Costruire un sistema di trading usando filtri digitali passa-basso - pagina 24

[Константин]

Mathemat: Comunque...

Ti ho mandato un'email, ma probabilmente non ci vai spesso...

[Sceptic Philozoff]

Non posso entrare in me stesso, mia moglie ha reinstallato il mra... Ci sentiamo nel pomeriggio, ok, Konstantin?

[Константин]

Mathemat:
Non posso entrare in me stesso, mia moglie ha reinstallato il mra... Ci sentiamo nel pomeriggio, ok, Konstantin?

Naturalmente, il più comodo possibile, niente di importante, solo un link lì... interessante, ma questo è per me, nel caso l'abbiate già letto e scartato l'idea.

Comunque, ditemi cosa ne pensate... e a domani, buona fortuna.

[[Eliminato]]

Mathemat:
Sembra che ci sia qualche soluzione al problema della generazione sintetica che non coinvolge la stazionarietà del processo. Ma questo è solo un genitivo per ora. Dovremmo pensarci su.

Qualcuno ha postato Bendat lì, il capitolo 12 è interessante, proprio sulle serie non stazionarie. Anche se l'autore scrive di più sulle serie non stazionarie che sorgono durante il lancio del razzo, ma comunque...

[Roman Kramar]

In breve, secondo Bulashev sembra che le code grasse mettano un divieto impenetrabile sulla possibilità in linea di principio di determinare il fatto della stazionarietà/non stazionarietà stessa - almeno come applicato ai rendimenti o ai loro logaritmi. Beh, ovviamente Foreh non è un barile di miele. <br / translate="no">

Sì questo ragionamento di Bulashev, sembra una descrizione della meccanica quantistica sulle dita. Ho dato un link al metodo di inversione. Può essere utilizzato per trarre conclusioni affidabili all'interno della precisione richiesta.

[[Eliminato]]

bstone:

In breve, secondo Bulashev sembra che le code grasse mettano un divieto impenetrabile sulla possibilità stessa di determinare la stazionarietà/non stazionarietà in linea di principio - almeno come applicata ai rendimenti o ai loro logaritmi. Beh, vedo che Foreh non è un barile di miele.

Sì questo ragionamento di Bulashev, sembra una descrizione della meccanica quantistica sulle dita. Ho dato un link al metodo di inversione. Può essere usato per trarre conclusioni affidabili entro la precisione richiesta.

Solo un promemoria, Bulashev ha scritto il libro "statistiche per i commercianti". :) è la stessa cosa della meccanica quantistica for dummies. :)

E il metodo dell'inversione non è più adatto di qualsiasi altro.

[Roman Kramar]

NorthernWind:

Come promemoria, Bulashev ha scritto il libro "statistiche per i commercianti". :) è lo stesso della meccanica quantistica for dummies. :)

E il metodo dell'inversione non è più adatto di qualsiasi altro.

So che Bulashev è l'autore del noto libro, ma non vedo come questo sminuisca le possibilità del metodo dell'inversione. Spiegare perché non è adatto?

[[Eliminato]]

NorthernWind:

bstone:

NorthernWind:

Come promemoria, Bulashev ha scritto il libro "statistiche per i commercianti". :) è lo stesso della meccanica quantistica for dummies. :)

E il metodo delle inversioni non è più adatto di qualsiasi altro.

So che Bulashev è l'autore del noto libro, ma non vedo come questo sminuisca le possibilità del metodo dell'inversione. Spiegare perché non è adatto?

C'è una sottigliezza qui, due punti completamente diversi che personalmente non mischio in nessun modo.

In primo luogo, l'autore del libro è ben consapevole di come i commercianti sono lontani dalle scienze esatte, e presenta il materiale nella forma più accessibile per i commercianti, - per quello che è onorato e lodato, nonostante il fatto che ci sono alcune osservazioni.

In secondo luogo, è stato detto che "il metodo delle inversioni non è più adatto di altri metodi. Non è stato detto che "non è adatto", solo "non è migliore". [ulteriormente cosparso, per vanità].

[Roman Kramar]

Bene, da tutto quello che è stato portato qui sulla stazionarietà, il metodo di inversione è l'unico che può essere applicato al nostro problema (secondo me). Se avete idee su altri metodi, dobbiamo condividerle con il pubblico :)

[[Eliminato]]

In generale, il criterio di inversione (quello che conosco), così come il criterio delle serie, dà qualche indicazione sulle possibili dipendenze tra i dati, e non indica direttamente la stazionarietà/non stazionarietà.