuga algoritmica - pagina 7
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Ciao Peter!
Penso che tu possa eseguire lo script attraverso gli estremi della storia e raccogliere le statistiche dei valori che l'indicatore ha preso in quel momento. Molto probabilmente avremo un tale dinosauro:
Ci sono due domande:
- come si ottengono gli estremi nella storia "sbirciata"?
- quale indicatore dovrebbe essere usato? Dopo tutto, un semplice indicatore derivato dal prezzo sarà talvolta rivenduto e riacquistato per molto tempo.
Una miscela di diversi indicatori o di parametri variabili nel tempo di un indicatore fornirà sicuramente un fit per la storia. Come qualcuno ha già scritto qui. I parametri di input non dovrebbero essere sufficienti per cercare di rivelare schemi generali e non per memorizzare tutte le particolarità. E tu stesso lo sai :)
In generale, la questione non riguarda l'indicatore che si muove su e giù dietro il prezzo, ma vede la tendenza, conosce la posizione attuale, sente i livelli, usa le statistiche e così via.
Saluti.
Si può fare un algoritmo speciale che utilizza l'ottimizzazione del tester per trovare i punti di ingresso ideali.
Dopo di che, su questi punti è possibile selezionare gli indicatori per comporre un segnale di trading della strategia futura.
Il principio di selezione - il più vicino possibile la ripetizione di un indicatore (o un indicatore importante da qualsiasi formula personalizzata) in ogni punto di entrata e ogni punto di uscita.
Gli indicatori/formule risultanti, come risultato della "selezione naturale", si inseriranno nella serie di parametri Trade Signal nel Componente TS.
Anche così, non importa.
Un tester non è necessario.
Il numero massimo di indicatori in un EA efficace è uno, ma zero è meglio. Ve ne renderete conto quando avrete giocato con l'ottimizzazione. Prima succede, meglio è per te, ma a quanto pare, devi andare fino in fondo.
È fantastico che il tuo campo di interesse si sia spostato nell'area per la qualemqlè destinato . Congratulazioni!
avete una soluzione per questo problema? - ci troviamo in un punto arbitrario del grafico (non terminale! :) ). comprare ora o vendere?
non è così ovvio come sembra, anche se si vede il futuro - prendere 300 pips in un giorno o 1500 in una settimana? (questo è solo un esempio, i giorni possono essere sostituiti da ore e le centinaia di pip da decine)... è il cosiddettoproblema del litorale, solo che invece di segmenti per trovare la lunghezza del litorale ci saranno scambi alternati di vendita/acquisto.
una risposta univoca a questa domanda sarebbe l'eccezione piuttosto che la regola. e senza di essa, nessuna ricerca automatica funzionerebbe...
avete una soluzione per questo problema? - ci troviamo in un punto arbitrario del grafico (non terminale! :) ). comprare ora o vendere?
non è così ovvio come sembra, anche se si vede il futuro - prendere 300 pips in un giorno o 1500 in una settimana? (questo è solo un esempio, i giorni possono essere sostituiti da ore e le centinaia di pip da decine)... è il cosiddetto problema del litorale, solo che invece di segmenti per trovare la lunghezza del litorale ci saranno scambi alternati di vendita/acquisto.
Una risposta univoca a questa domanda sarebbe l'eccezione piuttosto che la regola. e senza di essa, nessuna ricerca automatica funzionerebbe...
Vi sbagliate. Avendo una cronologia di tick nel Tester, è possibile utilizzare il meccanismo di ottimizzazione per trovare i punti di entrata e uscita IDEALI. È possibile adattare l'algoritmo genetico per trovare questi punti. Avendo i punti, è possibile trovare indicatori appropriati. E tutto questo - da eseguire automaticamente.
Eccitante, vero?))
Vi sbagliate. Con una cronologia di tick nel Tester, puoi usare il meccanismo di ottimizzazione per trovare i punti di entrata e uscita IDEALI. È possibile adattare l'algoritmo genetico per trovare questi punti. Avendo i punti, è possibile trovare indicatori appropriati. E tutto questo - da eseguire automaticamente.
Eccitante, vero?))
hai dimenticato di scrivere in maiuscolo i punti di entrata e di uscita... e anche il meccanismo, naturalmente
Senza, non è per niente interessante :-)
hai dimenticato di mettere in maiuscolo i punti di entrata e di uscita...e anche il meccanismo, naturalmente
senza, non è affatto una merda :-)
Ci sono molte cose che hai dimenticato di scrivere qui.
Ti ho già chiesto di disegnare un diagramma a blocchi, perché non è chiaro dove stiamo andando in questa ghigliottina
ecco gli ultimi messaggi del topicstarter, che lascia cercare i punti ideali di entrata-uscita attraverso l'ottimizzatore, per sforzarsi di questi punti più tardi con una selezione automatica di indicatori..... anche se è possibile scaricare lo ZigZag e fare qualcosa con esso. Cosa fare non è chiaro.... Non capisco come collegare gli indicatori, come identificare l'entrata/uscita nella ricerca di TP - in generale, non sento odore di automatizzato
...
State chiedendo una soluzione e degli schemi già pronti, mentre il concetto viene discusso. Non ancora.
Invito anche altri a pensare e a proporre i propri metodi per automatizzare l'assemblaggio delle strategie.
Finora solo un partecipante sta dando suggerimenti concreti.
Se avete qualche idea su come utilizzare GA per la ricerca di punti di ingresso ideali sulla storia, parlate pure. Non ho ancora deciso.
Se avete qualche idea su come utilizzare i GA per trovare punti di ingresso ideali sulla storia, parlate pure. Non ho ancora deciso.
GA non è necessario, inoltre non sa come farlo
Si dovrebbe caricare lo ZigZag in un file e caricare questo file nella sua interezza quando si esegue EA nell'array di strutture, l'ho fatto, nell'ottimizzatore senza problemi tutto funziona
UPD: ricordate, non caricatelo nell'array delle strutture, ma caricatelo nell'array int e fate in modo che la direzione degli scambi sia positiva o negativa int
.... non è affatto chiaro come collegare gli indicatori, come determinare l'ingresso/uscita quando si cerca il TC - in generale non puzza affatto di automazione
Gli indicatori saranno inclusi nel programma generale come funzioni richiamabili. Ogni indicatore sarà rappresentato da un parametro e il suo valore nei punti di entrata e uscita sarà scritto in un array. Alla fine, sarà possibile classificare gli indicatori per valore. Più vicina è la ripetizione dei valori ai punti di entrata ideali, più accurato è l'indicatore.
1. GA non è necessario, inoltre non è in grado di farlo
2. scaricare lo ZigZag in un file e caricare questo file nella sua interezza quando si esegue EA in un array di strutture, l'ho fatto, nell'ottimizzatore senza problemi tutto funziona
1. GA può essere adattato per restringere la ricerca dei punti di ingresso ideali.
2. ZigZag non mostrerà punti di entrata perfetti. Non è così. Ci sarà un ampio margine di errore. Optimizer con GA può fare molto meglio. IMHO.