"Il sistema commerciale "perfetto - pagina 51
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Eppure, Victor, è la terza volta che lo dico: sembra che tu non stia negoziando il prezzo, ma la storia degli scambi. Cioè tutto il clou del sistema è nella MM, non nei segnali analitici. Questa è la strada che non porta da nessuna parte, non importa quante buone miniere con cattive giocate tu faccia.
1.
doppio prezzo = (iOpen( NULL, timeframe, 1 )+iHigh( NULL, timeframe, 1 )+iLow( NULL, timeframe, 1 )+iClose( NULL, timeframe, 1 ))/4;
se( MathAbs(prezzo-prezzoPrev) >= StopBase ) {
pricePrev = price;
Come potete vedere - il prezzo è usato ovunque.
Inoltre, ci possono essere molti metodi di sincronizzazione - non necessariamente con uno stop loss.
Inoltre, qui c'è questo codice, che secondo voi punta ai trade della storia del trading:
se( risultatoTransazione > 0 ) {
// l'ultimo trade è redditizio
arrayProfit[currentIndex] = maxProfit-spred*3;
arrayLoss[currentIndex] = StopBase+spred*7;
}
else
se( risultatoTransazione < 0 ) {
// l'ultimo trade era in perdita
arrayProfit[currentIndex] = StopBase-spred*3;
arrayLoss[currentIndex] = drawDown+spred*7;
// cambiare la direzione degli scambi
currentBuySell = -currentBuySell;
}
opzionale - questo è solo un caso speciale - una delle possibili implementazioni.
2. La dimensione del lotto è costante - parametro esterno, cioè MM non è usato nell'EA adattivo.
extern double absAmount = 0.1; // dimensione assoluta del lotto
Arriva al punto, Victor.
1. Il primo pezzo di codice è quasi interamente la tua funzione NextBar(), che attiva la possibilità di aprire una posizione. Questa è tutta la tua analitica relativa al prezzo. Inoltre, a giudicare dal codice della funzione start(), c'è una pura contabilità dei risultati degli scambi, e non l'analisi del prezzo stesso.
Stai facendo trading su un breakout o un rimbalzo? No. Nonsi usa il segno dell'espressione prezzo-prezzoPrev stesso, e la direzione del trade è selezionata in base al risultato dell'ultimo trade (profitto/perdita).
Così, tutta l'analitica è in realtà solo la tempistica dell'affare e, soprattutto, la direzione dell'affare, è determinata senza l'analisi del prezzo.
Beh, questo è trading storico, non trading di prezzi.
2. Con MM intendo un'interpretazione più generale del trading storico, non solo la modifica della dimensione del lotto.
Devi essere sorpreso di come un così piccolo "frammento" di codice possa guadagnare +496% di profitto in soli 2 mesi?
Non c'è nulla di sorprendente in questo. È solo che la brevità è la sorella del talento :)
Arriva al punto, Victor.
1. Il primo pezzo di codice è quasi interamente la tua funzione NextBar(), che attiva la possibilità di aprire una posizione. Questa è tutta la tua analitica relativa al prezzo. Inoltre, a giudicare dal codice della funzione start(), c'è una pura contabilità dei risultati degli scambi, e non l'analisi del prezzo stesso.
Stai facendo trading su un breakout o un rimbalzo? No. Non si usa il segno di price-pricePrev stesso, e la direzione del trade è selezionata in base al risultato dell'ultimo trade (profitto/perdita).
Così tutta l'analitica è in realtà solo la tempistica della transazione, e soprattutto, la direzione della transazione, è determinata senza analisi del prezzo.
Beh, questo è il trading della storia degli affari, non il trading dei prezzi.
2. Con MM intendo un'interpretazione più generale della storia del trading delle operazioni, non solo il cambiamento della dimensione del lotto.
1. Non capisco davvero cosa pensiate che significhi "commercio di prezzi".
Se compro a 10 e vendo a 20, questo è trading sui prezzi.
Se compro a 10, e voglio vendere a 20 - ho fissato un limite, allora questo è un "commercio di prezzo" - perché prima di decidere di comprare a 10, devo supporre che sarò in grado di vendere a 20 dopo.
Questo è quello che penso.
Spiega cosa intendi con questo.
2. In una tale interpretazione generale, allora tutto può essere chiamato MM, anche l'atto stesso del commercio. Che senso ha?
Intendo MM come gestione del denaro - letteralmente. C'è una gestione dell'equilibrio e del denaro cambiando la dimensione dei volumi di scambio, a seconda dell'equilibrio/equità.
Ma l'EA adattivo non usa il valore del saldo/equity in alcun modo - non gli interessa quanti soldi sono disponibili per il trading.
Pertanto, non c'è alcun MM nell'EA adattivo.
Forse questo codice vi confonde:
double resultTransaction = AccountEquity()-equityPrev;
Solo che non sapevo in fretta come ottenere il risultato dell'ultima transazione :)
Nella versione completa, fatto senza usare AccountEquity().
Non c'è un concetto di "analisi/analisi" nell'EA adattivo e nell'OTT.
Spiega cosa intendi con questo.
Il trading sui prezzi consiste nel decidere quando entrare in un'operazione e la direzione dell'operazione in base al comportamento del prezzo (forse ancora al volume dei tick) - senza analizzare i risultati delle operazioni precedenti.
