Valori ottimali degli ordini SL e TP per un TS arbitrario. - pagina 13
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Более того, для реальных систем у которых время в позиции заранее неограничено, использование TP вообще нецелосообразно. Примером тому трендследящие системы и правила "дай прибыли расти". имхо
Non sarei così categorico nell'affermare questo. Per esempio, per un TS con una coda infinita nella zona di distribuzione giusta (redditizia), un fenomeno tipico è il "restringimento" di una posizione aperta e spesso è molto più efficace riaprire questa posizione con un reinvestimento di capitale. Il ruolo di tale "cane" è svolto da un TR.
Ebbene questo, naturalmente, è la sottigliezza del TS-MM e richiede uno studio fine delle funzionalità ottenute per un particolare TS.
я считаю, что причина то как раз для большинства систем именно в оптимальном времени удержания позиции, а SL и TP это следствия из него.
Stavo solo cercando di attenermi alla definizione dell'autore del problema: TC ha le sue entrate e uscite regolari, e l'uscita di SL e TP è un'emergenza. Se tirare su stop e TP è uno dei modi standard di uscita (ed è così che funziona de facto quando si tira su), allora la logica sarà diversa.
Non sarei così categorico nell'affermare questo. Per esempio, per un TS con coda infinita nella zona di distribuzione giusta (redditizia), un fenomeno caratteristico è il "restringimento" di una posizione aperta e spesso è molto più efficace riaprire questa posizione con il reinvestimento del capitale. Il TR interpreterà il ruolo di tale cane.
Beh, queste sono naturalmente le sottigliezze del TS-MM congiunto.
Il re-closing è una transazione correlata. Non possono essere considerati separatamente.
перезакрытие это связанные сделки. Их нельзя рассматривать отдельно.
Anche vero...Stavo solo cercando di attenermi alla definizione dell'autore del problema: TC ha le sue entrate e uscite regolari, e l'uscita di SL e TP è un'emergenza. Se tirare su stop e TP è uno dei modi standard di uscita (ed è così che funziona de facto quando si tira su), allora la logica sarà diversa.
Come può un'uscita di TP essere un'emergenza? TP è il livello dopo il quale il vantaggio statistico in un certo orizzonte temporale è perso (o più esattamente, è massimo al livello TP). Questo orizzonte temporale può essere definito implicitamente da altre regole di uscita. Ma c'è, e il livello di TP è dettato, oltre che dagli aspetti dell'AT, dall'orizzonte temporale di mantenimento della posizione.
Quindi penso che la dichiarazione del problema all'inizio sia ristretta nel senso più stretto della parola. Mi sembra che non abbia niente a che vedere con il caso generale. :o( Ma forse mi sbaglio.
Questo esempio non è molto corretto, perché dobbiamo usare le ovvie proprietà della serie dei prezzi nella nostra analisi. E sono più vicine descritte dal moto browniano casuale e dalla proprietà della martingala. Cosa non si può dire di una serie armonica come cos(x).
Noi, ystr, stiamo parlando in termini di medie. Usando questo approccio, la mia affermazione che il prezzo percorre un percorso V nel tempo t è abbastanza corretta e dimostrabile rigorosamente. Vi ricordo che non sto parlando della media dei punti che il prezzo ha percorso (che è zero), ma della media del modulo di distanza in punti che il prezzo ha guadagnato (percorso). Cose diverse.
Credo di essere stato avvisato del fatto che la tua definizione di un TS ottimale contiene la frase "che media il massimo numero di pips per unità di tempo". Nel caso in cui la funzione delle variazioni di prezzo per unità di tempo (anche se è un moto browniano casuale) ha un intervallo di variazioni di prezzo sopra il prezzo di partenza che è uguale all'intervallo di variazioni di prezzo sotto il prezzo di partenza, allora in questa unità di tempo un tale TS "porterà" 0 punti. Allo stesso tempo l'ampiezza in un'unità di tempo sarà uguale a "2 * gamma di variazioni di prezzo".
Se consideriamo che "per un TS ideale tutte le direzioni possono essere indovinate", allora bisogna notare che un tale sistema è praticamente difficile da implementare. E se supponiamo che "la gamma delle variazioni di prezzo" sia all'interno dello spread, non può essere implementato affatto.
как выход по TP может быть аварийным?
Beh, naturalmente in relazione al tee, questa parola è un po' tesa, si potrebbe sostituirla con "forzato", per esempio. Esempio? Beh, c'è stato un breakout che ha superato di gran lunga il TP previsto. In una metà dei casi sarà un breakout e ci sarà ancora tempo per chiudere; nell'altra metà sarà un picco e non saremo in grado di prenderlo in altro modo che un'uscita forzata. Inoltre, la posizione successiva può finire per chiudere in rosso. Naturalmente, si può ritracciare uno stop loss, ma il profitto sarà minore, soprattutto perché i server sono spesso sovraccarichi in questi momenti.
Questo è naturalmente solo un esempio, diciamo che la stessa analisi del contesto può permettere un approccio più differenziato alla situazione.
Ma tirare gli stop da toptopos avrà un effetto simile alla chiusura forzata di una posizione da toptopos, cioè il tempo medio di mantenimento della posizione sarà inferiore a toptopos. A proposito, la chiusura forzata a tempo finisce spesso per avere un effetto positivo sull'equilibrio :)
Beh, naturalmente in relazione al tee, questa parola è stressante, si potrebbe sostituirla con "boosted", per esempio. Esempio? Beh, c'è stato un breakout, che ha superato di gran lunga il TP previsto. In una metà dei casi sarà un breakout e ci sarà ancora tempo per chiudere; nell'altra metà sarà un picco e non saremo in grado di prenderlo in nessun altro modo che un'uscita forzata. Inoltre, la posizione successiva può finire per chiudere in rosso. Naturalmente, possiamo tagliare lo stop loss, ma il profitto sarà minore, soprattutto in questi momenti in cui i server sono spesso sovraccarichi.
Questo è naturalmente solo un esempio, per esempio, la stessa analisi del contesto può fornire un approccio più differenziato alla situazione.
E tirare su gli stop da topt-posizioni avrà un effetto simile alla chiusura forzata di una posizione da parte di topt, cioè il tempo medio di mantenimento della posizione diventerà inferiore a topt. A proposito, la chiusura forzata a tempo ha spesso un effetto positivo sull'equilibrio :)
tutto vero. Ma il TP pianificato dipende dall'orizzonte temporale in molti modi.
Un esempio astratto: una moneta con una polarizzazione a nostro favore (0,55/0,45), considera un SB cumulativo. Scommesse. Diciamo che ti è permesso scommettere TP e SL. Dove li scommetterete? Se sappiamo in anticipo che i rotoli saranno 100, per esempio, possiamo calcolare il livello ottimale di TP dal punto di vista della massimizzazione del profitto del periodo di "reporting". Se il gioco non sa quanti lanci dureranno, o il range è troppo grande (per esempio da 10 a 1000), allora non c'è un livello al quale avrebbe senso impostare TP. È più efficace ottenere la vincita alla fine di una serie - "andare sul mercato".
La terza variante - abbiamo un permesso (per esempio, dopo 10 rotoli) per rivedere periodicamente TP e la lunghezza della serie è nota in anticipo come nella variante precedente. La variante ottimale è la revisione TP dall'ultimo prezzo a seconda del numero rimanente di rotoli nella serie.
SL non ha senso qui perché la distribuzione è stazionaria e ha sempre mo positivo.