Econometria: previsione a un passo avanti - pagina 69
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E si usa una rete lineare di propagazione in avanti a uno strato con Hodrick-Prescott come input e la predizione come output
EURUSD = C(1)*EURUSD_HP(1) + C(2)*D(EURUSD_HP(1)) + C(3)*D(EURUSD_HP(2))
https://en.wikipedia.org/wiki/Feedforward_neural_network
Quindi la sua dichiarazione dovrebbe essere così: "Non credo nelle reti multistrato non lineari".
e, ancora più precisamente, si potrebbe dire qualcosa del genere: "Non credo in niente che non sia in Eviews" ;)))
Non esistono reti multistrato lineari perché sono matematicamente riducibili a reti monostrato. Quindi la dichiarazione di faa1947 dovrebbe essere letta: "Non credo nelle reti non lineari". Una mentalità piuttosto ristretta.
Ci sono.
Semplice, convergente - ma finché non sono convergenti, accadono :)
Vladimir: La prospettiva di SanSanych non è ristretta, ma il suo compito è specifico, mi sembra. imho, naturalmente.
E ha una presa da bulldog...
Le reti vengono sottovalutate.
Ne sono certo.
Sto ancora cercando di riportare l'argomento in carreggiata. Lemie indicazioni sulla bontà del modello portano ad un aumento della sua prevedibilità?
Ecco Avals che introduce la tendenza. Se alla fine del campione questo campione ha il suo punteggio di tendenza, allora forse questo darà prevedibilità?
Ma questo non si sa, una cosa è chiara: si insegna qualcosa alla scatola nera e ci si crede. Poi il tester e la fede crescono, crescono e il futuro drenaggio del deposito è proporzionale a questa fede, perché non c'è una statistica di utilizzo. Quante pubblicazioni su NS ho visto e nemmeno una volta ho visto R-squared nel testo.
A proposito, questa non è affatto una scatola nera.
Provate ad emettere i risultati di tutti i calcoli che vi interessano tramite l'indicatore. Questo potrebbe essere somme nei neuroni, uscite dopo la funzione di attivazione, ecc.
Otterrete immagini illustrative e conoscenze utili.
E come risultato avrete un'idea chiara di come funziona la scatola nera, ma ora completamente trasparente.
A proposito, questa non è affatto una scatola nera.
Provate ad emettere i risultati di tutti i dati che vi interessano attraverso l'indicatore. Questo potrebbe essere somme nei neuroni, uscite dopo la funzione di attivazione, ecc.
Otterrete immagini illustrative e conoscenze utili.
E come risultato avrete un'idea chiara di come funziona la scatola nera, ma ora completamente trasparente.
Beh, certo (non c'è compensazione!): 13 operazioni separate, le posizioni sono diverse.
Grazie per aver cercato di dare un senso alla figura.
Ora, ancora una volta, lentamente e con attenzione: prendiamo un grande momento nel tempo e cominciamo a vendere il muv in piccole porzioni. Il periodo della mouve scegliere in anticipo - diciamo, 13. Quando vendiamo un muv, abbiamo già deciso in anticipo che l'operazione di riacquisto avrà luogo solo quando il prezzo sarà superiore al muv. Ma non sappiamo cosa succederà al prezzo dopo 13 barre. Supponiamo che alla 13a barra il prezzo sia ancora sopra il muv. Sì, abbiamo mancato (questa è una situazione tipica, non un'eccezione).
Continuiamo a rattoppare la mouve fino a quando il prezzo è di nuovo sotto la mouve. Come facciamo il follow up? In questo caso, chiudiamo la piccola posizione che abbiamo aperto sulla linea verticale sinistra e apriamo una nuova microposizione su una nuova barra. Cioè, il nostro muv è di nuovo rilevante, cioè abbiamo esattamente il muv sulla barra corrente. Questo è l'"accompagnamento" del muv. E ora facciamo questo fino a quando il prezzo è di nuovo sotto il mouve.
