Valanga - pagina 278

 
Galina >>:
Grazie.
 

Un thread così popolare sta morendo? Sono arrivato solo a pagina 107. All'inizio ho continuato a cercare di capire come funziona una valanga. Poi mi ha colpito. lexandros, svinozavr e kharko hanno detto bene. L'autore del sistema ha incasinato la testa di tutti con gli ordini in sospeso. Ma cosa fanno? Se ci pensate, possiamo usare normali ordini di mercato con stop loss e take profit invece di quelli pendenti. Allora il sistema sarà molto più semplice e nulla in esso dovrebbe cambiare.

Quindi, troviamo un canale e aspettiamo che il prezzo raggiunga uno dei suoi limiti. Quando lo fa, facciamo un trade nella direzione del prezzo, cioè un breakout di questo confine e la continuazione del trend. Per esempio, se il prezzo raggiunge il limite superiore, allora apriamo un acquisto. Se il prezzo continua nella nostra direzione, dopo qualche tempo prendiamo un profitto e ricominciamo. Se il prezzo rimbalza dal confine e ne raggiunge un altro, allora chiudiamo il trade in perdita (la perdita è uguale alla larghezza del canale più lo spread moltiplicato per il numero di lotti) e apriamo un nuovo trade, sempre in direzione del breakout del confine, che è opposto alla direzione originale. Cioè, nel nostro esempio, se il prezzo rimbalza dal canale superiore e raggiunge quello inferiore, allora chiudiamo il nostro acquisto e apriamo la vendita. In generale, questo è un normale sistema di breakout, ma con una svolta. Quando chiudiamo il nostro primo ordine perdente e ne apriamo un secondo opposto, dobbiamo aumentare la dimensione del trade di 2 volte e così via ad ogni trade perdente, fino a quando questa progressione geometrica di ordini perdenti ("valanga" come la chiama l'autore) avrà divorato i nostri titoli. L'intero sistema si basa sul fatto che il prezzo non può muoversi all'interno del canale per sempre e prima o poi lo lascerà, e allora cominceremo a guadagnare profitti (se ci sono ancora soldi, ovviamente). Il volume di 2x di nuovi trade ad ogni trade perdente è probabilmente basato sull'assunzione che con ogni tentativo fallito di lasciare il canale la probabilità di tale "uscita" aumenta di 2x. Ma bisogna chiedere all'autore.

Ho ragione nella mia opinione?

 
gpwr писал(а) >>

Ho ragione?


No, naturalmente l'autore non ha nulla a che fare con esso, ma i clienti dell'autore hanno sostenuto che non dovremmo spostare Avalanche in rete

La possibilità di perdere un deposito da un giorno all'altro sta diminuendo, e non faranno soldi con gli swap.

È divertente che quasi tutti i TC sono in cucina e non si sono dimenticati dello swap del mercato

 
gpwr >>: Умножение обьёма новой сделки в 2 раза при закрытии каждой убыточной сделки наверно основано на предположении что с каждой неудачной попыткой цены покинуть канал вероятность такого "покидания" возрастает в 2 раза. Хотя нужно спросить у автора.

Правильно по-моему изложил?

È vero, è così nella pratica.
 
gpwr писал(а) >>

Un thread così popolare sta morendo? Sono arrivato solo a pagina 107.

Ti invidio!!! Hai tanti momenti emozionanti davanti a te.

107a pagina.... È passato molto tempo.... Questo è l'apogeo di questo thread.

E ha cominciato ad appassire di recente, a pagina 257, dopo che John Katana - il principale denunciatore di incompetenza - è stato trovato lui stesso ad aver commesso alcuni "peccati". E ci ha lasciato....

Nessun confronto, nessun filo. Tutti continuano a postare per inerzia. Galina, di nuovo, per inerzia, scrive a nome degli autori citati.... In breve, la solita vita quotidiana del Forex è iniziata. (((

...............

Quindi godetevi! Finché c'è un'opportunità.

Buone serate a voi!!!

 
lasso >>:

Завидую Вам !!! У Вас впереди столько захватывающих моментов.

107-я страница.... Как давно это было.... Это апогей этой ветки.

А чахнуть она начала недавно, на странице 257, после того, как главного обличителя в не компетентности Джона Катаны - самого уличили в некоторых "грешках". И он покинул нас....

А нет противостояния - нет и ветки. Все продолжают постить по инерции. Галина по инерции, опять же, пишет от имени цитируемых авторов.... Короче, наступили обычные будни форекса. (((

...............

Так что наслаждайтесь! Пока есть возможность.

Счастливых Вам вечеров!!!

Sai, ci sono persone che vedono un disco volante una volta nella loro vita e poi ne parlano per tutta la vita.

E quando si parla con un alieno ogni giorno, è fastidioso. Che tipo di felicità e divertimento è questo? E l'alieno era molto poco comune... inumanoide.

 
gpwr >>: Умножение обьёма новой сделки в 2 раза при закрытии каждой убыточной сделки наверно основано на предположении что с каждой неудачной попыткой цены покинуть канал вероятность такого "покидания" возрастает в 2 раза.
No, no, la moltiplicazione per 2 è semplicemente dovuta al fatto che 1+2+4+...+2^n = 2^(n+1) - 1. Con una serie di perdite, l'ultimo scambio si sovrappone a tutte le perdite in un colpo solo.
 
