Lanciare una rete di ordini pendenti e catturare un pesce chiamato profitto - pagina 13
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Sono io.
multe. mi è stato ricordato di katana clone. ma non importa. quindi se sei un vero nord - allora la domanda: quale rete abbandonato per martin, l'ispettore pesce non ha permesso di prendere persici? o addirittura tagliato la rete? cioè, il tester e demo governato, e il reale ha mostrato la svolta via? o tutto era peggio e l'intoppo ancora alla fase del tester è accaduto?
Non riesco a tirare fuori niente di buono dalla rete, ho fatto del mio meglio, sembrava che non ci fosse scampo, ma non succedeva, i pesci trovavano e spesso trovavano traiettorie esorbitanti e scivolavano via dalla rete, avevo la sensazione di avere a che fare con una creatura intelligente.
In questo thread ho postato metà del ToR di grider, molto semplice, ma che mostra tagli presentabili quando viene eseguito su una storia accessibile. il mio punto debole, il triangolo in espansione, era il mio tallone d'Achille, così ho voluto provare a livellarlo con un martin. basta provare... ma nessuno è interessato, quindi mi sono calmato...
Bene, ecco un test di questa griglia senza martin
Ecco la descrizione di questa griglia senza Martin:
1) Dal prezzo corrente impostare una griglia di ordini di stop, in alto - stop di acquisto, in basso - stop di vendita. Dove la distanza del primo ordine dal prezzo è Delta 1, la distanza tra il primo ordine e il secondo ordine, il secondo e il terzo, il terzo e .... ecc. - Delta2. Non c'è nessun Take and Loss. Lo mettiamo in variabili - Global Take. Quando si raggiunge la presa globale, tutto viene cancellato e una nuova griglia (con gli stessi parametri) viene impostata istantaneamente.
Ed ecco cosa vorrei aggiungere (Martin):
2) Per esempio, mettere su entrambi i lati del prezzo corrente, uno stop di acquisto e di vendita, rispettivamente, volume 0,01 lotti. Apriamo una posizione Buy, un'altra posizione Buy (tutte a 0,01) ma appena il prezzo gira e va nella direzione opposta e attraversa il segno del prezzo, da cui abbiamo impostato la griglia (ulteriore equatore)... Aggiungiamo 0,01 lotti al mezzo stop e come risultato avremo due mezzi stop di 0,01 lotti a un livello, oppure possiamo cancellare il mezzo stop di 0,01 lotti e impostare invece un mezzo stop di 0,02 lotti, inoltre tutti i mezzi stop saranno di 0,02 lotti in volume. Se il prezzo inverte (dopo che la posizione di acquisto è aperta a 0,02) di nuovo e passa attraverso l'equatore, al buy esistente 0,01, allo stesso livello impostare il buy stop a 0,02 lotto, o rimuovere il buy stop 0,01 e mettere un nuovo buy stop, ma con il volume 0,03 e così via. Così facciamo un vantaggio artificiale non solo quantitativamente, ma anche qualitativamente in una delle direzioni.Così, se il prezzo apre almeno una posizione e poi ritorna e tocca l'equatore, l'ordine diretto in modo opposto aumenterà il suo volume.
Allo stesso tempo, dovremmo introdurre un parametro che specifichi che quando il prezzo raggiunge il livello dell'ordine di stop, aumenterà il suo volume.
Per esempio, il numero 4 è usato in questo parametro. Questo significa che se apriamo un qualsiasi numero di posizioni di un tipo con il volume di 0,01 e il prezzo attraversa l'equatore nella direzione opposta e poi apre 3 posizioni opposte con il volume di 0,01, la quarta posizione dall'equatore avrà il volume di 0,02. Inoltre, tutti gli ordini successivi dello stesso tipo aumenteranno di 0,01 lotti. Ed è importante, sui livelli di quelle tre posizioni aperte, esponiamo gli ordini limite corrispondenti nel volume di 0,01 lotti, di tipo tale che alla loro attivazione, il tipo di una posizione aperta corrisponderebbe a quella aperta prima (sugli ordini di stop). Se stiamo lavorando per aumentare il lotto per un certo numero di ordini buy stop, allora impostiamo un limite buy sotto il prezzo corrente, per i sell stop, impostiamo un limite sell.
... punto debole ... triangolo in espansione ... vorrebbe provare a livellare con un martin ...
Io stesso non ho usato martin, perché è buono solo per il pipsing, dove la quota di operazioni mini redditizie supera il 99%. E maggiori dettagli sul problema della traygirl in espansione, cos'è?
Guarda la descrizione dell'algoritmo e capirai tutto...
sever30:
Ecco una descrizione di questa griglia senza martin:
1) Dal prezzo corrente impostare una griglia di ordini di stop, in alto - stop di acquisto, in basso - stop di vendita. Dove la distanza del primo ordine dal prezzo è Delta 1, la distanza tra il primo ordine e il secondo ordine, il secondo e il terzo, il terzo e .... ecc. - Delta2. Non c'è nessun Take and Loss. Lo spostiamo nelle variabili - Global Take. Quando la presa globale viene raggiunta, tutto viene resettato e una nuova griglia viene impostata istantaneamente (con gli stessi parametri).
Io stesso non ho usato un martin, perché è adatto solo per il pipsing, dove la quota di mini operazioni redditizie arriva fino al 99%. potrei parlare di più del problema di un triangolo in espansione? cos'è?
Beh, io credo di sì: per usare un sistema senza SL (compresa la griglia) bisogna essere o con una pallottola in testa, o con delle grosse palle d'acciaio che penzolano e brillano al sole. Ma se si attacca anche il raddoppio alla griglia di tendenza, non si andrà mai da nessuna parte senza palle giganti, perché il chattering in un range ristretto in questo caso ha conseguenze piuttosto schiaccianti sia per l'equity che per il carico di deposito.
Beh, io credo di sì: per usare un sistema senza SL (compresa la griglia) bisogna essere o con una pallottola in testa, o con delle grosse palle d'acciaio che penzolano e brillano al sole. Ma se si attacca anche il raddoppio alla griglia di tendenza, non si andrà mai da nessuna parte senza palle giganti, perché il chattering in un range ristretto in questo caso ha conseguenze piuttosto schiaccianti sia per l'equity che per il carico di deposito.