Costruire un sistema di trading usando filtri digitali passa-basso - pagina 9
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
P.S. E come avete stabilito che quello che è uscito è BGS (rigorosamente)?
Spettro ACF + ACF.
E se ho ragione che si tratta di un GSC, allora è anche stazionario in senso lato, perché tutti i suoi parametri sono determinati dai due numeri MAJ e sko, e se questi non cambiano nel tempo (le deviazioni devono stare entro l'intervallo di confidenza delle stime di MAJ e sko per il campione finale), allora il processo è anche stazionario in senso lato.
Non mi interessa se la tendenza viene uccisa. Non si tratta di questo. Si tratta di test. È la stazionarietà in senso stretto che mi interessa (MO+SCO+ACF=const, e non mi interessa il resto). Priva, questa stazionarietà (stretta) deve essere rigorosamente dimostrata. Non puramente visivamente, ma strettamente.
Wow, questa è roba seria. Un alt, questo è molto serio. Non mi interessa se la tendenza viene uccisa. Non è questo che è utile qui. Nei test. È la stazionarietà in senso stretto che è importante per me (MO+SCO+ACF=const). In privato, questa stazionarietà deve essere rigorosamente dimostrata. Non puramente visivamente, ma strettamente.
Ok, domani cercherò di controllare con il criterio di Neumann di Pearson. Ma non mi è ancora chiaro come farlo senza una tendenza? Alexey la metodologia di modellazione non è chiara.
Cioè c'è solo un problema - la corretta spetroanalisi di una serie non stazionaria.
Assolutamente giusto. Un problema, ma molto grande.
Ragazzi, infatti (ho guardato tutto quello che è stato scritto fino alla fine del thread) la serie delle differenze prime non è veramente stazionaria, anche se ha molti degli attributi della stazionarietà. Il punto è che ha delle ciclicità. Queste ciclicità portano non solo a cambiamenti di Mo, ma anche, cosa più triste, a cambiamenti nella dispersione nei punti di conteggio. Non è facile fermare una tale serie.
Cioè c'è solo un problema - la corretta spetroanalisi di serie non stazionarie.
Assolutamente giusto. Un problema, ma molto grande.
Ragazzi, infatti (ho guardato tutto quello che è stato scritto fino alla fine del thread) la serie delle differenze prime non è veramente stazionaria, anche se ha molti degli attributi della stazionarietà. Il punto è che ha delle ciclicità. Queste ciclicità non solo portano a cambiamenti di mo, ma, quel che è peggio, a cambiamenti di dispersione nei punti campione.
Le ciclicità dovrebbero apparire nello spettro, ma non sembrano esserci visivamente. È per questo che stavo costruendo lo spettro. Potrebbe spiegare come ha determinato la presenza di cicli? Ora devo andare al lavoro, cercherò di postare l'assegno che ho promesso in serata.
Questo è stato un argomento di discussione per molto tempo. Viene fuori in vari posti con una consistenza deprimente. Per esempio.
o qui.
Ho descritto come ho ottenuto le foto su http://forum.fxclub.org/blog.php?b=685 - non voglio ripeterlo.
Non so cosa dovrebbe apparire nello spettro lì, dato che non sono un esperto di DSP, ma posso vedere che il segnale è instabile così com'è.
PPPS. Il grafico rosso, EURGBP, sembra che da qualche parte intorno alle 7-12 ora non moscovita ci sia una piccola discrepanza tra il movimento del prezzo e il numero di tick. Perché dovrebbe essere così?
Avrete notato che questa non è l'unica "discrepanza" ....
Penso (IMHO) che abbia a che fare con il fatto che la sessione europea si sta aprendo e la gente sta cercando di decidere "dove faremo trading oggi".
Significa che sia i "tori" che gli "orsi" stanno negoziando e ognuno sta cercando di muovere il mercato nella propria direzione.
Così, il numero di tick supera il numero di movimenti delle candele.
Dopo le 12 il mercato si è già mosso in questa direzione.
E la tendenza appare ancora quando si integra una serie di rendimenti (recupera senza ambiguità).