Mathemat писал(а) >>
No, no, la moltiplicazione per 2 ha semplicemente a che fare con il fatto che 1+2+4+...+2^n = 2^(n+1) - 1. Con una serie di perdite, l'ultimo scambio supera tutte le perdite in un colpo solo.


Sì, è quello che temevo, la logica di moltiplicare i lotti per 2 è quella di compensare tutte le perdite precedenti con un movimento di prezzo pari alla larghezza del canale. Naturalmente è stupido aumentare le scommesse quando si diventa sempre più poveri perdendo, ma è bellissimo. Un comportamento così sconsiderato può essere giustificato solo se la probabilità di vincere aumenta ad ogni trade perdente. Tali sistemi sono spesso usati dai giocatori di Blackjack quando contano nella loro mente le carte sagomate che rimangono nel mazzo, contando la probabilità crescente che quelle carte appaiano ad ogni lancio di una carta piccola. E le puntate sono calcolate molto sottilmente secondo la probabilità che le carte sagomate appaiano, piuttosto che a caso con un fattore 2. Il sistema Avalanche ha il diritto di vivere se la probabilità di profitto e la dimensione della transazione sono calcolate correttamente. Oppure si può eseguire solo prima dei comunicati stampa come fanno i trader di opzioni nei loro spread.

https://en.wikipedia.org/wiki/Straddle

 
lasso >>:

Завидую Вам !!! У Вас впереди столько захватывающих моментов.

107-я страница.... Как давно это было.... Это апогей этой ветки.

А чахнуть она начала недавно, на странице 257, после того, как главного обличителя в не компетентности Джона Катаны - самого уличили в некоторых "грешках". И он покинул нас....

А нет противостояния - нет и ветки. Все продолжают постить по инерции. Галина по инерции, опять же, пишет от имени цитируемых авторов.... Короче, наступили обычные будни форекса. (((

...............

Так что наслаждайтесь! Пока есть возможность.

Счастливых Вам вечеров!!!


Perché parlare male delle persone alle loro spalle? Vi ascolto attentamente... sentiamo tutte le vostre lamentele sui miei peccati. A chi? Non a te, spero?

Il thread è diventato poco interessante. Discutere con i fanatici che non sanno come sommare un banale 2 +2 si sa, noioso, e noioso. (Non vale la pena di discutere con persone malate che apriranno due schiocchi sulla rete shob by lokam trade)). Non sono un medico, purtroppo o per fortuna, e c'è una cura?) E cosa c'è da guardare? Alle foto del tester? Non ho fretta di mostrare i risultati pratici del trading, come l'autore dell'articolo. E la teoria senza la pratica è morta, come sapete. A mio parere, l'argomento si è esaurito... banale inversione martin con aperture stupide a caso, pensi davvero che funzionerà? Questo argomento è stato trattato in profondità e in ampiezza, da quando hanno iniziato a giocare per ossa di mammut morti, non c'è niente da discutere. Tranne la clinica dell'autore.

 
gpwr >>:


Да, я так и боялся что логика умножения лотов на 2 это компенсация всех предыдущих убытков одним движением цены равном ширине канала. Конечно это глупо увеличивать ставки когда проигрывая становишься беднее и беднее, но зато красиво. Такое безрассудное поведение может быть только оправдано если с каждой убыточной сделкой увеличивается вероятность выигрыша. Такими системам часто пользуются карточные игроки в 21 (блэкджэка), когда они считают в уме фигурные карты оставшиеся в колоде, расчитывая на увеличивающуюся вероятность появление этих карт с каждым выходом мелких карт. Причём ставки очень тонко расчитываются в зависимости от вероятности появления фигурных карт, а не наобум в 2 раза. Система лавина имеет право на жизнь если правильно расчитывать вероятность профита и величину сделки. Либо запускать её только перед выпуском новостей как это делают опшен трейедры в своих стрэдлах

https://en.wikipedia.org/wiki/Straddle


Come si calcola la probabilità di profitto in Avalanche? Non c'è modo di calcolare la probabilità, né giusta né sbagliata. Probabilità è tutto in Avalanche) In Avalanche, devi fare qualcosa... qualche tipo di analisi... Non so come ti piace, fondamentale o tecnica... Ma devi aggiungere qualcosa al sistema, per aumentare la probabilità di profitto. Questo non sarà Avalanche, ma un TS completamente diverso. Se non sbaglio la capacità di aprire in qualsiasi punto da un lampione, l'autore l'ha presentata come un grande vantaggio di Lavina... come il calcolo del folle... Vedi, il lampione si apre in qualsiasi direzione, in qualsiasi momento e voilà sempre profitto... Nessun problema con i fondamentali o l'analisi tecnica, ma la grana fluirà nella tua tasca...

Qualsiasi Pupkin può venire in borsa e fare milioni. Non sentivo parlare di Pupkin così da centinaia di anni... Eliot Demarkey, Williams, Elder... hanno scritto dei libri intelligenti... alcuni hanno anche fatto trading... Ed ecco gli amanti del denaro gratis. Non dovete pensare... aprite in qualsiasi direzione, da qualsiasi punto e usate schemi piramidali, la cosa principale è non ritirare i soldi dal conto su base regolare. Non sono il sogno di uno scroccone, vero? Qualcosa mi dice che il formaggio gratis è in una trappola per topi.

Motivazione: