Econometria: previsione a un passo avanti - pagina 60
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Dove avete preso l'idea che io consideri la stazionarietà del mercato? Sono sul forum da molti anni e ho sempre detto che il mercato non è stazionario.
I grandi fan della stazionarietà sono i portfolioisti con il loro mercato efficiente. Ci sono molte persone così, credo la stragrande maggioranza, ma io non appartengo a loro.
La non stazionarietà non è una proprietà del mondo, è una proprietà dell'osservazione dei suoi fenomeni. Più precisamente, quando le osservazioni di fenomeni completamente diversi si mescolano in un unico mucchio. Per esempio, abbiamo osservato il cambiamento della temperatura in Africa, e poi abbiamo iniziato a misurarla in Antartide, e poi in generale l'umidità in Brasile e abbiamo presentato il tutto in un'unica serie di numeri. Il fatto che abbiamo dei prezzi non significa che ci sia un solo processo dietro la loro formazione - ci sono diverse manifestazioni completamente diverse e a volte opposte.
Naturalmente ci sono biforcazioni, ma ci sono anche sezioni stabili. Senza di loro non ci sarebbe alcuna biforcazione, poiché è una manifestazione di contraddizioni accumulate in una sezione stabile. Puramente dalla vita, si può paragonare alle rivoluzioni: finché il sistema politico è stabile non può essere cambiato neanche da forti influenze, ma l'insoddisfazione della gente per la vita si accumula e quando ha raggiunto valori critici, anche un evento minore può portare a una situazione che si svilupperà in questo o quello scenario. Uno studente sarà rinchiuso dalla polizia e seguiranno proteste di massa e rivolte. O forse non lo faranno, e tutto rimarrà uguale per qualche giorno/mese/anno. È lo stesso nel mercato - una biforcazione è preceduta da un tratto costante con un accumulo di contraddizioni. Per esempio, l'accumulo di profitti non registrati dai trader intraday. E naturalmente le biforcazioni e i processi che le precedono possono essere di scale assolutamente diverse.
Qual è lo scopo di tutto questo? Dobbiamo filtrare le stronzate. Intendo il mercato :)
Mi piace molto il suo ragionamento. Tutto ciò che vediamo intorno a noi non è la conseguenza di una sola causa. Una persona che applica la statistica matematica dovrebbe sempre tenerlo a mente. Il concetto di base della correlazione. La correlazione rilevata tra due variabili casuali A e B potrebbe non esserlo, poiché potrebbe risultare che sono entrambe correlate con una terza CB C e la correlazione che abbiamo rilevato è solo un'eco delle dipendenze più profonde tra A e C; B e C
In questo senso, sono molto attratto dallo spazio di stati in cui possiamo raccogliere molti stati eterogenei e costruire una previsione su questa popolazione. I più semplici a parte il trend: accelerazione del trend, ipercomprato/ipervenduto, volume (non disponibile), supporto/resistenza.
Il forum è pieno di sviluppatori di indicatori e TS e speravo che partecipassero e che allargassi la varietà di modelli. Tuttavia non è ancora successo. Stiamo discutendo una versione estremamente primitiva del modello.
La non stazionarietà è una proprietà inerente al mondo. L'osservazione, invece, è secondaria e dipende dagli strumenti e dal modo in cui vengono utilizzati.
In questo senso, sono molto attratto dallo spazio degli stati...
Mi sembra che sia molto peggio di così. La gestione ha considerato processi deterministici, processi casuali e processi indeterminati. I processi deterministici e casuali hanno la proprietà di saltare da uno stato all'altro (la transizione filosofica dalla quantità alla qualità - Hegel). I processi indeterminati sono processi con coinvolgimento umano. Se l'oggetto del controllo è un processo con partecipazione di persone, allora deve essere considerato come un processo indeterminato - un processo che può comportarsi in diversi punti nel tempo come deterministico (in formazione, in passo e in canzone), casuale (rivoluzione) e le loro miscele. Si basa sulla capacità delle persone di organizzarsi. Il mercato è un processo tipicamente indeterminato: una volta una tendenza, una volta una tendenza laterale, una volta un panico.
Il suo ragionamento mi è molto simpatico. Tutto ciò che vediamo intorno a noi non è il risultato di una sola causa. Una persona che applica la matstatistica dovrebbe sempre tenerlo a mente. Il concetto di base della correlazione. La correlazione rilevata tra due variabili casuali A e B potrebbe non esserlo, poiché potrebbe risultare che sono entrambe correlate con una terza CB C e la correlazione che abbiamo rilevato è solo un'eco delle dipendenze più profonde tra A e C; B e C
In questo senso, sono molto attratto dallo spazio di stati in cui possiamo raccogliere molti stati eterogenei e costruire una previsione su questa popolazione. I più semplici a parte il trend: accelerazione del trend, ipercomprato/ipervenduto, volume (non disponibile), supporto/resistenza.
Il forum è pieno di sviluppatori di indicatori e TS e ho sperato che parteciperanno e aggiungerò una varietà di modelli. Tuttavia non è ancora successo. Stiamo discutendo una variante molto primitiva del modello.
Cosa intendi per "ipercomprato/ipervenduto"? Potrebbe essere la differenza tra il valore reale del prezzo e il suo valore secondo l'equazione di regressione, cioè il suo valore atteso?
Quindi usatelo. Mi dica esattamente cosa non le è chiaro? Dove inizia la difficoltà?
Abbiamo tre tipi di variabili:
Dipendente - nessun problema, è ad esempio EURUSD
Variabili indipendenti: quanto, solo EURUSD, sopra risulta essere meglio prendere l'indice del dollaro, Non chiaro.
Le variabili di stato calcolate dalle variabili indipendenti e servono come argomenti per la variabile indipendente. Quanti e quali? Quali processi reali riflettono? Finora mi è chiaro che dobbiamo modellare tendenza + rumore e poi tendenza + rumore nel residuo del primo modello. Forse l'accelerazione della tendenza o qualcos'altro?
Cosa intendi per "ipercomprato/ipervenduto"? Potrebbe essere la differenza tra il valore reale del prezzo e il suo valore secondo l'equazione di regressione, cioè il suo valore atteso?
La mancanza di un intervallo di tempo nella domanda era originariamente prevista? Tutti i processi tendono verso uno stato di equilibrio. La non stazionarietà è l'assenza di accoppiamenti rilevabili