Questo è il punto in cui prendiamo il prezzo per comprare l'intero prezzo. Ma a proposito, non abbiamo bisogno di riscattare il prezzo se il nostro patrimonio netto è superiore al saldo (in tal caso, l'operazione "I" è completata). Riscattiamo solo se il patrimonio netto è inferiore al saldo.
Supponiamo che il prezzo debba essere riscattato. Poi continuiamo a mantenere il movimento fino a quando il prezzo è più alto (evidenziato in blu sopra). Potremmo doverlo fare 50-60 o più volte. Ma il muv non resterà per sempre su un lato del prezzo, giusto? Cioè appena sarà dall'altra parte della mouve - finita la commedia, copriamo tutte le posizioni aperte e fissiamo il profitto totale dell'operazione "Y".
Tutto questo ragionamento sembra complicato finché non si afferra il punto principale: è stat.arb tra muv e prezzo. L'unico vero problema è la necessità dell'accumulo iniziale di muv e del suo accompagnamento.
P.S. Ho guardato il tuo disegno e ho capito che stai riscattando il muv, non vendendolo. Quindi la situazione in questo caso è semplicemente favorevole, e possiamo tranquillamente vendere il prezzo. E possiamo aspettare di vendere il prezzo più tardi.
OK, non sviluppiamo l'argomento qui, perché disturba l'argomento del topic-starter.
Più vicino al quadrato R, per favore
Tendo a credere che insegnando sul flusso di dati sui prezzi, questo non sia affatto realizzabile/ricevibile.
Ecco la mia opinione al riguardo.
Naturalmente (senza reti!): 13 operazioni separate, le pose sono diverse.
Grazie per aver cercato di dare un senso al modello.
Ora, ancora una volta, lentamente e con attenzione: prendere un momento di fonduta nel tempo e iniziare a vendere il muv in piccole porzioni. Il periodo della mouve scegliere in anticipo - diciamo, 13. Quando vendiamo un muv, abbiamo già deciso in anticipo che l'operazione di riacquisto avrà luogo solo quando il prezzo sarà superiore al muv. Ma non sappiamo cosa succederà al prezzo dopo 13 barre. Supponiamo che alla 13a barra il prezzo sia ancora sopra il muv. Sì, abbiamo mancato (questa è una situazione tipica, non un'eccezione).
Continuiamo a rattoppare la mouve fino a quando il prezzo è di nuovo sotto la mouve. Come facciamo il follow up? In questo caso, chiudiamo la piccola posizione che abbiamo aperto sulla linea verticale sinistra e apriamo una nuova microposizione su una nuova barra. Cioè, il nostro muv è di nuovo rilevante, cioè abbiamo esattamente il muv sulla barra corrente. Questo è l'"accompagnamento" del muv. E ora facciamo questo fino a quando il prezzo è di nuovo sotto il mouve.
Questo è il punto in cui catturiamo il prezzo per riacquistare l'intero prezzo. Ma a proposito, non abbiamo bisogno di riscattare il prezzo se il nostro patrimonio netto è superiore al saldo (in tal caso, l'operazione "I" è completata). Riscattiamo solo se il patrimonio netto è inferiore al saldo.
Supponiamo che il prezzo debba essere riscattato. Poi continuiamo a mantenere il movimento fino a quando il prezzo è più alto (come evidenziato in blu sopra). Potremmo doverlo fare 50-60 o più volte. Ma il muv non resterà per sempre su un lato del prezzo, giusto? Cioè appena sarà dall'altra parte della mouve - finita la commedia, copriamo tutte le posizioni aperte e fissiamo il profitto totale dell'operazione "Y".
Tutto questo ragionamento sembra complicato finché non si afferra l'idea principale: è stat.arb tra muv e prezzo. L'unico vero problema è la necessità di accumulare inizialmente muv e accompagnarlo.