Costruire un sistema di trading usando filtri digitali passa-basso - pagina 28
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Non sono sicuro di chi non lo stia capendo.
nel caso ci sia una risposta universale - niente è perfetto.
.
La situazione in cui c'è un'onda sinusoidale con un periodo noto è ideale.
IMHO, un filtro digitale dovrebbe essere in grado di far fronte a questo a colpo d'occhio.
Cioè, se è impostato per passare un segnale con un dato periodo - frequenza,
Mi aspetto che raccolga circa il 98% del segnale, forse il 90%.
Quindi, dopo aver sottratto ciò che il filtro digitale ha raccolto,
dovrebbe rimanere il 10% dell'ampiezza originale.
Non si sa mai, per avere il "residuo giusto",
Ho anche provato a normalizzare l'uscita del filtro da -11,2 ... +11,2 a -8 ... +8,
ma il diagramma mostra che oltre all'ampiezza sbagliata, non ha lo zero a zero.
.
Invece, vedo una situazione divertente in cui il filtro raccoglie un'onda sinusoidale,
ma per qualche motivo lo prende in modo da lasciare il 77% dell'ampiezza nel segnale.
Tutta la serie è così: 77%, 48%, 17%, ecc.
.
D'altra parte, se si passa dal filtro LowPass "44...48" al LowPass "10...20",
il segnale è compresso a un "accettabile" 13%, il segnale ha il corretto
ampiezza -8 ... +8 e diventa fase corretta (a zero bar dovrebbe essere 0).
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Diagramma schematico che mostra i parametri del filtro digitale in figura:
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Di conseguenza, mi sembra strano che un periodo di 50
... mi sembra strano che un filtro debba essere impostato a 10 ... 20 ...
.
Forse se qualcuno potesse provare a filtrare una sinusoide con periodo 50
e mostrare cosa passa attraverso il filtro e cosa rimane nel residuo al filtro 44...48,
allora potresti confrontare il DigitalFilter di fx.qrz.ru con altri mezzi.
non continuare a ripetere la frase "filtro digitale""DSP" - è solo una simulazione software di un filtro analogico con FIR
passa-banda
passa basso
Natale, chi ti ha detto che le leggi che descrivono processi in ingegneria elettrica e/o meccanica sono valide nel mercato?
Solo supposto? Si può supporre qualsiasi cosa...
al neutrone
Ogni giorno di mercato c'è un seno integrale su qualche coppia,
se questa non è una prova dei transitori nei movimenti dei prezzi?
e se non siete d'accordo con i modelli generalmente accettati di transitori
- allora di cosa si tratta?
Natale, chi ti ha detto che le leggi che descrivono processi in ingegneria elettrica e/o meccanica sono valide nel mercato?
Solo supposto? Si può supporre qualsiasi cosa...
chi ti ha detto che ho dato per scontato qualcosa?
Ho spiegato a jartmailru cosa sono i "filtri digitali
ma...
ma... perché i progettisti di case e di aeroplani usano la matematica della resilienza e quando un edificio crolla o un aeroplano cade, questi progettisti e ingegneri vengono perseguiti?
ma gli economisti si limitano a semplici calcoli come i muwings e le variazioni per "assortimento" ...
forse è per questo che gli errori economici non sono rari.
Per qualche ragione, i progettisti di case e i costruttori di aerei usano la forza del sapromat...
Beh, perché "per qualche motivo", lo fanno, perché questo stesso sapromat funziona lì e non sono ancora state trovate violazioni delle sue leggi nella costruzione di case e aerei. Gli economisti, purtroppo, non sono in grado di attirare questo strumento - non c'è motivo di farlo. Vero, neanche per i muwings :-) Quindi si guadagnano da vivere come meglio possono.
Ogni giorno di mercato c'è un seno integrale su qualche coppia,
se questa non è una prova dell'esistenza di transitori nel movimento dei prezzi?
E se non siete d'accordo con i modelli generalmente accettati di transitori...
- e poi?
un paio di domande... manichini...
Qui si parla (non qui, però, ma nell'articolo) di tentativi "...di applicare metodi statistici alla realtà oggettiva, cioè alle serie finanziarie..." Ma c'è solo una serie! Per esempio EUR\USD H1.
Non ce n'è un altro. Che tipo di statistica è questa?
O sulle code pesanti della curva di distribuzione. Di cosa stiamo parlando? Il prezzo? O circa l'altezza delle candele? O su qualcos'altro?
al neutrone
Esempi:
1.
Perché esattamente nell'effetto "difetto di massa" "E è uguale a em ces al quadrato" è stato dimostrato solo nel 2008,
(+ è bene che sia stato confermato)))
Eppure questa (dis)conoscenza è stata sfruttata con successo per oltre 50 anni.
2. Il calcolo differenziale è stato sfruttato da I. Nyuto, XVII secolo,
giustificazione - criterio di Cauchy = 2 secoli dopo,
3. La tavola di Mendeleev - 1862, il primo modello scientifico dell'atomo di Rutherford 1908.
P.S.
a diakin
qui non è la statistica ma il filtraggio digitale. Non sono la stessa cosa.