Perché la distribuzione normale non è normale? - pagina 11
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Che la volatilità sia autocorrelata è un fatto dimostrato da Robert Engle, che per inciso ha ricevuto il premio Nobel per l'economia per questo nello stesso anno di Granger (2003). Soprattutto per il modello ARCH, che si basa esattamente sull'autocorrelazione della varianza. Che è ampiamente utilizzato nella gestione del rischio. Brevemente http://www.dengi-info.com/archive/article.php?aid=312
Esattamente. Quando ti stufi del cactus lam-primo, potresti voler dare un'occhiata più da vicino. Voglio solo aggiungere che questo è ampiamente utilizzato in una cerchia ristretta, non solo in RM.
Sì, beh, l'onestà è risolvibile,
Come circa il bias in interessi, si perde nulla come si guadagna la conoscenza di come battere il mercato in cambio.
Neutron ____________________ perde5.000 dollari?
Lo sto provando.
Che la volatilità sia autocorrelata è un fatto dimostrato da Robert Engle, che per inciso ha ricevuto il premio Nobel per l'economia per questo nello stesso anno di Granger (2003). Soprattutto per il modello ARCH, che si basa esattamente sull'autocorrelazione della varianza. Che è ampiamente utilizzato nella gestione del rischio. Brevemente http://www.dengi-info.com/archive/article.php?aid=312
Scusi, ho capito bene che il modello ARCH (per lo sviluppo del quale ha ricevuto un premio) prova pienamente l'alta correlazione tra gli incrementi del forex e l'alta correlazione tra questi incrementi e la volatilità?
Molto interessante. Potrebbe spiegarsi meglio, per favore? ;)
PS: Sei sicuro che stiamo parlando della stessa cosa?
)))!!! Oksana Dmitrieva stava parlando su Ekho della riforma delle pensioni... Ha anche detto che la distribuzione dei gruppi sociali non è NORMALE. Ha detto che il Ministero della Difesa è stato sfollato. Questo è quello che ha detto.
Ragazzi. È contagioso?
Scusi, ho capito bene che il modello ARCH (per lo sviluppo del quale ha ricevuto un premio) prova pienamente l'alta correlazione tra gli incrementi del forex e l'alta correlazione tra questi incrementi e la volatilità?
Molto interessante. Potrebbe spiegarsi meglio, per favore? ;)
È una specie di modello per stimare la varianza degli errori nei modelli di regressione. :)
A Avals
Per scherzo, per alleggerire l'atmosfera.
Шутка о данных, испольуемых в эконометрических исследованиях:
Оценив множество регрессий профессор выяснил, что производство сои в стране определяется полулогарифмической производственной функцией. Сразу же после написания статьи он посетил офис чиновника, отвечающего за статистику по сое, и заметил плакатик следующего содержания: "Если нет данных, то используй полулогарифмическую функцию".
O qui:
A un matematico, economista teorico ed econometrico viene chiesto di trovare un gatto nero (che in realtà non c'è) in una stanza buia
- Un matematico impazzisce cercando di trovare un gatto nero inesistente e finisce in un manicomio.
- L'econometrico non riesce a catturare il gatto nero inesistente, ma, dopo aver lasciato la stanza, annuncia con orgoglio di poter costruire un modello che descrive tutti i suoi movimenti con la massima precisione.
- L'econometrico entra in una stanza buia, ci passa un'ora a cercare l'inesistente gatto nero e grida dall'interno della stanza che l'ha preso per la collottola.
per lasciare
È una specie di modello per stimare la varianza di errore dei modelli di regressione. :)
Dano non ci ha più scherzato (non ci ha mai fatto soldi, ho dovuto creare il mio modello :), ma sembra avere molti usi (non solo la valutazione), e in breve - http://www.finrisk.ru/vol_arch.html (anche se, lo sai tu stesso :o)
Scusi, ho capito bene che il modello ARCH (per lo sviluppo del quale ha ricevuto un premio) prova pienamente l'alta correlazione tra gli incrementi del forex e l'alta correlazione tra questi incrementi e la volatilità?
Molto interessante. Potrebbe spiegarsi meglio, per favore? ;)
PS: Sei sicuro che stiamo parlando della stessa cosa?
Nessuna autocorrelazione della volatilità. Gli incrementi del modulo di apertura e chiusura e l'High-Low sono correlati ai valori precedenti.
Lo sai anche tu ;)
A cosa ha portato la dispersione. È orribile! :)
Chi effettuerà un'analisi comparativa delle serie dei rendimenti e della serie eurusd?
Subito dopo l'analisi, posterò come è stata ottenuta la serie sintetica (non per il gusto di attirare, ma solo per obiettività).
Il file allegato è lungo 20000 dati.
Ho dimenticato di caricarlo. :о)
La seriePS è mostrata in pip cioè in numeri interi
nessuna autocorrelazione della volatilità. Gli incrementi modulo |Open-Close| e High-Low sono correlati ai valori precedenti.
Allora semplicemente non ha niente a che fare con il laureato menzionato. Inoltre non ha nulla a che fare con l'argomento in discussione (suppongo che Sergei intendesse incrementi della forma x(n)-x(n-1), allo stesso modo per i modelli, incluso ARCH). Per quanto riguarda il tuo esempio, quando avrò tempo libero gli darò un'occhiata. A proposito, se non è un problema per te, potresti postare il materiale, è davvero interessante.