Correlazione degli indicatori - pagina 2
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Richie писал(а) >>
Quindi la domanda è: come si fa a determinare quanto sono "correlati" gli indicatori?
La domanda è completamente inutile e da nerd.
Le domande giuste dovrebbero essere così:
1. Quanto strettamente correlate sono le prime differenze di prezzo della barra attuale con le prime differenze dell'indicatore sulla barra precedente?
2. Quanto sono correlate le prime differenze di prezzo della barra attuale con i valori dell'oscillatore sulla barra precedente?
Ecco un'altra domanda errata:
1. Quanto sono correlati i prezzi sulla barra corrente con i valori dell'oscillatore sulla barra precedente?
Sbagliato, perché la BP stessa, a differenza delle prime differenze di BP, è inutile da esaminare. Le correlazioni tra i prezzi e i valori dell'indicatore precedente saranno sempre presenti, ma non avranno senso. Lo studio della BP in sé è una perdita di tempo e un grande errore per i principianti.
Naturalmente, le prime differenze sono quelle di cui si parla, che altro c'è da dire.
Sulla profondità della storia quando si analizza la correlazione degli indicatori.
Qui sotto c'è il grafico che mostra il coefficiente di correlazione tra le prime differenze di EMA5 e EMA7 (prese a caso) a seconda della profondità della storia dei dati analizzati (il momento iniziale del tempo è lo stesso per tutti i campioni)) Penso che il "vero" coefficiente di correlazione tra questi due valori sia evidente - la deviazione da esso può essere considerato un "rumore di correlazione" (sto coniando nuovi termini recentemente :))
lo script nell'allegato
Coefficiente di correlazione di Pearson
Ecco a voi. Exelka ha affrontato l'approssimazione lineare. Ma questo è il caso più semplice - gli indicatori sono lineari, e la linea orizzontale era in principio prevista. Ma in casi più complessi possiamo usare altre approssimazioni - esponenziale, polinomiale e Dio sa cos'altro.
Quali sono i vostri pensieri, signori?
Вот, пожалуйста. Экселька с линейным приближением справилась. Но это простейший случай - индикаторы линейные, и горизонтальная линия в принципе была ожидаема. Но ведь в более сложных случаях можно пользоваться и другими приближениями - экспоненциальным, полиномиальным и бог его еще знает каким.
Ваши соображения, господа?
Nessuno ha bisogno di botanica. Ed è ovvio, senza alcun Exel, che le prime differenze tra le due onde saranno correlate tra loro. Perché la forma d'onda con un periodo più grande contiene parzialmente la forma d'onda con un periodo più piccolo. Chiunque abbia familiarità con Exel o qualsiasi altro pacchetto sarà facilmente in grado di avvitarsi e disegnare bei grafici. Pertanto, il compito è impostato in una direzione diversa:
1. Quanto strettamente correlate sono le prime differenze di prezzo sulla barra corrente con le prime differenze dell'indicatore sulla barra precedente?
Se non sono correlati, l'indicatore può essere cestinato, perché le sue letture non sono adatte al trading. Oppure datelo ai geek: fategli calcolare le correlazioni tra indici futili per il gusto di aumentare il proprio ego. Se la correlazione è positiva, allora una prima differenza positiva segnala un acquisto, mentre una prima differenza negativa segnala una vendita. Se la correlazione è negativa, una prima differenza positiva segnala una vendita e una prima differenza negativa segnala un acquisto.
Итак вопрос такой: как определить, насколько индикаторы "коррелированны". Это продолжение вчерашней темы про объединение индикаторов, поскольку меня упрекнули в том, что я не учитываю многие вещи и это так. Я думаю понятно, что я говорю не о "двух машках с периодами 51 и 52" образно говоря.
У кого какие мнения по этому воводу, было бы интересно выслушать мнения математиков.....
PCA - https://en.wikipedia.org/wiki/Principal_component_analysis
Anche se non sono un matematico, penso che il modulo del coefficiente di correlazione F1(prezzo1) con F2(prezzo1) sarà 1.
***
Sia y=f(x). Quale dovrebbe essere F perché il coefficiente di correlazione di f(x) & F(y) sia zero?
In altre parole: quale dovrebbe essere la formula dell'indicatore in modo che quest'ultimo non sia correlato ai dati su cui si basa?
Ботаника нафиг никому не нужная. И ежу понятно, без всякого Exel, что первые разности двух машек будут между собой коррелировать. Потому что машка с большим периодом частично содержит в себе машку с периодом меньшим. Любой, кто знаком с Exel или другим пакетом запросто сможет повыдрючиваться и нарисовать красивые графики. Поэтому задача ставится в другом направлении:
1. Насколько коррелированы первые разности цен на текущем баре с первыми разностями индикатора на предыдущем баре?
Если не коррелированы, то индикатор можно выкинуть на помойку, т.к. его показания не годятся для трейдинга. Или подарить ботаникам: пущай они вычисляют корреляции между фуфельными индюками ради удовлетворения ЧСВ. Если корреляция положительная, то положительная первая разность сигнализирует о покупке, а отрицательная о продаже. Если корреляция отрицательная, то положительная первая разность сигнализирует о продаже, а отрицательная о покупке.
Signor Reshetov, se ha seguito la discussione negli ultimi tre giorni, avrà notato che stiamo parlando della sintesi di sistemi di trading a partire da diversi indicatori, o meglio, dei possibili modi di valutare il loro rendimento futuro, non dell'efficacia di ogni indicatore già esistente individualmente. Poiché la questione di come prendere in considerazione le correlazioni tra gli indicatori è emersa durante la discussione, questo è ciò che è stato analizzato. Se sei interessato personalmente ad un'altra domanda, puoi risolverla, inoltre hai solo bisogno di cambiare una linea nello script di cui sopra.
P.S. Volevo chiederti da molto tempo, ma ero troppo timido per chiedertelo: un nerd ti ha fatto male da bambino?