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In realtà, l'esempio è una strategia diversa, ma è anche una strategia di copertura :)
Ho capito solo i principi di una strategia di cui hai scritto. Quando compri un'azione e vendi un contratto futures su quell'azione, l'altro di cui ricordo che hai scritto, ma non capisco come funziona.
Ho capito solo i principi di una strategia di cui hai scritto. Quando compri un'azione e vendi un contratto futures su quell'azione, l'altro di cui ricordo che hai scritto, ma non ho capito come funziona.
Se fosse semplice tutti sarebbero milionari.
Ci vuole molto tempo per implementare il TS e ottenere un profitto.
1. Controllare il TS richiede una quantità enorme di tempo.
2. Sviluppare un robot (non puoi assolutamente fare trading a mano, perché devi sempre fare uno o più trade in risposta a una copertura)
3. Test del robot in modalità di combattimento.
Molto spesso il TS che sembra funzionare al 100% non funziona, o funziona occasionalmente.
Per esempio, Eu artificiale
Eu (naturale) = ED * Si (Eu artificiale)
Ma a causa del fatto che negli ultimi anni gli spread si sono ridotti notevolmente - questo ottimo TS non funziona (o meglio funziona, ma non porta profitto)
Ti è stato dato un link a un articolo, che dice tutto perfettamente sull'hedging. Se capisci il forex è come aprire due posizioni opposte in un conto forex senza netting con lo stesso volume sullo stesso strumento. I commercianti di Forex lo chiamano locking o chiusura.
Se fosse facile, tutti sarebbero milionari.
Ci vuole molto tempo per implementare il TS e ottenere un profitto.
1. Controllare il TS richiede una quantità enorme di tempo
2. Sviluppare un robot (non puoi assolutamente fare trading a mano, perché devi sempre fare uno o più trade in una copertura)
3. Test del robot in modalità di combattimento.
Molto spesso il TS che sembra funzionare al 100% non funziona, o funziona occasionalmente.
Per esempio, Eu artificiale
Eu (naturale) = ED * Si (Eu artificiale)
Ma a causa del fatto che negli ultimi anni gli spread si sono ridotti notevolmente - questo ottimo TS non funziona (o meglio funziona, ma non porta profitto)
È vero, per ottenere qualcosa bisogna prima metterci un po' di impegno. Anche se capisco il principio di una delle vostre strategie, non la sto ancora usando. Dovrei davvero provare prima su demo e fare qualche abilità con esso o creare un robot di trading. Preferisco usare qualcosa che è già presente e provato da me.
Questo è il punto: bloccare il Forex non riduce di una virgola il rischio ))
Il Forex è un esempio per farti capire il principio, non fissarti sui concetti del forex.
...
Avete comprato una quota di Uber, per esempio. Un contratto futures su Uber è in contango. Per coprire il rischio di un calo del prezzo delle azioni Uber si vendono i futures. Gli strumenti sono diversi e i mercati sono diversi: le azioni del fondo sono futures sul contratto a termine. Si scopre che quando si vende un contratto futures, ci si impegna a trasferire un determinato numero di azioni all'acquirente del contratto. Ma non lo si fa quando si vende il contratto futures, ma quando il contratto futures scade. Così, se il prezzo delle azioni diminuisce si guadagna sui futures, se aumenta si guadagna sulle azioni. La differenza, pari al tasso di rifinanziamento della Banca Centrale, è il vostro profitto.
...
Per semplicità. È come se compri un'azione e la vendi immediatamente a un prezzo leggermente più alto, ma non la restituisci subito all'acquirente, ma dopo tre mesi, per esempio.
Il Forex è un esempio, quindi capisci il principio, non fissarti sui concetti del Forex.
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Avete comprato un'azione, per esempio Uber. Il contratto future di Uber è in contango. Per coprire il rischio di un calo del prezzo delle azioni Uber si vendono i futures. Gli strumenti sono diversi e i mercati sono diversi: le azioni del fondo sono futures sul contratto a termine. Si scopre che quando si vende un contratto futures, ci si impegna a trasferire un determinato numero di azioni all'acquirente del contratto. Ma non lo si fa quando si vende il contratto futures, ma quando il contratto futures scade. Così, se il prezzo delle azioni diminuisce si guadagna sui futures, se aumenta si guadagna sulle azioni. La differenza, pari al tasso di rifinanziamento della Banca Centrale, è il vostro profitto.
