Come minimizzare la correlazione degli indici - pagina 2
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Se avete un metodo di smoothing senza ritardo, significa che conoscete i valori futuri dei prezzi, non può essere altrimenti. Questo significa che avete già il graal nelle vostre mani, e non avete bisogno di indici o indicatori.
Questo è il punto, alcune persone sostengono che la multi-analisi è secondaria. sostengono che la loro anticipazione deriva da una coppia, mentre la multi-analisi serve solo per condizioni di entrata più favorevoli per uno strumento o un altro.
Ma mi sembra che questa stessa anticipazione sia la conseguenza della multianalisi, cioè l'anticipazione non si ottiene per le coppie separatamente, l'anticipazione si può ottenere solo dalla multicurrency.
L'inerzia propriamente detta appare non nel prezzo stesso, ma nei coefficienti del filtro, ma questa inerzia non può essere ottenuta per ogni singola coppia, solo nell'analisi multicurrency.
Perché la curva? Il punto non è nel calcolo dell'indice, ma nella questione di come rendere l'ortogonalità (correlazione zero) degli indici valutari ad ogni calcolo successivo.
Ci sono molte cose nel database. Hai un sistema ridondante: per 8 valute puoi trovare una società di brokeraggio con quotazioni per 27 coppie di valute. Questo è un difetto del metodo. Da qui le "venature" e le "correlazioni" che non esistono. Li inventate, li contate e poi ve ne liberate (li minimizzate).
Il compito è molto più facile se ci si rende conto che non solo non si conoscono i valori esatti delle croci, ma anche il tempo al quale questi valori sconosciuti sono noti. Pertanto, qualsiasi metodo di soluzione esatta non farà che aumentare gli errori. Avete bisogno di metodi generalizzati per risolvere questo sistema ridondante (non esiste una soluzione esatta). Potete trovare molte varianti nel Code Base. E la "media geometrica" non è presa lì dal nulla.
Allora se la risposta alla domanda "Per cosa?" è "allora gli indici sono essenzialmente necessari per selezionare strumenti migliori". Probabilmente non lo otterrete.
Ma gli indici permettono di formare un paniere di strumenti per il trading, che si chiama "sintetico".
Ci sono molte cose nella base. Avete un sistema ridondante: per 8 valute potete trovare un DC con quotazioni per 27 coppie di valute. Questo è un difetto del metodo. Da qui le "venature" e le "correlazioni" che non esistono. Li inventate, li contate e poi ve ne liberate (li minimizzate).
Il compito è molto più facile se ci si rende conto che non solo non si conoscono i valori esatti delle croci, ma anche il tempo al quale questi valori sconosciuti sono noti. Pertanto, qualsiasi metodo di soluzione esatta non farà che aumentare gli errori. Avete bisogno di metodi generalizzati per risolvere questo sistema ridondante (non esiste una soluzione esatta). Potete trovare molte varianti nel Code Base. E la "media geometrica" non è presa lì dal nulla.
Allora se la risposta alla domanda "Per cosa?" è " allora gli indici sono essenzialmente necessari per selezionare strumenti migliori". Probabilmente non lo otterrete.
Ma gli indici permettono di formare un paniere di strumenti per il trading, che qui si chiama "sintetico".
cosa diavolo è un sistema ridondante? perché più strumenti nel calcolo sarebbero un difetto? come è possibile che non ci siano fan e correlazioni?
la formula standard da qui https://www.mql5.com/ru/forum/114579/page18 (primo post) non può essere applicata a un paniere di strumenti?
Il problema è che le bacchette devono essere sostituite con qualcos'altro.
cosa diavolo è un sistema ridondante? perché più strumenti nel calcolo è un difetto? come è possibile che non ci siano ventole e correlazioni?
la formula standard da qui https://www.mql5.com/ru/forum/114579/page18 (primo post) non può essere applicata a un ventilatore di maschere di strumenti?
il problema è che le bacchette devono essere sostituite da qualcos'altro.
Questo è quello che voglio dire, le volatilità sono diverse, quindi le caratteristiche di ampiezza sono diverse, ecco perché confrontiamo, diciamo, queste 2 sinusoidi (esempio)
non i loro valori assoluti, ma i coefficienti sotto le funzioni, cioè i cambiamenti di fase.
MetaDriver ha chiaramente, matematicamente, prescritto la costruzione del proprio indice, ma mi sembra che anche la scala dei prezzi dovrebbe essere presa in considerazione. Altrimenti, per esempio, i movimenti dello JPY si perdono completamente sullo sfondo dei pesi massimi.
C'è una "parola magica". razionamento.
Questo è il punto, alcuni sostengono che la multianalisi è secondaria.
Forse il multicurrency (indice) è più stazionario?
È una dichiarazione o cosa? Non credo che l'indice sia più stazionario.
C'è una 'parola magica' - razionamento.
È una dichiarazione o cosa? Non credo che l'indice sia stazionario.
Ipotesi nulla: EURUSD ha una radice unitaria
Esogeno: Costante
Lunghezza del ritardo: 0 (automatico - basato sul SIC, maxlag=34)
t-Statistica Prob.*
Statistica di test Augmented Dickey-Fuller -1.464364 0.5519
Valori critici del test: 1% livello -3.431160
Livello 5% -2.861783
Livello 10% -2.566941
.
.
.
Ipotesi nulla: DX (indice del dollaro) ha una radice unitaria
Esogeno: Costante
Lunghezza del ritardo: 0 (automatico - basato sul SIC, maxlag=14)
t-Statistica Prob.*
Statistica di test Augmented Dickey-Fuller -2.228522 0.1968
Valori critici del test: 1% livello -3.457865
Livello 5% -2.873543
Livello 10% -2.573242
La probabilità che la serie sia non stazionaria è evidenziata. Cioè la coppia Eurodollaro è "più" non stazionaria dell'indice, anche se l'ipotesi che entrambi siano non stazionari non può essere rifiutata.
L'indice è preso in pesi geometrici. Se lavoriamo con i pesi, potremmo ottenere un indice stazionario.