Cos'è più importante: l'entrata o l'uscita? Il punto di ingresso è importante? Il punto di uscita è importante? - pagina 6

 

A mio parere, questa divisione di "cosa è più importante - entrata o uscita" è fondamentalmente sbagliata. Sono due facce della stessa medaglia. E questa medaglia sarà una medaglia solo se è un insieme. Altrimenti, quando uno dei lati è difettoso non sarà una medaglia...

come quello...

 
TheXpert:

Sat )

Interessato a un'opinione su tutte e tre le domande, preferibilmente con una spiegazione intelligibile del perché.

La risposta non dovrebbe dipendere dal sistema di trading utilizzato.

Darò la mia opinione più tardi (se necessario).


Non capisco l'argomento. Naturalmente, sia l'entrata che l'uscita sono componenti importanti per un trading di successo sul mercato.

Se l'entrata nel mercato può essere cattiva, allora un'uscita di successo può compensare la perdita all'entrata e viceversa.

Se l'entrata e l'uscita non fossero importanti, allora si sarebbe liberi di scatenarsi e fare profitti ))))

 
L'uscita è più importante; limita la durata della transazione.
 

La nota frase del gatto Matroskin: "Nel nostro caso, questo significa che un'uscita è possibile solo se c'era già un'entrata, quindi l'uscita non può essere più significativa dell'entrata. Una specie di probabilità condizionale (amate qui).

Ora, riguardo ai punti di entrata e di uscita. Qui la logica è invertita. Se sono già sul mercato, il punto di entrata non mi interessa, ma l'uscita è il mio principale mal di testa. Se sono ancora in una partenza bassa, l'uscita mi interessa poco, e il punto d'entrata è un argomento da considerare, ma - senza fanatismo (se la psiche non si ribella).

Pertanto:

1. L'entrata è più importante dell'uscita.

2. il punto di entrata è importante fino al punto di entrata.

3 Il punto di uscita è estremamente importante dal punto di entrata al punto di uscita.

 
paukas:

Cosa c'è da descrivere?

Semplifichiamo il tutto a tre stati:

1. Supponiamo una crescita.

2. Supponiamo il declino.

3. il diavolo lo sa.

Nel primo caso, compriamo; nel secondo, vendiamo; nel terzo, se non c'è una posizione, non facciamo un cazzo, e se c'è, usciamo.

Non sono d'accordo sulla priorità di entrata.

Se dici: sei entrato a comprare perché ti aspetti che lo strumento cresca, ci è andato (su), ma, sperando di ottenere più profitto, non sei entrato in tempo, lo strumento è tornato indietro ed è andato in zona di perdita... Ma non scrivere che il punto di entrata è stato definito in modo errato, perché il pullback è seguito qualche tempo dopo l'entrata!

Nella letteratura (non ricordo il riferimento) raccomandano di testare e controllare entrata-uscita separatamente, cioè 1. entrata per MSG - uscita - per TS. 2. Ingresso da TS - uscita attraverso N - barre, dove N - variabile esterna.

Dopo di che: nell'ottimizzatore le varianti di uscita del TS all'entrata casuale, uscita attraverso N - barre sono opzionalmente selezionate. Poi viene analizzato (per valutare la QUALITÀ degli IN/OUT separati), le varianti vengono selezionate, ottimizzate insieme - l'output è GRAAL!

 
paukas:
L'avidità porta alla povertà. È sufficiente.


Questo non è "l'avidità porta alla povertà" - si chiama assenza di profitto. E che dire di "Tagliare le perdite, far crescere i profitti"?

Il nord è proprio lì.

Per quanto riguarda il tema del ramo: entrare/uscire da una posizione aggregata in un simbolo dovrebbe essere fatto in parti, il cosiddetto "punto di ingresso spalmato", all'uscita al profitto e il successivo movimento del simbolo in direzione di ordini aperti - si scala in. Uscita - sui segnali TS.

 

Opinione sostenuta: p. 333 D. Katz, D. McCormick. "Enciclopedia delle strategie di trading ".


"I risultati mostrano chiaramente che molte delle strategie di entrata utilizzate nei capitoli precedenti non erano migliori delle entrate casuali,
e a volte peggio. Si dimostra anche che la strategia di uscita standard
è lontana dall'essere ottimale. La strategia modificata che semplicemente
permette di uscire dal mercato a prezzi intraday (e non solo a
prezzi di chiusura) ha funzionato molto meglio ed è anche riuscita a fornire alcuni profitti in posizioni lunghe
. La strategia MSSV rimane un minimalista
ma mostra comunque che è una buona strategia di uscita
che è la chiave per un trading di successo.
Se i risultati di questo e di
studi precedenti sono corretti, è possibile trovare una strategia di uscita,
capace di generare effettivamente profitti significativi basati su entrate casuali, almeno in alcuni mercati.

Tale strategia confermerà
ciò che molti grandi trader hanno detto: un trader esperto che gestisce abilmente il capitale può ottenere un profitto anche con un cattivo sistema
, mentre un principiante senza esperienza di gestione del denaro perderà
denaro anche con un grande sistema. Per sistema
qui intendiamo il modello d'ingresso. Tutti i test futuri in questo libro
useranno una strategia di uscita modificata".

 
paukas:
Avete visto il film Battleship Potemkin?
No.
 
TheXpert:
Allora perché non te ne frega niente del sistema?

Perché dovrebbe andare all'inferno se ti dà dei soldi? PF>2 non è fuori strada.
 
Poi sostituisci le entrate con entrate casuali sulle stesse barre e lascia tutto il resto invariato. Poi sostituisci le uscite con uscite casuali e confronta i risultati. Penso che le uscite casuali daranno più profitto, le entrate saranno più importanti.
Motivazione: