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Voglio dire, è così in ritardo nel suo rendering?
Sì, il mio programma ha ricevuto i dati da Quick, ma Quick stesso ha aggiornato la tabella solo pochi secondi dopo.
Sì, il mio programma riceveva i dati da Quick, ma Quick stesso aggiornava la tabella solo dopo pochi secondi.
Ecco, non mi sono fidato di Quick per niente)
Ecco, non mi sono fidato di Quick per niente).
Non ci si può fidare di nessuno!
Solo che non c'è un Terminale - il Graal! (purtroppo)
Ho lavorato sullo spread (non su bid/ask, ma su close) su Gazprom, lo spread è di circa 10 - 15 p. In media, penso che la commissione mangerà tutti i profitti. O è possibile catturare divergenze più redditizie in un tumbler?
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Ho lavorato sullo spread (non su bid/ask, ma su close) su Gazprom, lo spread è di circa 10 - 15 p. In media, penso che la commissione mangerà tutti i profitti. O è possibile catturare divergenze più redditizie in un tumbler?
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Ho capito che stavano guardando Gazprom (non è chiaro quale), e tutto il resto è "legno scuro".
Si è reso conto che stavano guardando Gazprom (non è chiaro quale) e tutto il resto era "legno scuro".
gazprom non è ordinariamente un pref a futures.
Se si guarda più lontano, è tutto a posto
La formula: close (fut) - close(gazp)*100 futures
la commissione totale è di 42,5 p. per giro per contratto secondo i miei calcoli. Se si vuole catturare l'inefficienza nel mercato o prendere contratti lunghi ed eseguire offerte di azioni a mercato quando i limiti sono raggiunti.
Questa non è una commissione. È la differenza di prezzo tra la merce e il contratto a termine per essa. Se un contratto futures è più costoso di una materia prima, si parla di contango. Se è più economico, si chiama backorder.