Come minimizzare la correlazione degli indici - pagina 6
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> quindi bisogna cercare un punto in cui le correlazioni sono minime
> (idealmente zero, ma non sarà zero) e così con ogni
> ricalcolare quel punto...
Sembra che tu stia sognando il metodo "SSA".
Cerca componenti ortogonali, alcune delle quali sono in tendenza, altre oscillanti.
Solo... uno spostamento anche di 1 bar può far cambiare i componenti in modo significativo
senza motivo apparente e c'è uno spostamento del quadro di riferimento...
È un sacco di ridisegno dell'intera finestra.
+ ci sarà l'"effetto bordo" preferito dalla gente.
> quindi bisogna cercare un punto dove le correlazioni sono minime
> (nell'idiale è zero, ma non sarà zero) e quindi ad ogni
> nuovo conteggio ricalcolare questo punto
Sembra che tu sogni il metodo "SSA".
Cerca componenti ortogonali, alcune delle quali sono di tendenza e altre oscillatorie.
Solo... Allo spostamento anche di 1 bar i componenti possono cambiare significativamente
senza motivo apparente - e ci sarà un cambiamento del sistema di riferimento -
e cambierà l'intera "finestra".
+ ci sarà l'"effetto bordo" preferito dalla gente.
Tu ovviamente ne sai più di me, così come dei filtri, forse ti verrà in mente qualcosa di nuovo, ma ne dubito.
Dal mio punto di vista primitivo, credo che gli effetti marginali non possano essere eliminati interponendo una riga e mescolando la stessa riga, e questo effetto si verifica quando la riga è spostata (o no? sono confuso).
Mi sembra che ci sia un modo per aggirare questo problema. Forse mi sbaglio, sto cercando di controllare, ma con la mia "perfetta conoscenza della matematica e di excel")) è difficile, l'estrapolazione non funziona con i valori assoluti degli spettri della serie alla decomposizione.
Lo pubblicherò sul forum non appena mi verrà in mente qualcosa di sensato da dire a parole.
ma al minimo movimento i bordi sbattono come ali.
Ho scritto le ragioni di questo - la base cambia a passi da gigante.
A proposito, anche io non capisco bene ;-).
> mi sembra che ci sia un modo per aggirare questo problema
Hmm... un po'... una base obliqua?
Capisco un effetto di bordo come quando la fila al centro è più o meno stabile.
ma al minimo movimento i bordi sbattono come ali.
Ho scritto le ragioni di questo - la base cambia a passi da gigante.
A proposito, anche io non capisco bene ;-).
> mi sembra che ci sia un modo per aggirare questo problema
Hmm... un po'... una base obliqua?
che tipo di base? )))) è difficile per me dire in linguaggio matematico. non ci sono tali metodi in accesso comune, quindi non ci sono termini per questo metodo, e i termini dai metodi standard non sono molto adatti, la gente è anche sorpresa come è che non si può dire in parole, se fosse così facile da descrivere attraverso metodi convenzionali, non ci sarebbero problemi.
Nel mio caso, è una vera seccatura: non posso descrivere facilmente a parole i vecchi metodi di analisi matematica più complessi, devo ricordarli. Ma qui c'è qualcosa di nuovo, e anche nella mia testa, che non è così facile da capire e si presenta con un pensiero figurativo da zero. ))))
Non so cosa c'è e come si conta. Guardo il processo in sviluppo, come un moltiplicatore nella mia testa, e non so come scorrere le formule, non so, ho bisogno di vedere non solo una formula, ma quali valori produrrà quando si sostituiscono diversi coefficienti per vedere la fisica, la dinamica del processo.
Anche se posso essere sbagliato e inventare la stessa bicicletta, ma con un quadro diverso)))) non so, scavare ulteriormente
Questo è ciò che è una linea di base nella tua comprensione? relativa a cosa? e cos'è una linea di base obliqua?
È questo che intende per linea di base? rispetto a cosa? e cos'è una linea di base obliqua?
È un sistema di funzioni ortogonali. Non c'è niente da fare.
