una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 244
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Se una differenza così evidente nei risultati nelle immagini di cui sopra può essere spiegata solo con le "predilezioni della direzione della società di brokeraggio", allora potremmo anche metterla in conto dopo un vero fallimento del trading! Per esempio, i cattivi broker hanno cambiato la metodologia di filtraggio o semplicemente cambiato il fornitore di dati in streaming per motivi oggettivi. Naturalmente, non posso garantire nulla - sto solo dando la mia opinione... E se riuscite a trovare qualcosa, che è lo stesso sulle quotazioni di qualsiasi broker (naturalmente entro alcuni limiti ragionevoli e comprensibili, ma non come nelle immagini qui sopra)? Beh, qui posso darvi un esempio. Se prendiamo diversi broker, i cui server hanno lo stesso tempo di server, allora è un fatto assolutamente noto che i prezzi delle barre O-H-L-C del periodo D1 differiranno di un valore trascurabilmente piccolo. E tutti i calcoli fatti su questi dati avranno anche risultati simili, la cui differenza può essere veramente spiegata solo da "bias di gestione". Cioè, una volta che avete calcolato il sistema in un broker, potete lavorare senza ricalcolo in un altro broker con circa gli stessi risultati. Probabilmente ci sarà più coerenza in questo che nella stabilità del MF del broker scelto...
Sì, la coincidenza non è male. Questo è un bene.
E per quanto riguarda la differenza di dati da diversi broker vorrei dire il mio IMHO. :-)
1. Se la strategia dipende da un fornitore di quotazioni, allora è meglio abbandonarla. Allo stesso tempo i dati possono essere molto diversi e questo dovrebbe essere preso in considerazione dal programma di trading. Quindi, se una strategia funziona in modo diverso su diversi flussi di dati e con successo in entrambi i casi, allora questa è una vera strategia e la robustezza richiesta.
2. La differenza nei risultati delle costruzioni kagi e renko sui dati di due diversi broker può avere ragioni molto diverse. Sergey, sei sicuro che non ci siano delle lacune e dei vuoti associati nei dati del tuo broker?
Se esistono, gli zigzag saranno diversi non solo nella forma, ma anche nella struttura statistica. E questo influenzerà inevitabilmente la volatilità H.
3. Nessuno ha detto niente su questo finora, ed è importante. La costruzione Renko non ha l'univocità che è abbastanza inerente al kagi. Di conseguenza, per un valore di parametro H=10, per esempio, si possono fare 10 costruzioni Renko. E saranno diversi l'uno dall'altro. Non ho visto nulla di questo in Pastuhov, ma non capisco tutti i dettagli lì, forse mi sono perso qualcosa. O forse è quello che gli è rimasto nella manica. Questa ambiguità non cambia la validità dei teoremi che ha dimostrato, ma introduce un altro grado di libertà e dovrebbe essere studiato almeno in una certa misura prima di trarre conclusioni sull'idoneità di renko per il trading. Se ho tempo posterò anche i miei risultati oggi.
4. solandr, capisco la tua preoccupazione che Neutron sia entrato in un pendio scivoloso. :-)
Tuttavia, penso che la sua preoccupazione sia infondata. Siamo tutti qui alla ricerca di ragioni e intuizioni, non di schemi di adattamento dei parametri. Ecco perché questa discussione ha una forma quasi scientifica, così sgradevole per molti. Partecipa in modo costruttivo. L'esempio che hai dato con i diari è ovvio: qualsiasi integrazione di tick in una barra cancella le differenze. E più grande è l'intervallo della barra. Le differenze, tra l'altro, sono le stesse, ma rispetto alla dimensione della barra sono insignificanti.
La volatilità H, che Pastukhov ha introdotto, è una caratteristica non banale del mercato. E se è davvero una caratteristica fondamentale, come afferma l'autore, dovrebbe essere leggermente sensibile ai cambiamenti del fornitore di quote e sufficientemente stabile in lunghi intervalli di tempo. Questo è ciò che stiamo cercando di scoprire - è vero? Non ti interessa la risposta a questa domanda?
