Econometria: previsione a un passo avanti - pagina 63
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Sì, infatti, la previsione si basa sul prezzo al tempo t1. Si considera la deviazione del prezzo da esso.
E come si calcola l'errore per l'ondulazione al tempo t1? Qual è l'errore? A t1? o una media del periodo?
supponiamo che la previsione sia fatta al tempo t1. La previsione effettiva al tempo t1+1 sarà il valore della sventola al tempo t1, e al tempo t2 anche il valore della sventola al tempo t1. Quindi l'errore sarà il valore della deviazione del prezzo: al momento t1+1 l'errore sarà Close[t1+1]-maschera e così via. Viene calcolato l'errore quadratico medio.
Consideriamo i cambiamenti del valore dell'errore a seconda dell'orizzonte di previsione al solo scopo di confrontarlo con una variante neutra (sb) per trovare la tendenza/reversibilità
E la deviazione in modulo...?
Sì, RMS. Non ci sarà nessun segno.
Tornando indietro, c'è un prezzo, ma non c'è e stiamo per scoprirlo
Cosa intendete per "ritardo"? C'è un certo periodo, c'è un valore medio di quel periodo, o una scala. Come può il valore medio di un periodo rimanere indietro? Naturalmente, se si calcola la scala come una media mobile e poi la si usa per prevedere il futuro, ci sarà un "ritardo" rispetto al presente, ma la media stessa non è in ritardo.
diciamo che una previsione viene fatta al tempo t1. Infatti, la previsione al tempo t1+1 sarà il valore di Mach al tempo t1, e al tempo t2 sarà anche il valore di Mach al tempo t1. Quindi l'errore sarà il valore della deviazione del prezzo: al momento t1+1 l'errore sarà Close[t1+1]-maschera, e così via. L'errore quadratico medio è a sua volta calcolato.
L'unico scopo è il confronto con una variante neutra (sb) per la tendenza/reversibilità, e l'unico scopo è guardare la variazione dell'errore in funzione dell'orizzonte di previsione.
Dove otteniamo Close(t+1), ecc.
O è su dati storici e controlliamo se c'è stata una tendenza?
Cosa significa rimanere indietro? C'è un certo periodo, c'è un valore medio di quel periodo, o mashka. Come può una media di un periodo rimanere indietro rispetto a quel periodo? Naturalmente, se si calcola la scala come media mobile e poi la si usa per prevedere il futuro, ci sarà un "ritardo" rispetto al presente, ma il valore medio stesso non è in ritardo.
Dove otteniamo Close(t+1)? ecc.
O è su dati storici e controlliamo se c'è stata una tendenza?
Sì, sulla storia.
Sì, sulla storia.
Questo significa un ritorno - i prezzi tendono a tornare al mach.
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Se si potesse suonare la convergenza...
come, per esempio, il prezzo rompe la borsa...
compriamo la borsa - vendiamo il prezzo - alla fine - siamo sempre in attivo.
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Ma non c'è questa possibilità.