Una base obliqua è quando la base era prima ortogonale,
e allora non è veramente ortogonale e non è veramente una base,
e lo usiamo un po' così... ma, tipo, sappiamo quando fermarci.
Non ho davvero provato in questo modo.
E ha anche senso dire che la lunghezza di una fila di funzioni base
è uguale in lunghezza alla larghezza della finestra... cioè prima di usare quella base c'è
Bisogna estenderlo in qualche modo.
Ma prendere la base di una finestra e applicarla a un'altra finestra...
Questa è un'opzione leggermente più interessante. Vorrei che qualcuno mi dicesse il significato di questa operazione.
Vorrei ricordare che il fondatore dell'analisi di correlazione K. Pearson ha introdotto il concetto di falsa correlazione in relazione alla misurazione della vicinanza della relazione tra due quantità relative (indici) Z1=x1/x3 & Z2=x2/x3, dove x1, x2 e x3 non sono correlati!
è anche utile (IMHO) leggere il documento allegato...
;)
Base?
È un sistema di funzioni ortogonali. Non c'è niente da fare.
Una base obliqua è quando la base era prima ortogonale,
e allora non è veramente ortogonale e non è veramente una base,
e lo usiamo un po' così... ma, tipo, sappiamo quando fermarci.
Non ho davvero provato in questo modo.
E ha anche senso dire che la lunghezza di una fila di funzioni base
è la lunghezza uguale alla larghezza della finestra... cioè prima di usare quella base c'è
dovrebbe essere in qualche modo prolungato.
Ma prendere la base di una finestra e applicarla a un'altra finestra
è un'opzione leggermente più interessante. Vorrei che qualcuno mi dicesse il significato dell'operazione.
posso chiedere, come persona più esperta.
1- Ho capito bene che risolvendo il problema dell'effetto bordo entro certi limiti ragionevoli, siamo felici?
2- In sostanza, l'effetto bordo si manifesta come un salto imprevedibile alle estremità del campione quando la finestra scorrevole viene spostata di un'unità di campionamento?
3- Se non possiamo prevedere completamente questo salto, è sufficiente
a) conoscere la direzione del salto
b) la grandezza del salto (o qualcosa come la scala del salto)
c) dobbiamo sapere sia a) che b)
Vorrei ricordare che il fondatore dell'analisi di correlazione K. Pearson ha introdotto il concetto di falsa correlazione in relazione alla misurazione della vicinanza della relazione tra due quantità relative (indici) Z1=x1/x3 & Z2=x2/x3, dove x1, x2 e x3 non sono correlati!
è anche utile (IMHO) leggere il documento allegato...
;)
Ma grazie comunque, è meglio considerare subito questi punti nei calcoli.
A proposito, c'è un ramo sulla correlazione - correlazione con lo spostamento temporale. si tratta della stessa cosa di cui sto cercando di parlare.
posso chiedere come persona più esperta.
1- Ho capito bene che risolvendo il problema dell'effetto bordo entro certi limiti ragionevoli, siamo felici?
2- In sostanza l'effetto bordo si manifesta come un salto imprevedibile alle estremità del campione quando la finestra scorrevole viene spostata di un'unità di campionamento?
3- Se non possiamo prevedere completamente questo salto, è sufficiente
a) conoscere la direzione del salto
b) la grandezza del salto (o qualcosa come la scala del salto)
c) dobbiamo sapere sia a) che b)
2 - sì.
3 - Non lo so.
Ma grazie lo stesso, è meglio tenere conto di questi momenti nei calcoli.
A proposito, c'è un thread sulla correlazione - time-shift correlation. si tratta della stessa cosa di cui sto cercando di parlare.
Sono ritardato di natura (un po' con un ritardo come MA;) - ma è proprio impossibile per me capire di cosa stai parlando.
A volte c'è un sospetto di trollesità di alto livello - confondendo le acque senza una cazzo di idea, né nell'area tematica (in termini di trading), né nei metodi di analisi dei dati...
Almeno lo spettro è stato sistemato - il nostro armonioso?
;)