Costruire un sistema di trading usando filtri digitali passa-basso - pagina 22
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Questa è un'analisi per sostituzione di differenza. Non sto scartando l'idea però :-) È possibile aumentare il numero di scommesse e la loro durata aggiungendo filtri su piccoli timeframe
qui, a proposito http://www.bcs.ru/school/prof/mts/2003/Gorchakov.zip
Si scopre che le statistiche ottimali per costruire i nostri sistemi di trading in questa situazione sono medie mobili lineari con finestre variabili. Cioè le medie mobili, che dovrebbero essere prese in modo tale che cadano principalmente sulle sezioni di una tendenza. E le medie mobili non sono esponenziali o altro, sono 2 medie mobili: una media mobile semplice e una media mobile con fattore i, che è la somma di i per Xi. E per la volatilità bisogna guardare la somma dei quadrati della sequenza di queste variabili casuali.
Sembra che l'autore sia arrivato vicino alla scoperta di LRMA :)
Non credo che l'uomo (uno dei pochissimi, tra l'altro) che è stato in grado di adattare la soluzione del problema di disintegrazione del processo stocastico (proprio il nostro caso, i dati sono condizionatamente stazionari) al mercato non sia consapevole della LRMA. :)
Su Alpari o Viac, un thread con un titolo del tipo "filtrare i bazar borghesi" è probabilmente su questo.
Non credo che l'uomo (uno dei pochissimi, tra l'altro) che è stato in grado di adattare la soluzione del problema della decomposizione del processo stocastico al mercato non sia a conoscenza della LRMA. :)
Qui si modificano i filtri e si prendono solo longs (verso lo spread):
Non credo che l'uomo (uno dei pochissimi, tra l'altro) che è stato in grado di adattare la soluzione del disordine del processo stocastico al mercato non sia a conoscenza della LRMA. :)
Da qualche parte in rete ho visto una descrizione più dettagliata dei suoi approcci. Non proprio approfondita, ma comunque. Ma non mi interessano i dettagli, ma mi interessano, diciamo, gli approcci generali. E su cosa si basano, e se è la media o qualcos'altro, non è così importante. Inoltre, il valore di conoscere le sottigliezze della costruzione di LRMA dalle medie è molto incerto, in termini di comprensione dei processi.
Qui si modificano i filtri e si prendono solo longs (verso lo spread):
No, funziona facilmente per entrambi :-) Io farei solo trading verso lo spread perché le scommesse sono sospese per molto tempo
Allora, buona fortuna! Il mio punto è quello di avvertire che quando è a senso unico, la prudenza deve essere udita.
Ho postato un test in entrambe le direzioni nel thread sopra. Ma in generale sono un sostenitore (se gli scambi sono aperti anche per un mese) allora si può anche ottenere uno spread.
Allora - buona fortuna! Il mio punto è di avvertire che quando è a senso unico, la prudenza deve essere udesetter.
Ho postato un test in entrambi i modi nel thread sopra. Ma in generale sono un sostenitore (se gli scambi sono aperti anche per un mese) allora si può anche ottenere uno spread.
:) in alcuni posti, una battuta su uno scramble sui risultati delle startegie di un tester porta invariabilmente una gioia sfrenata a chi ti circonda.