Non il Graal, solo uno normale - Bablokos!!! - pagina 78
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Carne, non stai prestando attenzione. Ho già detto che ho controllato tutto... e so la risposta.
E non sto mettendo in dubbio che "... in qualsiasi momento, le probabilità che il tuo grafico salga e scenda sono esattamente uguali".
Sei tu che non riesci a capire (o fai finta di capire) che la mia domanda è ESTREMAMENTE ALTRA: "Iniziando una serie di lanci dall'inizio del grafico, da zero, il grafico raggiunge prima il segno +100 due volte più spesso che -200, o no?!
Non ha niente a che vedere con la capacità di guadagno. Mettetevelo in testa: per essere un vincitore, dovete avere un vantaggio statistico a priori. E tu stesso hai convenuto che non hai questo vantaggio (le probabilità sono le stesse in entrambi i casi). Quindi vincere è fuori questione. Tutto il resto è irrilevante.
Non ha niente a che vedere con la possibilità di fare soldi. Capite questo: per vincere, dovete avere un vantaggio statistico a priori. E tu stesso hai convenuto che non hai questo vantaggio (le probabilità sono le stesse in entrambi i casi). Quindi vincere è fuori questione. Tutto il resto è irrilevante.
Torte interessanti...
Come può essere "fuori questione" se puramente statisticamente il take profit sarà innescato, per esempio, tre volte più spesso dell'alce, mentre la dimensione dell'alce è solo due volte più grande del profitto?
Idealmente, ciò che serve per essere felici è conoscere la direzione del movimento e la sua dimensione (incremento).
Se si prende separatamente, conoscendo la direzione (non sempre, naturalmente, ma avendo vantaggio statistico nella scommessa sulla direzione del movimento), ma non conoscendo la dimensione del movimento, è di scarsa utilità.
E viceversa, avendo stat beneficio in una scommessa sul segno di incremento, ma non conoscendo la direzione, il risultato è anche poco, ma ancora in determinate circostanze segni di incremento nel sistema di incremento discretamente diviso per l'aumento in due, come 2,4,8... (modulazione compito), si può essere limitato a solo quello per il profitto.
Ma se si collega il multicurrency, l'analisi della simultaneità dei movimenti di coppia + volatilità prevista in forma di un contesto dalla dimensione di incrementi probabili.
Poi possiamo ottenere un vantaggio statistico dall'analisi multi-valuta secondo il segno della direzione del movimento,
E dall'analisi incrementale - stat vantaggio dal segno della differenza di modulo incrementale.
PS: Dal momento che ci sono molti professori particolarmente dotati che possono rispondere e condurre un dialogo in stile - non capisci terver e tutto dovrebbe dimostrare a me qualcosa, mentre io stesso posso solo criticare, ma me stesso OPEN matematicamente impossibile guadagnare soldi sul MSF su una serie finita (non inventato un ideale SB come nei libri, e non condizionata, che uno deve giocare per sempre) non sarà.
Quindi, vsekoso ci sarà qualcuno che, smanettando su una parola, la prende (dopo una lettura disattenta) fuori dal contesto, e torce l'idea a modo suo.
Per evitare questo, sottolineo subito. La parola vantaggio statistico nel post non ha niente a che vedere con la parola previsione o indovinare. Il vantaggio di Stat non è una previsione del prossimo passo (la dimensione e ancor più la direzione del prossimo incremento), ma il fatto che in certe condizioni la continuazione degli eventi avverrà più spesso in una direzione (di 2 per esempio) che nell'altra.
Il compito di SB è quello di entrare nel lato giusto di testa e croce in una serie. Parlando di vantaggio statistico sul SB alcune persone iniziano subito a girare la testa senza capire.
Nessuno considera il vantaggio statistico della serie su una serie che tende all'infinito (in questo caso la teoria prendendo un ideale SB con una probabilità. 50/50 per tendere all'infinito).
È sufficiente per darci un vantaggio statistico in TUTTE le serie. E poi è non lineare, spesso non sempre logicamente, e non sempre giustificato matematicamente, per i teorici che sanno di movimenti sciamanici, per fare in modo di tirare fuori il maggior numero possibile di tale vantaggio seriesso tat all'interno della serie, in modo che il loro vantaggio totale era maggiore della perdita dalla serie finale (che verrà prima o poi, ma molto spesso).
Il vantaggio statistico non è in una sequenza lineare di serie di SB, ci sono un numero infinito di combinazioni di SB, e sono essenzialmente tutte casuali nel loro sviluppo nell'infinito (anche se PRNG non è casuale idealmente), abbiamo solo bisogno di tirare quelle in cui quella rara serie si è già verificata, e possiamo aspettarci di NON andare oltre quella rara serie per qualche tempo.
In altre parole, c'era un'immagine sul wiki da qualche parte, con una nuvola di 1000 partite di 1000 lanci. Così approssimativamente parlando, sto cercando di ottenere da una serie su ogni conto alla rovescia una tale nuvola. la sequenza di serie può andare attraverso il numero, come una serie di 110101010101010101010101010101010001011111101011111111001, cercando le serie in cui una riga è caduta 5 uno (e per gli zeri, anche)
non è solo tale serie 11111, considereremo che su 6 volte a scommettere su 0, cioè, quando una riga di 5 unità scommettere che il 6-th fallout sarà 0.