Certo che lo sono. Ecco perché cerco di partecipare alla discussione solo in modo costruttivo, esprimendo alcuni dei miei dubbi, ispirati da alcune delle mie esperienze di trading e di scrittura di esperti. E molti altri utenti del forum, che non partecipano alla discussione ma ricevono comunque delle informazioni utili, sono anche interessati alla risposta a questa domanda. In effetti, tutti stanno aspettando da molto tempo alcuni risultati prevedibili dei test dimostrativi on-line. Spero che non siano troppo lontani?
PS: Probabilmente sarà un evento molto insolito - il fatto che le informazioni nella tesi aperta saranno sufficienti per creare qualcosa di fattibile e non solo in MathCad. È solo che so abbastanza bene per esperienza personale cos'è una tesi di dottorato e quindi non mi faccio grandi illusioni sulla tesi in discussione. Il compito principale di una tesi, che deve essere necessariamente soddisfatto, è quello di soddisfare i requisiti formali della VAK e SOLO la SECONDA cosa è la possibilità di utilizzare effettivamente (praticamente) i risultati ottenuti in essa! In WAC (e in primo luogo nel Consiglio Accademico) nessuno vi chiederà di testare l'idea nella vita reale. C'è più che sufficiente di simulazione numerica, che è la prova principale della possibilità di uso pratico dei risultati della tesi nella pratica.
Anche se è possibile che io sia troppo scettico al riguardo! Beh, sarete in grado di mostrarlo. Tanto più che tutto si sta configurando abbastanza bene al momento attuale.
Per quanto ho indovinato, stiamo parlando di confrontare due valori di dimensioni diverse (punti e tick, rispettivamente), ma non si possono confrontare così... o non sono sicuro di cosa intendi?
Sergey, forse, non capisco qualcosa, ma confrontare metri con metri o minuti con minuti difficilmente sarà interessante, se non per prendere in considerazione confronti assolutamente semplici. Per esempio, "essere in ritardo di 15 minuti è meno che essere in ritardo di 30 minuti". Di solito le persone fanno paragoni, tra cui la ricerca di modelli tra metriche che sono diverse nelle loro grandezze.
a Solandr
È solo che so abbastanza bene, per esperienza personale, cos'è la difesa di una tesi di dottorato e quindi non mi faccio grandi illusioni sulla tesi in discussione.
Condivido il suo punto di vista e non mi faccio illusioni sulla tesi in discussione. L'opinione è puramente personale e si forma sui risultati della lettura.
Non posso dire nulla su Alexey Denisov e sui timeframe di Fibonacci che usa, perché non conosco lui e il suo metodo. Se vi interessa sapere se ci sarà un pullback della sterlina al livello di 1,99, credo che ci sarà. )Mi aspetto un voto molto più alto, forse anche sopra 2.1000. Bisogna guardare e contare...(.
I segni sono probabilmente proprio qui http://awakening1.narod.ru/foto.htm : )))
e i geroglifici, sì, abbastanza possibile...
Sono solo "all'inizio del mio viaggio" e molto non mi è ancora chiaro, ma sono sicuro che i movimenti (tendenze) possono essere "calcolati" e previsti con il 99% di probabilità su 100. E più mi "immergo nell'analisi", più la mia fiducia in questo fatto aumenta :)))
Non ci sono coincidenze nel mercato, TUTTI i movimenti sono logici!
Per scrivere una strategia davvero funzionante, è necessario comprendere tutti i dettagli, per non parlare dei fondamentali. I principi inerenti alla mia strategia, che "capisco e applico a mano", sono molto difficili da spiegare a parole a un programmatore. Ho già esperienza con questo, quindi è probabilmente più veloce imparare il linguaggio di programmazione da soli :))).
Per quanto riguarda i livelli di stop, non è così semplice... Secondo me, non si può usare lo stesso modello per tutte le coppie di valute, inoltre, sono sicuro che per diversi timeframes la "scala di stop loss" dovrebbe essere diversa.
