Test di sistemi di previsione in tempo reale - pagina 63
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E perché? Dopo tutto, non c'è altro che loro.
Solo che non conosco nessuna metodologia valida per analizzarli. Non solo il tempo non è stazionario, ma le zecche arrivano quando vogliono. Dall'analisi frattale (non indicatori) non c'è niente da fare lì, le zecche sono un sistema molto complicato, in più c'è un'enorme influenza della DC su queste zecche (ricordate winwin dal campionato). Non si possono fare previsioni, non si possono analizzare correttamente.
In generale, la vostra ricerca è incoraggiante e ammirevole!
Sono sinceramente contento di darle speranza, ma non c'è niente di speciale nella mia ricerca. Non sono un matematico, piuttosto un dilettante in questo campo.
Solo che non conosco metodi efficaci per analizzarli.
È vero, ho sempre detto che bisogna conoscere le macchie di funghi.
Non solo il tempo è instabile, ma i tic arrivano quando vogliono.
È un oltraggio! Cosa stanno guardando le Forze dell'Ordine?
Dal punto di vista dell'analisi frattale (non come indicatore) non c'è niente da fare lì, i tick sono un sistema molto complicato.
E qui, collega, permettimi di non essere d'accordo con te. Non solo l'analisi frattale è stata creata appositamente per i tick, ma i tick sono il sistema più semplice. Ci sono ipotesi molto semplici per la sua modellazione - non c'è praticamente nulla da semplificare. Una rappresentazione OHLC convenzionale non è 4, ma 10 volte più complessa dei tick, e tu, caro, te ne stai occupando. Posso immaginare quanto sarà difficile per le zecche quando le colpirete. :-)
a Yurixx
Во-во, я всегда говорил - грибные места знать надо.
Quindi condividete i luoghi, se davvero ce ne sono. Spero davvero che tu non sia là fuori a raccogliere agarici e rospi.
Questo è un oltraggio! Cosa fanno le Forze dell'Ordine?
Questo è ciò che rende le nostre attività in gran parte inutili :o) In tutta serietà, semplicemente non ci sono metodi per affrontare tali file. Oggettivamente, non si può nemmeno calcolare la media, per non parlare di momenti e altre cose utili (per esempio, non c'è il concetto di ritardo temporale per tali serie). Ma se hai un talento per le belle arti - lascia che ti stringa la mano!!! Sono entusiasta!!! Allora non c'è bisogno di tenere il broncio alle Potenze Superiori - tu stesso sei la Potenza!!! :о)
Bene, collega, permettimi di dissentire con te. Non solo l'analisi frattale è sviluppata specialmente per i tic, ma il tiki è il più semplice dei sistemi. Per la sua modellazione sono sufficienti ipotesi molto semplici - non c'è praticamente nulla da semplificare. Una rappresentazione OHLC convenzionale non è 4, ma 10 volte più complicata dei tick, e tu, caro, te ne stai occupando. Posso immaginare quanto sarà difficile per le zecche quando le colpirete. :-)
Perché stiamo usando la parola "tu", ma va bene. In realtà, l'analisi frattale è stata storicamente creata per uno scopo ben diverso. Yury, non ci sono molti metodi che possono dare una stima oggettiva del Caos. Uno di questi è calcolare l'integrale di correlazione per ogni annidamento e la stima del Caos totale (elemento dell'analisi frattale). È quello che ho usato, con alcune supposizioni. La dimensionalità del sistema per le zecche è enorme, c'è il Caos completo con la lettera maiuscola, non c'è niente da fare lì.
Penso che il metodo di calcolo non giochi alcun ruolo fondamentale. Bisogna solo ricordare che stiamo parlando di entropia informazionale, non termodinamica o altro.
non ha niente a che vedere con la dimensionalità dello spazio. Inoltre, la dimensionalità è solo un parametro di input del modello.
Non credo che sia giusto o mi manca qualcosa.
Sono disposto a ripetere. Vorrei andare a fondo della questione. Il succo della domanda è se ha sempre senso scegliere la previsione "vincente" in base al valore massimo della sua entropia.
