Pensieri su alcune assurdità dell'analisi multivalutaria. - pagina 26

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RomanS:

Non capisco molto... quale terza cifra è quella di cui stiamo parlando?

Conoscendo l'apertura e la chiusura di EURUSD e GBPUSD puoi facilmente calcolare l'apertura e la chiusura di EURGBP

Conoscendo l'apertura e la chiusura di una candela per EURUSD e EURGBP, puoi facilmente calcolare l'apertura e la chiusura di GBPUSD

Conoscendo l'apertura e la chiusura di EURGBP e GBPUSD è facile calcolare l'apertura e la chiusura di EURUSD

Sei d'accordo con questo?

Sono d'accordo.

Intendevo EURGBP(0.00978) e GBPUSD(0.00879) - calcolare EURUSD(0.00417), ottenere questa cifra come 0.00417 (senza aprire o chiudere). Se sì, è possibile calcolare, allora dovrò ammettere che c'è una relazione rigida tra i movimenti delle valute e l'analisi multivalutaria può essere scartata.

 
Prival:

Rispondendo all'autore del thread, circa l'assurdità dell'analisi multivaluta, e la costruzione di indici. Vorrei dire che non vedo nulla di sbagliato o di ridicolo qui. Ha il suo posto, e se questo approccio dà anche un minimo vantaggio, bisogna usarlo. L'approccio sopra descritto all'analisi multivalutaria non è l'unico, ce ne sono molti ... e rifiutarli tutti è un po' presuntuoso ...

Sono d'accordo, ci sono vantaggi, solo come usarli.... ancora alla ricerca di
 
Prival:

Sono d'accordo.

Intendevo avere 2 cifre (delta) EURGBP(0.00978) e GBPUSD(0.00879) - calcolare il modo in cui EURUSD(0.00417) ha viaggiato, ottenere questa cifra 0.00417 (senza apertura o clausola). Se riesco a calcolarlo, dovrò ammettere che c'è una relazione rigida tra i movimenti delle valute e l'analisi multivalutaria può essere scartata.

Queste cifre sono collegate tramite l'apertura/clausola (o piuttosto tramite il tasso di fluttuazione attuale), e che senso ha non usarle? Sono lì. È come chiedere la distanza percorsa con la sola velocità e non permettere l'uso del tempo.
 
Abzasc:


Qual è la formula corretta per calcolare l'indice di valuta? Come faccio a calcolare correttamente gli indici USD e EUR per vedere come si muovono in relazione ad essi?

Ognuno è libero di inventare la propria formula. Ognuno può essere migliore o peggiore nel determinare le diverse caratteristiche del movimento. Ho usato la formula di Semsemic (vedi CCFp).
 

Prival:

Rispondendo all'autore del thread, circa l'assurdità dell'analisi multivaluta, e la costruzione di indici. Vorrei dire che non vedo nulla di sbagliato o di ridicolo qui. Ha il suo posto, e se questo approccio dà anche un minimo vantaggio, bisogna usarlo. L'approccio sopra descritto all'analisi multivalutaria non è l'unico, ce ne sono molti ... ed è un po' presuntuoso rifiutarli tutti ...


Un approccio interessante, Sergey, proprio per i calcoli. Ci ho pensato a lungo, fin dai tempi dello scalping (movimento di gruppo, la sua origine, ecc.).

Ho anche iniziato a fare strumenti come questo: https://www.mql5.com/ru/code/9246

Un calcolo del genere, IMHO, dovrebbe essere fatto in tempo reale, a livello di tick. Probabilmente darà buoni risultati... Dovrò pensarci.

 
Dima_S.:

Interessante approccio, Sergey, esattamente ai calcoli. Ci ho pensato a lungo, fin dai tempi dello scalping (movimento di gruppo, la sua origine, ecc.).

Ho anche iniziato a fare strumenti come questo: https://www.mql5.com/ru/code/9246

Un calcolo del genere, IMHO, dovrebbe essere fatto in tempo reale, a livello di tick. Probabilmente i risultati non sono male... Dovrò pensarci.


Non sono ancora sicuro se sto calcolando tutto correttamente, anche se faccio tutto nel mio matcad preferito. Non sono ancora sicuro se sto calcolando tutto correttamente, anche se faccio tutto nel mio matcad preferito. Ho scelto la legge di distribuzione dell'equazione di Rayleigh-Ryan per verificare le ipotesi. Ci sono alcune ricerche in questo campo (purtroppo non riesco a trovarle) fatte da qualche matematico sul forum, ha a che fare con il ritardo dei tick. Ho scelto la legge di Rayleigh-Rice, ci sono anche studi su questo argomento, penso che si possa usare anche quella lognormale.

Z.I. Anche se probabilmente è possibile fare qualcosa con la combinatoria, non ho controllato.

 
Prival:


Non sono ancora sicuro di calcolare tutto correttamente, anche se faccio tutto nel mio matcad preferito. Non sono ancora sicuro se sto calcolando tutto correttamente, anche se faccio tutto nel mio matcad preferito. Ho scelto la legge di distribuzione dell'equazione di Rayleigh-Ryan per verificare le ipotesi. Ci sono alcune ricerche in questo campo (purtroppo non riesco a trovarle) fatte da qualche matematico sul forum, ha a che fare con il ritardo dei tick. Ho scelto la legge di Rayleigh-Rice, ci sono anche studi su questo argomento, penso che si possa anche usare la lognormale.

Z.I. Anche se credo che si possa fare in qualche modo con la combinatoria, non ho controllato.

Penso che dovremmo prima normalizzare il flusso di tick in base al tempo per i simboli selezionati. Cioè il flusso dovrebbe essere uniforme - ogni 0,1 - 1 sec. Poi avremo la sincronizzazione di tali quotazioni artificiali di diversi simboli. Poi normalizzare sull'ampiezza - cioè trasferire dal prezzo al suo cambiamento (probabilmente usando il logaritmo). Poi il flusso di tick risultante può essere elaborato... IMHO.

 
Prival: Da qualche parte su questo forum c'è una ricerca in questa direzione (purtroppo non riesco a trovarla) fatta da un matematico, qualcosa a che fare con il tick lag.

Tic: distribuzioni di ampiezze e ritardi.

Ma ho abbandonato quell'argomento molto tempo fa.

 
Mathemat:

Tic: distribuzioni di ampiezza e ritardo.

Ma ho abbandonato quell'argomento molto tempo fa.


Non dovreste distribuire i tick né per tempo né per ampiezza - i tick importanti sono quelli che con il loro impulso formano la direzione del movimento della barra - i tick casuali sono di solito singolari in una barra, ma possono formare sia un alto che un basso della barra - almeno in un trend attivo
 
Igor, tre anni fa non mi ero posto un compito del genere. Era puramente una ricerca.
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