Ad essere onesti, non ne vedo il motivo ora... :)
:о)))
Sarà divertente guardare la gara "OKA" contro "BMW M6" :-)))
[img]Interbank FX, LLC
A/C No: 4947 Nome: 2006 febbraio 3, 21:01 (ora locale)
Transazioni chiuse:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission R/O Swap Trade P/L
9958 2006/12 00:12 balance Transfer from #4947-5 14187.60
11400 2006/12/21 13:17 buy 1.09 usdjpy 118.35 0.00 0.00 2006/12/21 15:29 118.46 0.00 0.00 101.21
11694 2006/12/27 11:18 buy 0.02 usdjpy 118.66 0.00 0.00 2006/12/28 12:56 118.93 0.00 0.81 4.54
11728 2006/12/27 16:41 buy 1.31 usdjpy 118.81 0.00 0.00 2006/12/28 15:18 118,92 0,00 53,06 121,17
12454 2007/01/03 15:07 comprare 1,42 usdjpy 119,46 0,00 0,00 2007/01/03 17:40 119,61 0,00 0,00 178,07
12915 2007/01/09 14:21 comprare 2.07 usdjpy 119.49 0.00 0.00 2007/01/10 15:22 119.74 0.00 27.95 432.18
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14429 2007/01/18 14:35 comprare 2.02 eurusd 1.2959 0.0000 0.0000 2007/01/18 19:49 1.2961 0.00 0.00 40.40
14872 2007/01/23 17:47 vendere 2.04 eurusd 1.3017 0.0000 0.0000 2007/01/24 08:05 1.3004 0.00 16.42 265.20
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16028 2007/01/30 09:14 buy 0.97 eurusd 1.2957 0.0000 0.0000 2007/01/31 05:21 1.2961 0.00 -8.49 38.80
16201 2007/01/31 06:24 buy 1.91 eurusd 1.2962 0.0000 0.0000 2007/01/31 06:34 1.2964 0,00 0,00 38,20
15119 2007/01/25 18:44 buy 1,40 eurusd 1,2966 0,0000 0,0000 2007/01/31 15:06 1,2975 0,00 -49,00 126,00
16329 2007/01/31 15:19 buy 1,92 gbpusd 1.9554 0.0000 0.0000 2007/01/31 15:22 1.9561 0.00 0.00 134.40
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16659 2007/02/01 07:56 vendere 1.92 gbpusd 1.9654 0.0000 0.0000 2007/02/01 08:00 1.9641 0.00 0.00 249.60
0.00 40.74 2183.96
Deposito/ritiro: 13020.02 Credito: 0.00 Commercio chiuso P/L: 2224.70
Trades aperti:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Price Commission R/O Swap Trade P/L
16481 2007/01/31 15:58 sell 1.92 gbpusd 1.9578 0.0000 0.0000 1.9675 0.00 30.24 -1862.40
0.00 30.24 -1862.40
Floating P/L: -1832.16
Working Orders:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price
No Transactions
A/C Summary:
Closed Trade P/L: 2224.70 Floating P/L: -1832.16
Deposito/ritiro: 13020.02 Total Credit Facility: 0.00
Balance: 15244.72 Equity: 13412.56
Margin Requirement: 1920.00 Available Margin: 11492.56
[/img]
Sono particolarmente interessato all'open trade? ha un potenziale di realizzazione positiva, ovviamente, all'interno della teoria??
sempre grazie...
SarkeeV senza offesa, ma non so dirti se questi trade rientrano nella teoria delle onde di Elliot o no. Per dare una risposta inequivocabile, è necessario analizzare e andare al fondo della questione.
Purtroppo, mi occupo di Forex solo nel mio tempo libero, che ho molto poco.
Il mio lavoro occupa la maggior parte del mio tempo. Con mio grande rammarico, non ha nulla a che fare con il mercato Forex.
