Come minimizzare la correlazione degli indici - pagina 5
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e qual è l'uso di tale ortogonalità (esattamente in questa forma). e in generale voglio allontanarsi dalla parola ortogonalità, ora daranno un anatema ato.
Non capisco cosa vuoi dire, inizia la paralisi cerebrale, poi parli di ortogonalità e calcoli gli indici con la formula comunemente accettata, poi scrivi che hai un tuo metodo di calcolo degli indici, che ovviamente è un segreto.
Non c'è altro da spiegare...
Nel punto in cui si trova la linea verticale, tutte le valute sono stupidamente equiparate a una USD=EUR=GBP=JPY=CHF=CAD=AUD=NZD=1,0 (cioè 0,0% di variazione). Su ogni barra calcoliamo il cambiamento percentuale di ogni valuta e disegniamo un punto. Non posso mostrarvi come si calcola. Lo calcoliamo basandoci sul requisito di ortogonalità per le valute.
Personalmente vedo un'anticipazione nei cambi di fase.
Prima di tutto, ho fatto un po' di confusione. Dovrebbe essere così
per 2 valute (sulla coppia EURUSD) EUR=MathPow(1.1,1.0/2.0)=1.049 USD=MathPow(1.0/1.1,1.0/2.0)=0.953
per 3 valute (EURUSD,GBPUSD,EURGBP) EUR=MathPow(1.1*1.1,1.0/3.0)=1.067 USD=MathPow(1.0/(1.1*1.0),1.0/3.0)=0.969
Il vantaggio di questa ortogonalità è l'indipendenza delle valute e la possibilità di analizzare ogni valuta in modo indipendente, mentre una coppia di valute non può essere analizzata separatamente dalle altre.
Considero la nota formula del dollar index come una formula di calcolo comunemente accettata per gli indici, e non l'ho mai usata.
Penso anche che dovrei smettere di usare la parola "anticipazione", perché chiamano qualsiasi cosa con questa parola. Voglio fare una decomposizione coincidente, cioè senza lagging e senza leading (o pre-empting).
Che tipo di cambiamento di fase e che tipo di anticipazione si può vedere in essi, non riesco a capire. E come tutto ciò sia legato alla decomposizione in indici, sono sicuro che non lo capirò mai.
Prima di tutto, ho fatto un po' di confusione. Dovrebbe essere così
per 2 valute (EURUSD) EUR=MathPow(1.1,1.0/2.0)=1.049 USD=MathPow(1.0/1.1,1.0/2.0)=0.953
per 3 valute (EURUSD,GBPUSD,EURGBP) EUR=MathPow(1.1*1.1,1.0/3.0)=1.067 USD=MathPow(1.0/(1.1*1.0),1.0/3.0)=0.969
Il vantaggio di questa ortogonalità è l'indipendenza delle valute e la possibilità di analizzare ogni valuta in modo indipendente, mentre una coppia di valute non può essere analizzata separatamente dalle altre.
Considero la nota formula del dollar index come una formula di calcolo comunemente accettata per gli indici, e non l'ho mai usata.
Penso anche che dovrei smettere di usare la parola "anticipazione", perché questa parola significa tutto. Voglio fare una decomposizione coincidente, cioè senza lagging e senza leading (o pre-empting).
Che tipo di cambiamento di fase e che tipo di anticipazione si può vedere in essi, non riesco a capire. E come tutto ciò sia collegato alla decomposizione in indici sono sicuro che non lo capirò mai.
Ho capito cos'è un pregiudizio (o così credo), non significa che possiamo ottenere il prezzo prima che appaia sul monitor)) solo che possiamo contare gli indici in modo che siano uguali, allora il pregiudizio sembrerà un pregiudizio sui coefficienti. e possiamo prendere questo pregiudizio immediatamente nel calcolo degli indici, quindi otteniamo diverse coppie sintetiche e naturali, cosa c'è di sbagliato nel sintetico - NON uguale alla coppia naturale, se questo sintetico corre avanti? (la sua fase corre avanti)
cosa c'è di male se i sintetici NON sono uguali a una coppia naturale se questi sintetici vanno avanti? (la sua fase corre avanti).
Non so... Non l'ho ancora visto. Dubito che sia possibile. Non vedo cosa potrebbe farlo accadere.