MM è la capacità di cambiare il volume di una posizione aperta a seconda dei risultati del trading.
Intendo MM come gestione del denaro - letteralmente. C'è un equilibrio e c'è la gestione del denaro, cambiando la dimensione dei volumi di scambio, a seconda dell'equilibrio/equità.
Tuttavia l'EA adattivo non usa il saldo/equity - non gli interessa quanti soldi sono disponibili per il commercio.
Di conseguenza, non c'è MM negli EA adattivi.
Quasi, ma non del tutto. Ho già scritto: a seconda dei risultati commerciali, non solo del bilancio/equity.
Quasi tutto il tuo Expert Advisor è quasi puro MM: la direzione di un nuovo trade è selezionata in base al risultato del precedente. L'unica cosa che è influenzata dal prezzo di uno strumento è il timing dell'affare.
Nell'EA adattivo e nell'OTT non esiste il concetto di "analitica/analisi".
Ebbene sì, è così che viene fuori. Non avete quasi nessuna analisi, una delle componenti principali del trading (a parte il timing, che è completamente distaccato dal determinare la direzione futura del commercio).
È un vicolo cieco farsi guidare solo dalla storia dei mestieri.
La direzione del trade viene scelta in base al risultato dell'ultimo trade (profitto/perdita).
A giudicare dal codice, sì, è la scelta della direzione della transazione - un caso speciale.
In generale è la correlazione di NF con FR.
Cioè se SF differisce (non si adatta) troppo da FR (è mostrato come l'innesco di uno stop loss), allora "sincronizziamo" - dovremmo scegliere un altro SF più adatto o la sua parte.
Il price trading consiste nel decidere quando entrare in un'operazione e la direzione dell'operazione in base al comportamento del prezzo (forse anche al volume dei tick) - senza analizzare i risultati delle operazioni precedenti.
MM è la capacità di cambiare il volume di una posizione aperta a seconda dei risultati del trading.
Quasi, ma non del tutto. Ho già scritto: a seconda dei risultati commerciali, non solo dell'equilibrio/equità.
Quasi tutto il tuo EA è quasi puro MM: la direzione del trade aperto viene scelta in base al risultato del trade precedente. L'unica cosa che è influenzata dal prezzo di uno strumento è il timing dell'affare.
Secondo la tua definizione, non c'è nessun MM nell'EA adattivo - il volume delle transazioni non cambia - è costante tutto il tempo.
Si vede il codice dell'EA adattivo attraverso il "prisma dell'AT", quindi si vedono solo "accenni" di MM.
Il processo di sincronizzazione non è una scelta di una direzione dell'affare, in funzione della precedente.
Per esempio, quando si fa un'oscillazione con la mano, bisogna muovere la mano in modo sincrono con il movimento dell'oscillazione, in modo da spingerla al momento giusto. Se cercate di spingere lo swing in modo asincrono, lo colpirete dolorosamente con il braccio o non avrete il tempo di toccarlo affatto.
Il movimento del braccio e il movimento dello swing sono due processi diversi.
NF e FR sono anche due processi diversi - si sviluppano da soli, fino al momento della sincronizzazione.
Poi, la FR "spinge" la SF nella direzione "giusta".
Sembra che ci sia un malinteso sui termini. Quello che volevo dire è quanto segue: Hai praticamente buttato l'analisi dei prezzi dello strumento (TA) fuori dal commercio e reso tutto, a parte il tempo di apertura, dipendente dal risultato dell'ultimo commercio.
OK, che non sia MM, sono già confuso io stesso. Vince ha qualcosa di simile che si chiama trading della linea di bilancio/equity.
Non credo che si possa fare trading con successo con poca o nessuna considerazione del prezzo di uno strumento.
I tuoi 20 trade che hanno aumentato il tuo deposito del 500% non sono ancora statistiche. Le statistiche saranno quando ci saranno molti scambi, almeno in centinaia. Voglio credere che avrete successo. Stiamo aspettando.
Sembra che ci sia un malinteso sui termini. Quello che volevo dire è quanto segue: Hai praticamente buttato l'analisi dei prezzi dello strumento (TA) fuori dal commercio e reso tutto, a parte il tempo di apertura, dipendente dal risultato dell'ultimo commercio.
OK, che non sia MM, sono già confuso io stesso. Vince ha qualcosa di simile che si chiama trading della linea di bilancio/equity.
Non credo che si possa fare trading con successo senza prestare attenzione al prezzo dello strumento.
I tuoi 20 trade che hanno aumentato il deposito del 500% non sono ancora statistiche. Le statistiche saranno disponibili quando ci sono molte offerte, almeno in centinaia. Vorrei credere che avrete successo. Aspettate.
Non ci credi e hai ragione :)
Il fatto è che il prezzo fluttua sempre in una gamma molto ampia ed è sempre possibile scegliere in anticipo il NF che meglio si adatta a queste fluttuazioni di prezzo e aprire una posizione al momento più opportuno.
Questo processo avviene nella fase di ottimizzazione - naturalmente è un po' assente nel codice - il processo è "dietro le quinte".
gioco di prestigio e nessun imbroglio :)