Test di sistemi di previsione in tempo reale - pagina 61
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C'è una sottile filosofia qui. I minimi di entropia non possono essere scelti come criterio, semplicemente l'entropia zero è una zona con probabilità zero di prezzo in quella zona, in altre parole, non ha senso aspettarsi il prezzo dove non può essere, bisogna aspettare dove la sua probabilità è più alta. C'è un'altra sottigliezza, penso che tu stia guardando l'entropia informazionale come entropia fisica, e queste sono cose leggermente diverse. :о)
Sono d'accordo che il minimo non dovrebbe essere preso. Ma anche il massimo non è molto adatto, imho. Per non confondere i concetti di entropia propongo di considerarla sempre come un risultato del box-counting (del resto la maggior parte delle persone qui sembra considerarla così), cioè una misura della dispersione di una variabile casuale nello spazio (la dimensione dello spazio è una costante per lo stesso modello, all'interno del quale si formano diverse realizzazioni - ognuna ha un'entropia diversa). In questa formulazione (correggetemi se sbaglio), non vedo molta logica nell'usare l'entropia come indicatore per selezionare un'implementazione dall'intero mucchio.
Si deve intendere che la formula che definisce l'orizzonte di previsione per entropia è inapplicabile nel nostro caso? Perché gli opinionisti lo citano proprio nel contesto della previsione dei processi caotici?
Mi aspetto un crollo precipitoso della sterlina, di almeno 600 pips, il livello di supporto più vicino è 1,6
Alex, hai un thread tutto tuo dove volevi dimostrare il tuo metodo nel trading online. Perché non pubblicate lì le vostre previsioni come avete fatto finora? Troppi avversari? Ormai dovresti esserci abituato.
Si prega di utilizzare il proprio thread per i vostri pronostici e la discussione dei vostri scambi. Non perché le tue previsioni di alti e bassi non si stanno avverando, ma perché tutti i tuoi avversari ti seguiranno qui e questo (e qualsiasi altro) thread si trasformerà in un casino proprio come l'altro. E come quello che è stato abbattuto. E come tutti gli altri che sono venuti prima. Non ricominciare tutto questo qui.
Ho capito che Yuri ha chiesto una foto di un'altra previsione (stavo giocando ai ditali lì :o))
Ho chiesto una foto delle previsioni che hai postato poco prima di partire.
Non li ho tutti, solo le traiettorie principali e si blocca ancora nel terminale (stavo per cancellarlo). Ecco l'immagine. È abbastanza chiaro. Può essere sufficiente.
Non ho capito quale fosse la previsione sul tuo grafico - grasn o il tuo?
Ho chiesto una foto delle previsioni che hai postato poco prima di partire.
Non ho capito solo di chi era la previsione sul tuo grafico, grasn 'o tuo?
Sì, grasn, come richiesto. Ho scritto un induke per emettere la serie temporale prevista sul terminale. Prima in questo thread, puoi scaricare sia l'induttore che il file csv per esso da grasn.
a marketeer, Yurixx
Согласен, что минимум брать нельзя. Но и максимум не очень подходит, имхо.
Questa è la sottigliezza, una vera realizzazione tenderà alla massima entropia, ma non necessariamente che sarà sempre massima. Ho accennato prima: "È semplice, un segnale deterministico non porta nuove informazioni, solo la stocasticità porta nuove informazioni. Ho il forte sospetto che il livello di entropia a cui si "attaccherà" la realizzazione effettiva sia in qualche modo correlato alla "ciclicità" e alla "quantità" (ma non alla qualità) delle notizie attese, ma questa è solo un'ipotesi. (imho) Qualcuno ha qualche idea su questo pensiero? :о))))
a marketeer
Per non confondere i concetti di entropia propongo di considerarla sempre ottenuta come risultato del conteggio delle caselle (soprattutto perché la maggior parte delle persone qui sembra pensarla così),
È facile e non credo che il metodo di calcolo abbia un ruolo principale. Basta ricordare che stiamo parlando di entropia informazionale, non di entropia termodinamica o altro.
cioè una misura della dispersione di una variabile casuale nello spazio (la dimensione dello spazio è una costante per lo stesso modello all'interno del quale si formano diverse realizzazioni - ognuna ha un'entropia diversa).
non ha niente a che vedere con la dimensionalità dello spazio. Inoltre, la dimensionalità è solo un parametro di input del modello.
In questa formulazione (correggetemi se sbaglio) non vedo nessuna logica speciale nell'usare l'entropia come indicatore per scegliere una realizzazione dall'intero mucchio.
Non credo che sia giusto o mi manca qualcosa.
Si deve intendere che la formula di determinazione dell'orizzonte di previsione tramite l'entropia non è applicabile nel nostro caso? Perché gli uomini di scienza lo portano esattamente in un contesto di previsione di processi caotici?
Perché dovresti sbagliarti? Questa formula darà il più basso orizzonte di previsione possibile per un sistema molto complesso, di grande dimensionalità. L'entropia stessa è la somma p*ln(p) di eventi casuali indipendenti, il cui valore dipenderà probabilmente dal numero di componenti sommati. Credo di sì.
Ho il forte sospetto che il livello di entropia a cui si "attaccherà" l'implementazione effettiva sia in qualche modo correlato alla "ciclicità" e alla "quantità" (ma non alla qualità) delle notizie attese, ma è solo un'ipotesi. (imho) Chi ha qualche idea su questo pensiero? :о))))
Sono d'accordo, l'importanza maggiore è la significatività della notizia, ma introdurre la significatività come parametro, penso, non dovremmo. La notizia significativa è giocata da tutto il mercato, il comportamento delle quotazioni nella corsa alla notizia significativa sta cambiando. Se non lo notate (imho), allora qual è il valore del metodo?
È bello vedere il collega :o) Per quanto riguarda l'avatar e la citazione - è il mio cartone animato preferito di sempre. A me, per esempio, piace anche questo:
-Professore, dove si trovava il 15 sera?
- (strofinandosi la nuca) - E dove sono ora?
PS: Beh, dal momento che sei il primo a iniziare, ... solo una curiosità, perché si rispetta secchio sulla sua testa?
Dove pensi che il secchio che perde dovrebbe essere? Penso che Futurama sia il cartone animato più magistrale mai realizzato.
Sono d'accordo che l'importanza maggiore è la significatività delle notizie, ma penso che non dovremmo introdurre la significatività come parametro, perché il mercato reagisce alle notizie, il comportamento delle quotazioni nel periodo precedente alla notizia significativa cambia in anticipo e naturalmente è impossibile non notarlo in un indicatore, che almeno dà qualcosa di nuovo. Se è invisibile (imho), allora che senso ha il metodo?
È un po' diverso. Si tratta di scegliere diversi livelli di entropia in momenti diversi come criterio di probabilità, piuttosto che il valore massimo per tutto il tempo. Questi livelli possono essere trovati per esperienza (o per lo stesso modo di capire che non esistono), da ipotesi di correlazione delle frequenze delle notizie (magari introducendo anche il clustering per tipi/categorie di notizie)
PS: non uso più indicatori da qualche anno.
Dove pensi che dovrebbe essere il secchio del buco? Penso che Futurama sia il cartone animato più magistrale, allo stesso modo.
Come possiamo discutere di questo? Hai ragione, è il posto migliore per un secchio. Indossalo, in più ti fa sembrare più mascolino...
:о)))