Probabilità di trading - pagina 9
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In generale, per capire cos'è la probabilità, bisogna immaginare che è così che la neve fa queste "scivolate" a causa del vento, ecco la "distribuzione" e la non uniformità - la teoria della probabilità è "in sostanza" - "statistica nel tempo".
Un profondo malinteso. All'inizio del 900 Lenin scrisse un ottimo libro intitolato "Materialismo ed Empiriocriticismo". Nessuno l'ha confutato. Ma l'economia comportamentale è in piena fioritura.
Io e lei abbiamo punti di vista troppo diversi sull'economia e la sua relazione con il comportamento reale dei prezzi. Perciò penso che sia inutile discutere ulteriormente su questo punto.Non ho letto Lenin e non credo che leggerlo sia necessario.
Вообще чтобы понять что такое вероятность - надо представить себе - вот как снег наметает такие "горки" из - за ветра, вот тут и "распределение" и не равномерность - теория вероятности это "по сути своей" - "статистика во времени".
Parole d'oro, ma il punto principale della mia logica è il rapporto della curvatura dell'intervallo di tempo. Come la derivata calcolata della durata del secondo ciclo, dai risultati (statistiche) del primo ciclo. Spostate l'asse del secondo ciclo, in direzione delle posizioni negative, e lo incroceranno di nuovo in un rapporto 50/50. E una parte delle posizioni del primo ciclo tiene già (+), il che porta il totale al profitto di equilibrio.
Non è un segreto su questo forum che una previsione accurata è improbabile (anche se non sarò così categorico),
da cui l'enunciato del problema o meglio il problema precedentemente impostato time_open|direction|close time
si trasforma in tempo di apertura|direzione|(impostare TP e SL).
Ora l'essenza della domanda: cosa è meglio: un small_stop loss|big_stopprofit o small_stopprofit|big_stop loss ?
Teoricamente, più piccola è la rimozione, più piccola è la perdita o il profitto (per variazioni),
ma più il livello è lontano, meno è probabile che sia raggiungibile con il cumulo.
Non credo che questo sia il problema giusto da risolvere. O abbiamo una probabilità di direzione del movimento, allora teniamo semplicemente una posizione nella direzione più probabile, otteniamo un sistema di inversione che non ha bisogno di fermate (fermate in caso di forza maggiore). Oppure, stimiamo la probabilità dell'affare con alcuni TP e SL, possiamo con diverse varianti di TP/SL, e scambiare l'affare con la più alta probabilità di un risultato favorevole.
Ma questo è solo per la cronaca, solo di passaggio....)
Как по мне вообще не "та" постановка задачи. Либо мы имеем вероятность направления движения, тогда просто держим позицию в наиболее вероятном направлении, получаем переворотную систему которой и стопы ни к чему (стопы на случай форсмажоров). Либо, мы оцениваем вероятность сделки с некоторыми ТП и СЛ, можно с различными вариантами ТП/СЛ, и торгуем сделку имеющую наибольшую вероятность благоприятного исхода.
Но это так к слову, мимо пробегал....)
Giusto, lo sviluppo della probabilità direzionale è la seconda parte, all'inizio è necessaria un'uscita statisticamente affidabile dalla posizione.Anche se può sembrare il carro davanti ai buoi, ma l'orgoglio di UkrAvtoProm "Zaz-968" è la prova che lo schema è fattibile :o)
Как по мне вообще не "та" постановка задачи. Либо мы имеем вероятность направления движения, тогда просто держим позицию в наиболее вероятном направлении, получаем переворотную систему которой и стопы ни к чему (стопы на случай форсмажоров). Либо, мы оцениваем вероятность сделки с некоторыми ТП и СЛ, можно с различными вариантами ТП/СЛ, и торгуем сделку имеющую наибольшую вероятность благоприятного исхода.
Но это так к слову, мимо пробегал....)
Non riesco a capire perché questa misurazione della gamma di movimenti di prezzo in stop o profitti?
Fin dall'inizio ho scritto che maggiore è il numero di strumenti coinvolti, più forte è la tendenza alla media. Sono andato in questo modo perché è impossibile ottenere deviazioni catastrofiche. L'uso degli stop o dei profitti non gioca dalla vostra parte, ma da quella del DC.
Personalmente ( ancora una volta ) mi piacciono gli approcci ( visione ) di Getch alla soluzione, è in quel thread, ricordate quando tutti hanno ricominciato a ridere ( strano comportamento ) così ha suggerito di estendere ulteriormente il problema - se abbiamo una distribuzione uniforme al momento dell'apertura e tipo di vendita/acquisto otteniamo il seguente "regolarità" (dimensioni => determinano la probabilità), ma se cambiamo (in VOI (e in me) QUESTO E' QUELLO CHE FACCIAMO) questa distribuzione, diciamo solo un tipo per cominciare, facciamo che VENDERE cada più spesso di COMPRARE, facciamo che sia P_Vendere = 0.65 e P_Buy = 1 - P_Sell, allora naturalmente, intuitivamente è chiaro che questa regola dovrebbe smettere di funzionare. Ma smetterà - smetterà di funzionare? Questa è la domanda, e la risposta è in effetti molto importante - perché ci permette di capire se i nostri sforzi avranno senso o no.
*** Oh... Personalmente non conosco la risposta. Oppure penso che non so - forse, e così a volte succede - dietro la dicitura comincia a sembrare che ci sia qualcosa di complicato, ma si scopre - che basta fare una semplice mosca. :))
Non riesco a capire perché sta misurando la gamma dei movimenti di prezzo in stop o profitti?
sono uscite, un elemento dell'AT - livelli di prezzo dopo i quali il vantaggio statistico non ci soddisfa più. L'AT opera solo con eventi nello spazio prezzo-tempo-volume e l'entrata/uscita è definita in queste dimensioni. L'uscita per TP e SL usa solo una dimensione - il prezzo, è semplicemente più conveniente e storicamente ed è stato supportato dai broker per molto tempo.