P.S. Ho una domanda - gsb è il tuo nickname? Un paio di giorni fa ho ricevuto una e-mail da San Pietroburgo.
Se è da voi, l'offerta è MOLTO INTERESSANTE, ma non potrò partecipare fisicamente.
Se no, scusate e non offendetevi, significa che ho sbagliato indirizzo :)
:о)))
grasn sarà divertente guardare la gara "OKA" contro "BMW" :-))
Quindi, si può mettere un motore di Messerschmitt anche su "OKA". :о) Era solo una battuta onesta, senza allusioni, piuttosto che un'affermazione fanatica di qualsiasi direzione (sono lontano dal fanatismo per natura). Inoltre, non ho la teoria delle onde di Elliott nella sua interezza. Solo un modello di base ridotto con condizioni al contorno (le regole e le condizioni sono prese dal programma winwave32) più la mia ricerca personale in questa direzione (immagino solo l'onda di Elliott in forma di segnali con il successivo DSP). L'onda stessa, che si propaga attraverso un canale "affidabile" ha una struttura frattale ereditata dalla sorgente. Beh, c'è qualcos'altro di interessante...
Inoltre, il calcolo della previsione richiede già 3-7 ore, a seconda della struttura specifica della serie stessa. E questo è un bel po'...
E questi sono i miei risultati dei calcoli di rendimento kagi e renko per EURUSD, tutti i ticks 2006 e la serie Wiener di 2200000 ticks che hai presentato prima. In confronto.
Per kagi si può vedere la differenza tra la struttura statistica delle costruzioni di tick reali e del modello.
Per Renko questa differenza è se non problematica, allora non così significativa. Tuttavia solo per Renko è possibile arbitrare ad H piuttosto grande. A H=49 e 46 è possibile guadagnare anche su un processo casuale. :-)))
Penso che la scossalina della redditività per Renko sia causata dall'ambiguità delle costruzioni, di cui ho scritto nel post precedente. Come conferma, do i dati di H-volatilità per 20 varianti di costruzioni reneko a H=20 per euro e tick modello.
Si può vedere che per il modello ticks la H-volatilità non è molto diversa per le diverse varianti. Per molti di loro si trova esattamente sul 2. Lo stesso non si può dire delle vere zecche. Qui la differenza è significativa. A seconda del metodo di costruzione è possibile ottenere sia una variante di non arbitraggio Hvol=2, sia una differenza significativa da 2, cioè la possibilità di fare profitto.
Ma la serie di prezzi è la stessa! Quindi c'è un'opportunità di arbitraggio o no?
Mi chiedo se qualcuno può rispondere a questa domanda?
Tu, Yura, fai attenzione alle tue battute. Sono sicuro che ci saranno riferimenti a questo tuo scherzo come prova della possibilità di costruire un TS miracoloso che guadagna in qualsiasi condizione e anche, su un processo casuale. Per quanto riguarda la possibilità di arbitraggio su grandi H, sarei estremamente cauto in questo caso. Dopo tutto, la mancanza di statistiche può presentare delle sorprese.
Ho diviso un numero dei miei tick EURUSD dell'ultimo anno in due pezzi uguali e ho stimato la stabilità del profitto totale in punti, ad un punto di spread, a seconda di H:
Due isole di stabilità per la costruzione di renko nella zona di 15 e 33 punti di renko-breaks attirano la mia attenzione. Fin dall'inizio del mio lavoro con le partizioni reneko mi sono interrogato sulla dipendenza dei rendimenti dal punto di partenza, l'incertezza che hai menzionato, e ho ottenuto risultati rassicuranti:
Si può notare la sensibilità molto bassa del metodo di partizionamento Renco alle condizioni iniziali! Probabilmente per questo motivo, Pastukhov non ha prestato attenzione a questo punto nel suo lavoro. Penso che questa sia la risposta alla tua domanda:
Se sei un ottimista, posso dire che c'è un'opportunità di arbitraggio! E non è un fatto che EURUSD sia la coppia ottimale per questo.