Perché limitate il massimo prelievo sul conto? - pagina 17
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Non sono un economista, non faccio molte cose. Tuttavia, credo di pensare da un punto di vista di buon senso)
Vengo in un ufficio BCS un paio di mesi fa, mi accettano come potenziale investitore, prima di tutto rispondo che ho la possibilità di stanziare 1 milione di RUB per gli investimenti. Tra le altre cose mi offrono una strategia per gestire il mio patrimonio con un profitto atteso del 100% annuo e un rischio del 50% dell'investimento.
Secondo voi, dovrei investire l'intera somma perché è un sacco di soldi (per me); pianificazione degli investimenti; preservare i profitti sostanziali futuri, ecc. ecc. Secondo me, è giusto investire 500tp e offrire un ritorno del 200% con un rischio del 100%.
In questo caso, ottengo spazio operativo e possibilità di disporre della somma rimanente, che posso moltiplicare o spendere in qualcosa di sostanziale e utile in un dato momento, piuttosto che tenerla, di fatto zavorra, in un conto di investimento.
Oppure sono un trader e spiego in breve l'essenza del mio sistema, che non è peggiore di altri, ma con una possibile redditività teorica del 100%. Allo stesso tempo spiego il principio principale del trading in cui utilizzo tutti i beni del mio deposito e apro un affare con un volume che caratterizza lo stato attuale e il mercato e il rischio di esso in caso di stima errata del mercato. Per diversificare i rischi all'interno di un conto apro, per esempio, 10 operazioni con il 10% di rischio dei fondi depositati ciascuna. Spiegando che la probabilità di errori in 10 trade di fila è quasi impossibile, inoltre il TP è diverse volte più grande dello SL, il che significa che anche un rapporto di perdita numerico non influenzerà il risultato finale.
Ma non trovo la comprensione degli investitori che lavoro con l'intero depo e c'è un rischio, rispettivamente, dell'intero depo.
Se permettete un prelievo del 20%, ad esempio, a cosa serve il restante 80% del conto? In questo caso, apri un conto con il 20% di tutti i fondi e lavora su tutti. Fare trading con un drawdown massimo del 20% dell'importo totale disponibile e fare trading con un drawdown del 100% dell'importo totale è la stessa cosa.
Non ne parlo con nessuno, ma tutti girano la testa. Forse non capisco?
Se non sai cosa fare con il trader, dovresti investire il 100% del saldo del tuo conto, cioè non 100$ quando il drawdown è del 20%, ma 20$ quando il drawdown è del 100%.
Cosa c'è di così selvaggio?
e il ritiro provvisorio è una specie di no-no? Chi obbliga un investitore a reinvestire fino alla fine?
Il ritiro intermedio è semplicemente un'altra opzione con un tasso ridotto. Lasciando il tempo di espulsione t inalterato dal pummeling, tagliamo i volumi, riducendo così la capitalizzazione. Lo stesso risultato può essere ottenuto senza ritirare nulla, ma riducendo il tempo di detenzione del denaro nel pamm, in questo caso la capitalizzazione sarà massima, ma il tempo di detenzione sarà limitato. Conoscendo l'estrema instabilità dei conti PAMM la seconda opzione è sempre preferibile.
La conclusione intermedia è solo un'altra opzione con un tasso ridotto. Lasciando invariato il tempo t di catapultata dall'opuscolo, tagliamo i volumi, riducendo così la capitalizzazione. Lo stesso risultato può essere ottenuto senza ritirare nulla, ma riducendo il tempo di ritenzione del denaro nel pamm, in questo caso la capitalizzazione sarà massima, ma il tempo di ritenzione sarà limitato. Conoscendo l'estrema instabilità dei conti pamm la seconda opzione è sempre preferibile.
Non capisco perché si debba impostare questo tempo di espulsione, lasciarlo invariato, ecc. L'investitore ha un capitale di X. Decide di assegnare il 10% del capitale investito al manager #1, cioè 0,1X. Per esempio, il manager ha guadagnato il 10% in un mese. Ha un totale di 0,11X. Il capitale totale del suo manager (esclusi altri investimenti) è 1,01X. Il mese successivo l'investitore ha deciso di piazzare nuovamente il 10% del suo capitale con questo gestore, cioè 0,101X. Di conseguenza deve ritirare 0,09X.
Se il manager ha perso, il capitale dell'investitore è diventato 0,9X. E poi prende le sue decisioni di investimento sulla base di questo. Quindi non c'è niente di male nei rischi al 100% e sia gli investitori che i manager devono essere preparati in anticipo. Non si mettono tutte le uova in un solo paniere).
Vengo in un ufficio BCS un paio di mesi fa, vengo accettato come potenziale investitore e prima di tutto rispondo che sono in grado di stanziare 1 milione di rubli per gli investimenti. Tra le altre cose, mi offrono una strategia di gestione dei miei fondi in cui il profitto atteso è del 100% all'anno con un rischio del 50% dell'investimento.
