Una strategia con cui entrare in short. Di solito prima del cut-off, sui titoli che possono essere shortati, GIUGNO LUGLIO RACCOLTA - pagina 9
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Beh, come ho detto, "non è la coda che conduce il cane".
Al minimo di apertura era 3754 :)
Aggiunto
Calcoliamo il profitto "sporco
Pr =(189637,94 - 24682,64) + (3754 - 3711,5) * 1000 = 507455,3 rubli.
Ora sto guadagnando di nuovo posizioni.
Ragazzi, "girate la testa" sull'EBS, se avete venduto i futures e il mercato è salito molto,
allora i futures (in conti separati) avranno una margin call, e sarete costretti a chiudere.
EBS, non EBS - tutti questi problemi possono essere risolti facilmente.
Ieri non avrebbero dovuto coprire con i futures))).
E domani
Arriva il momento del cut-off, e si vende o si copre.
...è di nuovo 50/50.
Hai capito quello che hai detto?
Il GP ha sparato oggi e ieri non avrei dovuto coprire con i futures ))))
E domani
è di nuovo 50/50.
Hai capito quello che hai detto?
Prima ho spiegato nel mio thread che non faccio hedging sulle azioni in rialzo.
Non si sa quando la crescita sarà finita. E se domani rubassero la metà del tubo incompiuto della Gasprom? O un incidente? O qualcosa del genere...
Aggiunto:
E con quali criteri avete scelto Gazprom? O, diciamo, quando venderete Gazprom?
Non si sa quando la crescita sarà finita. E se domani rubassero la metà del tubo incompiuto della Gasprom? O un incidente? O qualcosa del genere...
Aggiunto:
E con quali criteri avete scelto Gazprom? O, diciamo, quando venderete Gazprom?
Quali sono i criteri? - L'importante è che la scelta sia stata quella giusta, il che non è sempre il caso.
Per vendere? - Non lo so nemmeno io. Dopo il cutoff, o vendere o coprire, se questo ha senso.
Non lo so. Quando crollerà, allora farò una copertura, o lo venderò quando non sarà necessario.
Il criterio? - L'importante è che sia stata la scelta giusta, il che non è sempre il caso.
Vendere? - Non lo so nemmeno io. Dopo il cutoff, si vende o si copre, se ha senso.
È come dire che si dovrebbe comprare al ribasso e vendere al rialzo. Ma non è sempre così :)
Come si determina che la scelta è corretta? Forse quando il prezzo sale? O analizzi i rapporti aziendali?
È come dire: comprare al ribasso e vendere al rialzo. Ma non è sempre così:)
Come si stabilisce che la scelta è quella giusta? Forse quando il prezzo sale? O analizzi i rapporti della tua azienda?
Che la scelta sia corretta può essere determinata solo a posteriori. Non hanno inventato nessun altro modo). E questo non solo nel commercio, ma in qualsiasi campo di attività.
Se analizzo qualcosa, è il comportamento del mercato, o forse le notizie che scrive Zaitsev o prostotrader, o che porta la gazza. Non lo faccio apposta.
In questo momento sto cercando di comprare Sber e vendere i suoi futures a 9.19. Il contango è ora di 4.30p per azione. Non molto, ma è in termini di almeno l'8% annuo se si aspetta la scadenza. E se non aspetti, forse il 15-20%, ma è una questione di fortuna. Non ho ancora deciso. Staremo a guardare.
1. Che la scelta sia corretta può essere determinata solo a posteriori. Sembra che non ci sia altro modo). E questo non solo nel commercio, ma in qualsiasi campo di attività.
Se analizzo qualcosa, è il comportamento del mercato, e analizzo anche le notizie pubblicate da, diciamo, Zaitsev o prostotrader. Non lo faccio io.
2. in questo momento sto cercando di comprare Sber e vendere i suoi futures a 9,19. il contango è ora 4p per azione. Non molto, ma questo si traduce in almeno l'8% annuo se si aspetta la scadenza. E se non aspetti, forse il 15-20%, ma è una questione di fortuna. Non ho ancora deciso. Staremo a guardare.
1. Capisco;
2. Supponiamo che io voglia unirmi ai vostri ranghi - i ranghi di coloro che coprono l'attività sottostante con i futures. Considerate la stessa sberbank. EBS. Sto facendo un calcolo corretto:
- Prezzo BA (SBER) = 242.80p. Ci vogliono 24280r per comprare le azioni;
- Prezzo dei futures (SBRF-9.19) = 24708p. In vendita prende 4564r (margine in vendita);
- Totale coinvolto (escluse le commissioni): 24280 + 4564 = 28844p;
- Contango = 247,08 - 242,80 = 4,28p;
- Scadenza dei futures: 2019.09.19 (cioè tra 78 giorni). Risulta che dopo 78 giorni otterrò un ritorno di 4.28p per azione, rispettivamente 428p? Dall'importo di 28844 questo è l'1,48% (sempre escludendo le commissioni);
Domande:
- Si scopre che più alto è il contango, meglio è (più redditività)?
- Questo schema può essere usato solo per il contango? Con l'arretramento (per lo stesso 4,28p) questo numero non funzionerà?
- Da dove viene l'8%, se l'1,48% dopo 78 giorni è il 6,93% dopo 365 giorni?
- Cosa succede al momento della scadenza? Se posso approfondire, non ho mai posseduto un futures alla data di scadenza. Soprattutto non coperto un BA con esso;
- Come ottenere il 15-20% se non si aspetta la scadenza?
Grazie in anticipo!
Domande:
1.- Questo schema può essere usato solo per il contango? Non funzionerà per la retrocessione (per gli stessi 4,28p)?
2.- Da dove viene l'8%, se l'1,48% in 78 giorni è il 6,93% in 365 giorni?
3.- Cosa succede al momento della scadenza? Se puoi elaborare, non ho mai posseduto un futures alla data di scadenza;
4.- Come posso ottenere il 15-20% se non aspetto la scadenza?
Grazie in anticipo!
1. Con l'arretramento, il numero non funzionerà. Con questo schema, ci saranno perdite nella quantità di backwardation.
2. questo è un calcolo approssimativo nella mia mente. Qui sto aspettando e guardando, se sarà 5p - sicuramente devo prenderlo. In ogni caso, dovremmo cercare una buona entrata.
3. non dobbiamo aspettare la scadenza. Vendi l'intera posizione poco prima della scadenza.
4. Se succede che il prezzo dell'asset durante il gioco è uguale al futures, o va in backwardation (diciamo, sarà domani) - vendiamo la posizione. E otterrete quelle 4 P in un giorno)).
1. Con l'arretramento, il numero non funzionerà. Con questo schema, ci sarà una perdita nella quantità di backwardation.
2. questo è un calcolo approssimativo nella mia mente. Qui sto aspettando e guardando, se sarà 5p - sicuramente devo prenderlo.
3. Non è necessario aspettare la scadenza. Vendi l'intera posizione poco prima.
4. Se il prezzo dell'asset si pareggia con i futures, o va in backwardation (diciamo, sarà domani) - vendiamo la posizione. E avrai quei 4p in un giorno)).
Cioè ho contato correttamente i fondi collaterali? 28844?