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Per semplicità. È come se aveste comprato delle azioni, e le vendeste immediatamente ad un prezzo leggermente più alto, ma non darete queste azioni al compratore immediatamente, ma per esempio fra tre mesi.
Vitaly, apprezzo la tua spiegazione calma. Ma non è questo il punto. Avviso
1. Non ho chiesto di spiegare le verità ovvie che sono note da tempo a tutti.
2. Non ho sostenuto che la strategia di copertura sia meno rischiosa, e anche in modo significativo.
3) Ho solo chiesto di quantificarlo, dato che uno fa trading con esso, si dovrebbe sapere più di "idealmente il rischio dovrebbe essere 0". :)
Sono davvero interessato a sentire qualcosa di concreto da esperienze reali, oltre a riferimenti e citazioni da libri di testo.
Puoi fare un confronto con l'esperienza reale dei rischi, ad esempio, di questa particolare strategia e contro un portafoglio degli stessi titoli per gli stessi rendimenti?
Vitaly, apprezzo la tua spiegazione calma. Ma non è questo il punto. Avviso
1. Non ti ho chiesto di spiegare le verità che sono note da tempo a tutti.
2. Non ho sostenuto che la strategia di copertura è meno rischiosa, e anche in modo significativo.
3) Ho solo chiesto di quantificarlo, dato che uno fa trading con esso, si dovrebbe sapere più di "idealmente il rischio dovrebbe essere 0". :)
Sono davvero interessato a sentire qualcosa di concreto da esperienze reali, a parte i riferimenti e le citazioni dai libri di testo.
Può fare un confronto con l'esperienza reale dei rischi di questa particolare strategia, ad esempio? e rispetto a un portafoglio delle stesse azioni con gli stessi rendimenti?
Cosa intende per quantificazione?
Cosa intende per quantificazione?
Non vi darò riferimenti ai calcoli di rischio, supponendo che sappiate di cosa stiamo parlando :)
Se si dice che in generale nella strategia il rischio è 0 e il profitto è il tasso CB, allora bisogna ancora pensare se ci sono degli eventi che possono in qualche modo portare delle perdite, e valutare la probabilità del loro verificarsi, almeno secondo le statistiche storiche, e sommare i rischi.
Non ho intenzione di darti dei link per i calcoli del rischio, supponendo che tu capisca di cosa stiamo parlando :)
Se si dice che in generale la strategia rischio 0, e profitti - il tasso di Banca centrale, allora avete ancora bisogno di pensare, ci sono eventi che possono in qualche modo portare perdite, e valutare la probabilità del loro verificarsi, almeno le statistiche storiche, bene, e sommare i rischi.
:)
Beh, sei pazzo, e anche la forza maggiore dovrebbe essere presa in considerazione :) Per esempio, un gatto ha calpestato la tua tastiera, o la tua mano ha tremato quando hai starnutito e hai premuto il tasto sbagliato.
Dovresti chiedere a prostotrader, io non uso questa strategia in pratica.
Se torniamo allo stesso forex. Aprire la transazione diverse persone allo stesso tempo avendo un deposito di $ 1000, un lotto 1-m, e il secondo lotto 0.1. Il rischio sarà diverso, anche se la strategia è la stessa.
:)
Bisogna tenere conto anche della forza maggiore :) Per esempio, un gatto ha calpestato la tastiera, o la mia mano ha tremato quando ho starnutito e ho premuto il tasto sbagliato?
Dovresti chiedere a prostotrader, io non uso questa strategia in pratica.
Se torniamo allo stesso forex. Apertura di un affare diverse persone allo stesso tempo avendo un deposito di $ 1000, un lotto 1-m, e il secondo lotto 0,1. Il rischio sarà diverso, anche se la strategia è la stessa.
Stai esagerando riguardo al gatto. Ma io chiederei dei rischi reali, che indubbiamente ci sono, anche per esempio nel deposito oltre 1,4 il rischio di revoca della licenza, ecc, anche qui.
E sul profitto del tasso della banca centrale. Prostoyrader, aka Prostogruber), il rendimento è "leggermente" superiore al tasso della Banca Centrale, è davvero lì rischio nominale=0? Sei sicuro?