Ancora una volta dobbiamo tornare alla questione dell'ortogonalità. Ci sono indici ortogonali. Lei propone di abbandonarli e di andare in altri. Saranno necessariamente meno ortogonali, ci sarà la loro influenza reciproca e sarà impossibile analizzarli separatamente in senso stretto. Siete sicuri di essere disposti a pagare quel prezzo per dei sintetici di dubbia qualità?
Non so... Non ho ancora visto una cosa del genere. Dubito che sia possibile. Non vedo cosa potrebbe farlo accadere.
Ancora una volta dobbiamo tornare alla questione dell'ortogonalità. Ci sono indici ortogonali. Lei propone di abbandonarli e di andare in altri. Saranno necessariamente meno ortogonali, ci sarà la loro influenza reciproca e sarà impossibile analizzarli separatamente in senso stretto. Siete sicuri di essere pronti a pagare un tale prezzo per dei sintetici di dubbia qualità?
È lo stesso che calcolare i coefficienti dei filtri futuri. Non ho una prova idiota sotto forma di calcoli, è difficile, soprattutto in Excel, ricostruire i sintetici a partire dai coefficienti anticipatori.
A proposito, hai provato a usare i tuoi filtri per calcolare gli indici? Ho scritto nel ramo sulla planimetria tendenziale. cf non ha problemi con la compressione verticale durante lo smoothing.
L'idea era questa: prendere delle ventole dai filtri LF (digitali) e costruire degli indici da ogni singolo filtro. ottenere qualcosa come una ventola per ogni singolo indice.
È lo stesso che calcolare i coefficienti dei filtri futuri. Non ho una conferma idiota sotto forma di calcoli, è difficile, soprattutto in Excel, ricostruire direttamente in modo sintetico a partire dai coefficienti preventivi.
A proposito, hai provato a contare gli indici usando i tuoi filtri? Ho scritto nel ramo sulla planimetria tendenziale. cf non ha problemi con la compressione verticale durante lo smoothing.
L'idea era questa: prendere beraeys da filtri LF (digitali) e costruire indici da ogni singolo filtro. otteniamo qualcosa come un ventilatore per ogni singolo indice.
No. Cambiare i coefficienti dei filtri e gli indici dei filtri è un incubo.
Decompongo il mercato in indici, e gli indici in componenti di frequenza tramite filtri senza perversioni. Questo dovrebbe essere sufficiente. Non resta che fare un'estrapolazione adeguata.
No. Cambiare i coefficienti dei filtri e gli indici dei filtri è una specie di incubo.
Decompongo il mercato in indici e gli indici in componenti di frequenza tramite filtri senza perversione. Questo dovrebbe essere sufficiente. Quello che resta da fare è una corretta estrapolazione.
1-E' la seconda volta che tutto si riduce non al problema della costruzione degli indici, ma al metodo segreto di questa normalissima estrapolazione.giusto?
2-ma la mia supposizione (al contrario) è che se tali metodi di estrapolazione sono disponibili, non è il metodo stesso che conta, ma ciò che può dare, l'anticipazione con alcuni coefficienti.
Quindi sto cercando un metodo per identificarlo e descriverlo, invece di cercare inizialmente il metodo stesso per ottenere una predizione. tutto il mio emisfero sinistro ha iniziato a mangiare quello destro).
La domanda dovrebbe essere posta: perché ne abbiamo bisogno, cosa vogliamo vedere nell'indice? E poi sui metodi di interpretazione delle letture degli indici. E se avete metodi che già funzionano bene, allora probabilmente non c'è bisogno di iniziare un orto.
Mi piacerebbe sentire da voi la risposta alla domanda .
perché lo scopo della costruzione degli indici varia da persona a persona.
in alternativa
1- guardare il livello di divergenza tra le valute, valutare la velocità della loro divergenza l'una rispetto all'altra e cercare i momenti in cui due valute non stanno andando nella stessa direzione, ma quando stanno andando in direzioni diverse dall'orizzonte. non è possibile vedere questo su una coppia.
2 - Calcolare ogni valuta rispetto all'intero paniere per selezionare gli strumenti più promettenti.
3 - per giudicare la velocità di gruppo degli strumenti di indice, il movimento simultaneo delle coppie, un certo centro di massa, rispetto al quale fluttua il movimento degli strumenti di valuta.
Bene, questo risponde alla domanda (brevemente e forse non del tutto ideale, ma in qualche modo). è possibile migliorare i criteri. e il centro di massa?
Vorrei sentire da voi una risposta alla domanda.