Poi l'idea che i valori di entropia dovrebbero essere ciclici, perché ci sono certi periodi nel mercato (limiti di sessione, notizie), quando l'entropia sale davvero, è stata appena espressa qui. Questo è qualcosa su cui sono d'accordo. Entropia = volatilità, giusto? Tuttavia, è improbabile che la direzione del movimento previsto (che è ciò che determina una previsione corretta) sia contabilizzata in qualche modo nell'entropia. In generale, suggerirei di scegliere un'implementazione con un valore medio di entropia di tutti.
Perché dovresti sbagliarti? Questa formula darà il più basso orizzonte di previsione possibile per un sistema molto complesso, di grande dimensionalità.
Correzione. Non il minimo, ma il massimo orizzonte possibile. Ancora, non capisco come viene misurato il tempo nell'intervallo di previsione risultante. Abbiamo campioni di barre nei dati, e sarebbe logico assumere che l'intervallo sia anche in barre, ma non riesco a trovare una spiegazione per questo direttamente nella formula.
a marketeer
Думаю, что если посчитать энтропию для данных, преобразованных в пространства разных размерностей, мы получим разные значения, так что размерность пространства имеет отношение к энтропии. Более того, мы специально делаем предобработку входных данных с целью повышения их энтропии. А уж то, что размерность задается параметром модели - это обычное дело, у меня тоже так.
Non so più cosa intendi? Prima si parlava di K-entropia, che è usata nella formula. Ha a che fare con la dimensionalità del sistema, è quello di cui ho scritto. Cioè mi sto perdendo un po' nell'idea principale. :о)
Poi c'era l'idea che i valori di entropia dovrebbero essere ciclici, perché ci sono certi periodi nel mercato (limiti di sessione, notizie) quando l'entropia sale davvero. Questo è qualcosa su cui sono d'accordo. Entropia = volatilità, giusto?
Stavo scrivendo sulla scelta di diversi livelli di entropia come criterio, a seconda del tempo, non sulla ciclicità dell'entropia stessa. Ma forse hai ragione, forse c'è una correlazione con la volatilità (bisogna solo chiarire cos'è, il che non è facile :o) Non è così semplice, ho scritto prima che non lavoro direttamente con il prezzo, uso una serie trasformata che ha le seguenti proprietà:
È un intero studio, non si può rispondere solo a questo.
Correzione. Non il minimo, ma il massimo orizzonte possibile.
Non capisco...
Quindi condividi i luoghi, se ce ne sono davvero. Spero davvero che tu non sia là fuori a raccogliere funghi agarici e rospi.
Sì, ho sempre espresso la mia passione per le zecche e non ho fatto mistero di lavorare con loro. Quello che raccolgo lì, lo vedremo dopo averlo mangiato. L'autopsia lo dimostrerà!
È questa circostanza che rende le nostre attività in gran parte prive di senso :o) In tutta serietà, semplicemente non ci sono metodi per affrontare tali file. Oggettivamente, non si può nemmeno calcolare la media, per non parlare dei momenti e di altre cose utili (per esempio, non esiste il concetto di ritardo temporale per tali serie).
Cristo, meno male che non lo sapevo prima. Altrimenti non sarei stato sicuramente in grado di lavorare.
E perché siamo passati al "tu", ma va bene. In realtà, storicamente, l'analisi frattale è stata creata per qualcos'altro. Yuri, non ci sono molti metodi che possono dare una valutazione oggettiva del Caos. Uno di questi è calcolare l'integrale di correlazione per ogni annidamento e la stima del Caos totale (elemento dell'analisi frattale). È quello che ho usato, con alcune supposizioni. La dimensionalità del sistema per le zecche è enorme, c'è il Caos completo con la lettera maiuscola, non c'è niente da fare lì.
Tu sei passato a noi, quindi noi siamo passati a te. :-)
Dai Sergei, non puoi nemmeno scherzarci sopra.
