Come minimizzare la correlazione degli indici - pagina 4
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Forse non capisco qualcosa, ma mi sorprende che tu (e non solo Sabluk, che ha scritto qualche tempo fa) ti concentri sul metodo della decomposizione, che è applicabile a diversi timeframe e diversi strumenti e che ti permette di ottenere l'anticipazione indipendentemente dalla multianalisi delle valute (anche sullo stesso strumento).
Ma se l'anticipazione ha luogo, allora si rifletterà probabilmente negli indici delle valute che la formano (o piuttosto nei tassi di variazione di questi indici, l'anticipazione secondo i tassi fornirà un'anticipazione del movimento dello strumento stesso).
Come risultato, se non si conosce il metodo, si può andare nell'altro modo, per costruire indici in modo che ci sia una prevalenza per strumento (sintetico composito corre prima), ma non può essere calcolato in un paio di formule. è necessario costruire un database, trasformare da esso un altro, tirare fuori il terzo, ecc perché queste non sono regolarità lineari e non possono essere descritte dalla regressione
Infatti, come si può porre la domanda sulla "riduzione della correlazione degli indici"?
Gli indici sono quelli che sono. E la loro correlazione è come sarà.
Probabilmente dovremmo chiedere delle basi (funzioni ortogonali).
E questo sembrerebbe essere PCA con "fattori" e "carichi" - o SSA.
Solo che in PCA i carichi si comportano come bestie rabbiose e saltano in modo imprevedibile.
L'indice valutario corretto è già stato calcolato e anche dettagliato nel thread che hai citato. L'argomento può essere chiuso. Ma se non fai l'ovvio, nessuno nel forum ti aiuterà.
Il problema è che il calcolo dell'indice non riguarda te, non devi chiudere il thread.
In realtà, come si può porre la domanda su "ridurre la correlazione degli indici"?
Gli indici sono come sono. E la loro correlazione è quella che risulta essere.
Probabilmente, si dovrebbe chiedere la base (funzioni ortogonali).
E sembra essere PCA con "fattori" e "carichi" - o SSA.
Solo che in PCA i carichi si comportano come bestie rabbiose e saltano in modo imprevedibile.
Sì, il tuo chiarimento è probabilmente il più vicino a quello che volevo dire.
A proposito, tutti gli argomenti (per lo più) sulla correlazione degli indici o qualcosa del genere vengono rapidamente messi a tacere, non superando nemmeno il numero di dita delle mani.
A proposito, questo dovrebbe apparire anche nell'analisi di correlazione (anticipazione) solo che la velocità e l'accelerazione saranno sostituite qui da correlazioni e correlazione tra correlazioni...
E perché il maggior numero di coppie nel calcolo secondo quella formula indica l'indipendenza degli indici? una volta hai anche impostato la condizione di ortogonalità. quindi penso che l'ortogonalità non si ottiene semplicemente aggiungendo il numero di strumenti al calcolo secondo quella formula standard.
Un gran numero di valute è una condizione di ortogonalità, non me ne viene in mente un'altra.
Supponiamo che l'euro sia cresciuto del 10%, le altre valute non sono cambiate. Significa che gli incrementi di EURUSD, EURGBP, EURJPY, EURCHF, ecc. sono uguali a 0,1, gli incrementi di tutti gli altri sono uguali a 0.
Calcoliamo gli indici:
per 2 valute (per EURUSD) EUR=MathPow(1.1,2.0)=1.049 USD=MathPow(1.0/1.1,2.0)=0.953
per 3 valute (EURUSD,GBPUSD,EURGBP) EUR=MathPow(1.1*1.1,3.0)=1.067 USD=MathPow(1.0/(1.1*1.0),3.0)=0.969
Poi contate voi stessi, idealmente dovrebbe essere EUR=1,1 USD=1.
Sembra ovvio che l'ortogonalità aumenta all'aumentare del numero di valute.
Un gran numero di valute è un requisito di ortogonalità, non me ne viene in mente un altro.
Supponiamo che l'euro sia aumentato del 10%, le altre valute non sono cambiate. Quindi gli incrementi di EURUSD,EURGBP,EURJPY,EURCHF, ecc. sono 0,1, gli incrementi di tutti gli altri sono 0.
Calcoliamo gli indici:
per 2 valute (per EURUSD) EUR=MathPow(1.1,2.0)=1.049 USD=MathPow(1.0/1.1,2.0)=0.953
per 3 valute (EURUSD,GBPUSD,EURGBP) EUR=MathPow(1.1*1.1,3.0)=1.067 USD=MathPow(1.0/(1.1*1.0),3.0)=0.969
Poi contate voi stessi, idealmente dovrebbe essere EUR=1,1 USD=1.
Sembra ovvio che l'ortogonalità aumenta all'aumentare del numero di valute.
e qual è il vantaggio di tale ortogonalità (esattamente in questa forma). e infatti voglio allontanarmi dalla parola ortogonalità, ora daranno un anatema ato.
Se non si capisce cosa si intende, si comincia a mostrare l'ortogonalità e a calcolare gli indici secondo la formula generalmente accettata, poi si scrive che si ha un proprio metodo di calcolo degli indici, che è, ovviamente, un segreto.
Non c'è altro da spiegare...
Nel punto in cui si trova la linea verticale, tutte le valute sono stupidamente equiparate a una USD=EUR=GBP=JPY=CHF=CAD=AUD=NZD=1,0 (cioè 0,0% di variazione). Su ogni barra calcoliamo il cambiamento percentuale di ogni valuta e disegniamo un punto. Non posso mostrarvi come si calcola. Lo calcoliamo basandoci sul requisito di ortogonalità per le valute.
Personalmente vedo un'anticipazione nei cambi di fase.
Non hai iniziato l'argomento, non devi chiuderlo. Se hai sbagliato qui, puoi esprimerti in altri argomenti brillanti, come le serrature, ma non leggere questo.
Quello che hai scritto all'inizio del thread è semplicemente inutile se gli indici sono calcolati correttamente. E certamente non dovreste usare il ma. Come si otterrà un ritardo. Un indice valutario può essere usato per trovare indici di ipercomprato o ipervenduto.
Sì, o forse il contrario, gli indici valutari calcolati con la tua, come dici tu, lunga formula descritta e corretta, perdono il loro significato se non si produce in futuro quello che hai scritto all'inizio.
Qual è la tua comprensione di ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. in relazione a ciò che è giusto e in relazione a ciò che è sbagliato.