Costruire un sistema di trading usando filtri digitali passa-basso - pagina 27
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Sì...
Non ha molto senso elaborare le file con le lacune di Soros, 911 e altri disastri. Può essere fatto tramite filtri o tramite Fourier. La domanda è: se si eliminano queste lacune, cosa rimane allora?
e dobbiamo anche sbarazzarci dei prezzi poco attraenti:
Soprattutto perché
questo picco non segue in alcun modo.
....
Si scopre che se ho selezionato una frequenza con il filtro, l'ho sottratta dalla serie originale,
allora posso selezionarlo tutte le volte che voglio.
E non ci sarà lo zero? E nemmeno la somiglianza?)
In che modo funziona allora il filtraggio?
....
Per vedere se il filtro funziona correttamente, si dovrebbe alimentare un segnale di prova, ad esempio un'armonica o solo un passo al suo ingresso e vedere cosa si ottiene in uscita.
Per vedere se il filtro funziona correttamente, è necessario alimentare un segnale di prova come un'armonica o solo un passo nel filtro e vedere cosa si ottiene in uscita.
non nutrire nulla.
In questo programma è sufficiente guardare l'AFC e la FFC
Per vedere se il filtro funziona correttamente, è necessario alimentare un segnale di prova come un'armonica o solo un passo al suo ingresso e vedere qual è l'uscita.
Grazie per il suggerimento.
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Ho segnato il segnale -- 8 * MathSin(pi * 2 * i/50.0)
Supponendo un ciclo sinusoidale completo = 2 pi, periodo = 50 barre, i = numero della barra attuale.
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Sulla base di una serie di filtri:
-> 44..48 -> 35..38 -> 30..35 -> 25..30 -> 20..22 -> 16..18 -> 9..12 -> 4..6
Credo di avere il diritto di volere una singola sinusoide.
E qualcosa che brulica intorno allo zero.
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Per sicurezza, ha chiesto all'indicatore di mostrare la risposta di ogni filtro.
La foto è divertente :-)
Grande e viola è passa basso = -> 44...48, ampiezza massima circa 11,2
Cosa fanno gli altri lì - non lo so :-), ampiezza minima = 7.8
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** Rimosso l'immagine non necessaria
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Per quanto riguarda la AFC e la FFC: tutti fanno errori. Persone, programmi. Solo Pushkin scrive test unitari...
Per esempio, si può fare "architettonicamente" quanto segue: i coefficienti del filtro calcoleranno due funzioni -
uno è per la visualizzazione dell'FFC / AFC e l'altro è per l'utente.
Per sicurezza, ha chiesto all'indicatore di mostrare la risposta di ogni filtro.
La foto è divertente :-)
Grande e viola è passa basso = -> 44...48, ampiezza massima circa 11,2
Non so cosa fanno gli altri lì :-), ampiezza minima = 7,8
L'immagine è corretta...
Qual è lo scopo di un filtro passa-basso?
Il passa-basso o il passa-banda sono la stessa cosa per voi?
l'immagine è corretta...
Qual è lo scopo di un filtro passa-basso?
Per te è lo stesso, che sia passa-basso o passa-banda?
Esattamente :-(. Tutti - dovrebbero passare questa sinusoide. Colpa mia. Non sono un esperto di DSP.
Temo che questa sia la prima volta che guardo questo oltraggio in modo così dettagliato. Ha citato l'immagine sbagliata.
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Ecco una foto della mia tristezza:
Viola = ciò che il primo filtro ha mancato, il viola è stato sottratto dalla serie originale.
Rosso scuro = ciò che il secondo filtro ha mancato, sottratto il rosso scuro dal resto.
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Quindi, dopo aver sottratto un segnale con un periodo di 50 e un'ampiezza di 11,2, ci rimane un segnale,
da cui il secondo filtro è riuscito a estrarre qualcosa di spostato con un'ampiezza di 8,7.
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Alla fine arriva anche a zero...
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A giudicare dal fatto che la tua opinione è che non c'è niente di sbagliato in queste foto -
allora anche con le frequenze "giuste" nel segnale, i filtri digitali non le daranno a nessuno?
anche se ci sono frequenze "corrette" nel segnale, i filtri digitali non le danno a nessuno?
Non sono sicuro di chi non li avrà?
Nel caso, la risposta universale è che niente è perfetto
Forse è più facile prevedere la stazionarietà se c'è una differenza tra due simboli fortemente correlati, come per esempio due azioni di compagnie petrolifere, o si tratta solo di forex?
>> non solo sul forex
Posso e devo avere molti pensieri, tutti i pensieri richiedono lunghe ricerche in Matlab o usando indicatori di ricerca.