Ho un'idea abbastanza chiara di quello di cui stai parlando. Queste cose sono troppo alte per me. Ho costruito i miei metodi da solo, non c'è niente di complicato. Cerco di non toccare il Caos con le mani, altrimenti mi trascina giù irreversibilmente. Cerco di valutare Ordine. Non ho incontrato il problema delle dimensioni. Questo è, forse, tutto.
Dio, meno male che non l'ho saputo prima. Non sarei stato in grado di lavorare.
a marketeer
Non so più cosa intendi? Prima si parlava di K-entropia, che è usata nella formula. Ha a che fare con la dimensionalità del sistema, è quello di cui ho scritto. Cioè mi sto perdendo un po' nell'idea principale. :о)
Ho scritto di scegliere diversi livelli di entropia come criterio, a seconda del tempo, non della ciclicità dell'entropia stessa. Ma forse hai ragione, forse c'è una correlazione con la volatilità (devo solo chiarire cos'è e non è così semplice :o) Non è così semplice, ho scritto prima che non lavoro direttamente con il prezzo, uso una serie trasformata che ha le seguenti proprietà
È un intero studio, non si può rispondere solo a questo.
Non capisco...
Sì, sta diventando un po' confuso. ;-) Poi non capisco neanche cosa si è detto esattamente sul fatto che non ha "niente a che fare con la dimensionalità"(>>), se ora sei d'accordo che l'entropia è legata alla dimensionalità.
I livelli di entropia dipendenti dal tempo non sono ciclici? Non importa come lo chiami, però, imho. Il punto è che se il modello è adeguato, allora durante i periodi di alta volatilità dovrebbe dare le varianti di realizzazione, per le quali il valore medio di entropia è più alto, che nei periodi di calma. Quindi una correzione dei livelli dovrebbe essere già contenuta nella previsione. E le deviazioni verso l'alto e verso il basso sono solo una danza intorno a qualche valore medio, il più probabile.
A proposito di "non ha capito". C'è stata questa conversazione: io ho dato una formula, tu hai scritto: "Questa formula darà l'orizzonte di previsione più basso possibile...". Ho fatto notare che questo non è corretto. La formula dà una stima dell'orizzonte massimo. Cosa non è chiaro esattamente?
Sì, sta diventando tutto un po' confuso in qualche modo. ;-) Poi non capisco neanche cosa si è detto esattamente sul fatto che non ha "niente a che vedere con la dimensionalità"(>>), se ora si è d'accordo che l'entropia è legata alla dimensionalità.
Mi riferivo al tuo "cioè una misura della dispersione di una variabile casuale nello spazio". Non so cosa sia questa misura, dove sia sparsa e cosa abbia a che fare con l'entropia.
I livelli di entropia dipendenti dal tempo non sono ciclici? Non importa come lo chiami, però, imho. Il punto è che se il modello è adeguato, allora durante i periodi di alta volatilità dovrebbe dare le varianti di realizzazione, per le quali il valore medio di entropia è più alto, che nei periodi di calma. Quindi una correzione dei livelli dovrebbe essere già contenuta nella previsione. E le deviazioni verso l'alto e verso il basso sono solo danze intorno a qualche valore medio, il più probabile.
I livelli per il criterio sarebbero in un certo senso ciclici (supponendo che questi livelli siano attivati correttamente come identificazione del processo). Ma non ho scritto nulla sulla ciclicità di tutta l'entropia (o del campo dell'entropia), che deve essere esaminata. Di nuovo, potresti avere ragione.
A proposito di "non ha capito". C'è stata questa conversazione: io ho dato una formula, tu hai scritto: "Questa formula darà il più basso orizzonte di previsione possibile...". Ho fatto notare che questo non è corretto. La formula dà una stima dell'orizzonte massimo. Cosa non è chiaro esattamente?
OK, stavo scrivendo nel contesto dell'ultima conversazione sul valore stesso (quanto si può prevedere)
Oggi il quadro per FDAXZ9 è il seguente:
Vendi all'apertura del mercato, prendi a 5616, fermati a 5673 area.