Perché lo scopo di costruire indici varia da persona a persona.
un'opzione
1- guardare il livello di divergenza tra le valute, valutare la velocità della loro divergenza l'una rispetto all'altra e cercare i momenti in cui non due valute vanno nella stessa direzione, ma quando due valute vanno in direzioni diverse dall'orizzonte. su una coppia questo non è visibile.
2 - Calcolare ogni valuta rispetto all'intero paniere per selezionare gli strumenti più promettenti.
3 - per giudicare la velocità di gruppo degli strumenti di indice, il movimento simultaneo delle coppie, un certo centro di massa, rispetto al quale fluttua il movimento degli strumenti di valuta.
Quindi, ecco la risposta alla domanda (brevemente e probabilmente non del tutto ideale, ma qualcosa del genere). è possibile migliorare i criteri.
Hai praticamente descritto i miei obiettivi per la costruzione dell'indice.
Calcolo il movimento di una valuta rispetto a un paniere di valute, infatti ho messo in loop 8 valute. Dato che internamente capisco meglio il trading di tendenza, osservo quando due valute vanno in direzioni diverse dall'orizzonte, cioè decido l'indice di una data valuta che va su, giù o piatto. Naturalmente, è visibile separatamente per ogni coppia, ma per me è molto più facile e veloce analizzare 8 indici, che analizzare 27 coppie. Dopo aver analizzato gli indici, seleziono le coppie per il trading e comincio a cercare i punti d'entrata senza fanatismo (tutto accade però).
Per questo ti ho chiesto: " Perché ne abbiamo bisogno, cosa vogliamo vedere in questo indice?". Per capire cosa c'entra la correlazione? Correlazione di cosa con cosa? E perché ridurlo al minimo?
Hai praticamente descritto i miei obiettivi di costruzione dell'indice.
Calcolo i movimenti delle valute rispetto a un paniere di valute, infatti ho messo in loop 8 valute. Poiché capisco più internamente il trend trading, guardo quando due valute vanno in direzioni diverse dall'orizzonte, cioè decido sull'indice di una data valuta che va su, giù o piatta. Naturalmente, è visibile separatamente per ogni coppia, ma per me è molto più facile e veloce analizzare 8 indici, che analizzare 27 coppie. Dopo aver analizzato gli indici, seleziono le coppie per il trading e comincio a cercare i punti di entrata senza fanatismo (anche se tutto ciò accade).
Per questo ti ho chiesto: " Perché ne abbiamo bisogno, cosa vogliamo vedere in questo indice?". Per capire cosa c'entra la correlazione? Correlazione di cosa con cosa? E perché tenerlo al minimo?
Beh, non posso dire esattamente, perché non ho ancora contato. Ma questa è la mia versione finora.
Finché c'è correlazione, che cosa dice? Probabilmente che il movimento tra serie correlate dipende l'una dall'altra e ha una connessione.
Ecco perché dobbiamo trovare il punto in cui le correlazioni sono minime (zero nel caso ideale, ma zero non è zero) e ricalcolare questo punto ad ogni nuovo conteggio.
Si può usare lo stesso algoritmo per calcolare il punto di correlazione minimo (per esempio, quando si calcola il punto di correlazione minimo si può non arrivare a zero, ma non si vede come, quindi devo chiedere).
Perché confrontare il metodo di trading corretto, l'estrapolazione, che non è disponibile pubblicamente sul web, e la costruzione di indici.
non importa quale metodo sia, se non ci sono indici che indicano correttamente i movimenti di valuta.
possiamo usarli per trovare il centro di massa del gruppo,
e per costruire il movimento di questo centro (attenzione: non la posizione di questo centro nello spazio, la posizione non è esplicita,
cioè la velocità del suo movimento), non ricevono un quadro completo. dopo tutto ci dovrebbe essere un movimento del centro di massa
di un gruppo di elementi, e il moto della massa di ogni singolo elemento del gruppo, sarà vicino al moto del centro comune.
E se questo centro ha inerzia, allora si mostrerà nel comportamento degli elementi del gruppo.
In altre parole, il metodo di estrapolazione che ha Alexey,
che permette di ottenere una previsione, non è il merito del metodo stesso, significa che nel prezzo
ci sono elementi prevedibili.
L'essenza può essere ottenuta trovando un tale metodo di estrapolazione, o trovando correttamente
L'effetto dovrebbe essere in entrambi i casi, ma gli indici vi daranno la scelta dello strumento migliore.