Ma una serie può anche essere presa così
potrebbe essere 11 salta 1 salta 1 salta 1 salta 1, anche qui 5 unità, ma messo su 0 non saremo sul prossimo fallout della serie (in questo caso è l'11), ma cosa?
PS: Basta non essere come Joker un paio di pagine fa, stupidamente di fronte all'esempio elimentale di esecuzione nel tester, e dire che questo d.o. completo.
Vorrei sviluppare l'idea, chi è interessato.
Ho letto il post di qualcuno sull'equità su sub nella nona pagina del link. Quindi ecco un esempio di pattern di vantaggio stat (ovviamente il pattern NON-LINEARE da avverso) che funziona sia per SB che per forex.
Ho il sospetto che tutti questi schemi di adversa, gannah e così via provengano dalla regola del rapporto aureo, a cui anche il SB è soggetto per la sua ricerca di equilibrio.
Torte interessanti...
Come può essere "fuori questione" se puramente statisticamente si avrà il take profit che scatta, per esempio, tre volte più spesso dell'alce, mentre la dimensione dell'alce è ANCHE DUE VOLTE più grande del profit?
Quello che hai descritto significa che al momento di aprire un trade, la probabilità di un ulteriore movimento verso il TP è più alta della probabilità di un movimento della stessa distanza nella direzione opposta. Ma lei stesso ha riconosciuto prima che queste probabilità sono le stesse in qualsiasi momento.
Ho visto questa formula più di una volta. Mat. Non ho trovato alcuna giustificazione. C'è un grande sospetto che l'espressione sia imperiale, e per una MM strettamente definita.
Come pensi che sarebbe per il caso di una MM non strettamente definita,
1-e.g. per una MM dinamica
2-per un MM dinamico, con caratteristiche dinamiche date, o che varia per una data funzione/legge
???
Quello che hai descritto significa che al momento di aprire un trade, la probabilità di un ulteriore movimento verso il TP è più alta della probabilità di un movimento della stessa distanza nella direzione opposta. Ma lei stesso ha riconosciuto prima che queste probabilità sono le stesse in qualsiasi momento.
... C'è il sospetto che tutti questi modelli di avversità, gannah e simili provengano dalla regola del rapporto aureo, a cui anche SB è soggetto nella sua ricerca di equilibrio.
Vlads, non c'è ASSOLUTAMENTE NESSUN PUNTO DI UGUAGLIANZA per la semplice ragione che né il processo né tu stesso sai dov'è questo punto di uguaglianza. Nessuno dei punti che hai ha un vantaggio sugli altri, semplicemente perché ogni nuovo punto è l'inizio di una nuova sequenza (così come la continuazione di una vecchia)...
Beh, sta all'individuo scegliere il punto che vuole....
Ed ecco l'equilibrio.
Spero che non neghiate che ci siano funzioni di distribuzione delle probabilità, che siano immutabili per un sistema stazionario. Ora immaginiamo che la serie di esperimenti osservati vada oltre questa legge conosciuta. Cosa significa questo? Tutto ciò significa che inizierà una serie di esperimenti che (almeno) pareggeranno l'asimmetria risultante. Questa è una PROVA! Altrimenti la Legge non è una Legge, ma una mera speculazione.
Questo è ciò che intendevo per equilibrio/sbilanciamento
Ora parliamo della roulette. È noto che la distribuzione della roulette è uniformemente discreta. Per semplicità prendiamo il rosso/nero.
La probabilità teorica di rotoli rossi è 0,5.
Una serie pratica di 100 rotoli ha mostrato che il rosso è caduto 55 volte, il nero 45 volte. Qual è la probabilità che la prossima volta il rosso cada? È ancora 0,5? Sì, ma questa è una probabilità teorica statica, che tiene conto solo della legge di distribuzione.
Ma la probabilità dinamica è ora 0,5, perché in questo caso abbiamo una contraddizione con la legge di distribuzione. La probabilità dinamica del rosso deve essere inferiore a 0,5. Solo in questo caso la serie prima o poi si adatterà alla legge della distribuzione. Ovviamente, per il caso della distribuzione normale, la probabilità dinamica del rosso deve essere calcolata come (100-55)/100=0,45. Allora la probabilità dinamica del nero è 0,55.
Ora ricordiamo il prezzo del gioco. E lo ricorderemo molto semplicemente. Prendiamo, per esempio, il dogma "Il gioco è redditizio, se la probabilità di vincere supera la probabilità di perdere almeno 2 volte". Cioè, rispetto alla nostra probabilità dinamica dell'esempio, significa che si dovrebbe iniziare a scommettere sul nero quando la probabilità dinamica di vincita del nero è almeno il doppio della probabilità dinamica di vincita del rosso (VHF >= VAC). Per ilnostro esempio di roulette devi scommettere sul nero quando il rosso è caduto67 volte sugli ultimi 100 giri. Oppure, per giocare più spesso, bisogna puntare sul nero quando 7 volte sugli ultimi 10 giri è caduto il rosso.