Secondo voi, dovrei investire l'intera somma perché è un sacco di soldi (per me); pianificazione degli investimenti; preservare i profitti sostanziali futuri, ecc. ecc. A mio parere, tuttavia, è giusto investire 500p e offrire un rendimento del 200% con un rischio del 100%.
Che la strategia T1 dia il 100% annuo con un drawdown massimo del 50%. Lasciamo che il fattore di rischio desiderato per l'investitore A sia del 50% e per l'investitore B del 100%. Che l'importo da investire da entrambi gli investitori sia lo stesso e pari a 1.000.000 di rubli. Definire l'orizzonte di investimento per entrambi gli investitori: 1 anno. Supponiamo che la strategia T1 sia stabile nel tempo e mostri la performance dichiarata. Quindi dopo un anno il portafoglio dell'investitore A sarà: 1.000.000 rubli + 1.000.000 rubli * 100% = 2.000.000 rubli. Allo stesso tempo il peggior risultato di portafoglio sarà fissato a 500.000 rubli. Ora calcoliamo per l'investitore B la condizione del portafoglio al momento del massimo drawdown: 500 000 rubli + (500 000 rubli * (-100%) = 0 rubli. Ora l'investitore B investe la metà rimanente dei fondi in T1: fondi di 0 rubli + 500 000 rubli 500.000 + 500.000 * 200% = 1.500.000 rubli. Così, dalla seconda parte del deposito è riuscito a guadagnare il 200% annuo richiesto. Totali per l'anno: investitore A: 2.000.000 rubli, investitore B: 1.500.000. Con meno rischi, l'investitore A ha guadagnato di più. P.T.D.
Che la strategia T1 dia il 100% annuo con un drawdown massimo del 50%. Lasciamo che il fattore di rischio desiderato per l'investitore A sia del 50% e per l'investitore B del 100%. Che l'importo da investire da entrambi gli investitori sia lo stesso e pari a 1.000.000 di rubli. Definire l'orizzonte di investimento per entrambi gli investitori: 1 anno. Supponiamo che la strategia T1 sia stabile nel tempo e mostri la performance dichiarata. Quindi dopo un anno il portafoglio dell'investitore A sarà: 1.000.000 rubli + 1.000.000 rubli * 100% = 2.000.000 rubli. Allo stesso tempo il peggior risultato di portafoglio sarà fissato a 500.000 rubli. Ora calcoliamo per l'investitore B la condizione del portafoglio al momento del massimo drawdown: 500 000 rubli + (500 000 rubli * (-100%) = 0 rubli. Ora l'investitore B investe la restante metà dei fondi in T1: fondi di 0 rubli + 500 000 rubli 500.000 + 500.000 * 200% = 1.500.000 rubli. Così, dalla seconda parte del deposito è riuscito a guadagnare il 200% annuo richiesto. Totali per l'anno: investitore A: 2.000.000 rubli, investitore B: 1.500.000. Con meno rischi, l'investitore A ha guadagnato di più. B.T.D.
Non stiamo parlando del calcolo del patrimonio netto del trade in base al drawdown, ma della parte di capitale utilizzata nel trading. L'investitore A investirà il doppio di B, e i relativi drawdown saranno gli stessi e il margin call semmai
Non bisogna mettere tutte le uova in un solo cesto).
Non si può fare un buon manager con 10 stupidi. La diversificazione ha senso solo se si basa su conti con rendimenti stabili positivi. Per creare tali conti, il gestore deve controllare il suo rischio, altrimenti anche con 10.000.000 di gestori che rischiano tutto, è impossibile costruire un portafoglio di investimenti stabile.
Allora non si può investire con un rischio del 50% o del 100%. Naturalmente, stiamo parlando di quelli potenzialmente redditizi.
Non si tratta di calcolare la dimensione del trade in base al drawdown, ma la quantità di capitale utilizzato nel trade. L'investitore A investirà il doppio di B, e i relativi drawdown saranno gli stessi e il margin call semmai
Gli investitori A e B finiranno per investire la stessa somma: 1 milione di rubli ciascuno. Quello che ha rischiato di più ha ottenuto di meno. sostituendo T1 con qualsiasi altro sistema e investendo in parallelo (diversificazione) il risultato rimarrà invariato: con più rischio otterrà meno profitto.
Gli investitori A e B hanno finito per investire la stessa somma: 1 milione di rubli ciascuno. Quello che ha rischiato di più ha ottenuto di meno. sostituendo T1 con qualsiasi altro sistema e investendo in parallelo (diversificazione) il risultato rimane invariato: con più rischio otterrà meno profitto.
Beh, avete calcolato male. Perché il sistema guadagni il 100% all'anno dopo un prelievo del 50% deve guadagnare il 300% nel tempo rimanente (dei fondi dopo il prelievo). Cioè nel caso di B i guadagni dopo l'area di drawdown saranno: 500K+500K*300%=2000K. Cioè le stesse uova nel profilo))