Costruire un sistema di trading usando filtri digitali passa-basso - pagina 25
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È in qualche modo possibile il pareggio ad occhio guidato solo dall'analisi spettrale. Quindi è possibile automatizzare questo processo.
Alcune persone sono in grado di fare trading a breakeven basandosi solo sull'analisi spettrale.
Alcune persone sono in grado di fare trading a breakeven senza di esso.
In qualche modo è possibile fare trading a breakeven ad occhio guidato solo dall'analisi spettrale.
Non esiste una cosa come la stazionarietà. Almeno nel senso in cui stanno cercando di applicarlo qui.
mql4-coding 27.02.2008 18:29
Пока я перелетал из киева в торонто тема разрослась как грибы после дождя.... Сижу, читаю, вникаю. :-)
Mi sembra che ci sia un tentativo di risolvere un problema irrisolvibile, piuttosto che risolvere la questione pratica del commercio.
E così si vuole guadagnare, anche se senza matematica superiore... :)
Non si può negare che il metodo ATCF abbia il diritto di vivere. Bene, anche se non possiamo analizzare uno spettro con sufficiente precisione, ma nessuno nega che ci siano certe risonanze....
Quindi ci sono sviluppati, e non male, generatori di filtri digitali, non sto parlando di quello di Finvar.
Perché non fare il contrario?
- prendere come base... almeno, per esempio, le regole formulate da Kravchuk, anche se separatamente, prima uno, poi il prossimo....
- scriviamo un codice elementare
- corriamo attraverso la storia, ottimizzando solo due parametri: le frequenze di taglio, cioè cerchiamo le loro combinazioni accettabili...
- inoltre è ovvio....
La questione qui è praticamente una: a quale intervallo di tempo dovrebbe essere effettuata tale ottimizzazione, in modo da non tirare al trimming e il risultato non sarebbe lubrificato, e a quale periodicità correggere il risultato ottenuto.
Che dire, utenti del forum scienziati? .... Ma non prendetemi subito a calci, lo capisco, è proprio questo l'argomento di questo topic :)
...
La domanda è praticamente la stessa: su quale intervallo di tempo deve essere eseguita tale ottimizzazione per evitare la regolazione e ottenere risultati non lubrificati e anche per correggere i risultati ottenuti con quale periodicità.
Nella teoria TF c'è un concetto di filtro digitale ottimale, e c'è anche un filtro abbinato. Quindi il primo (ottimale) è il migliore, non ce n'è uno migliore, e deve corrispondere allo spettro del segnale di ingresso. Quello che stai cercando di chiedere (ottimizzazione, intervallo di tempo) è un tentativo di costruire un filtro abbinato sulla storia nella speranza che lo spettro sia lo stesso (e un filtro abbinato inizialmente perde contro uno ottimale per definizione). E se assumiamo che il prezzo sia un processo stazionario, allora sì, questo tentativo di ottimizzazione può portare a risultati positivi. Se la serie di prezzi analizzata è non stazionaria, tutti i tentativi di ottimizzazione sulla storia sono destinati a fallire.
La questione qui è praticamente la stessa: su quale intervallo di tempo tale ottimizzazione dovrebbe essere fatta per evitare l'aggiustamento e per dare un risultato non sfocato, e con quale periodicità correggere il risultato ottenuto.
Nella teoria TF c'è un concetto di filtro digitale ottimale, e c'è anche un filtro abbinato. Quindi il primo (ottimale) è il migliore, non ce n'è uno migliore, e deve corrispondere allo spettro del segnale di ingresso. Quello che stai cercando di chiedere (ottimizzazione, intervallo di tempo) è un tentativo di costruire un filtro abbinato sulla storia nella speranza che lo spettro sia lo stesso (e un filtro abbinato inizialmente perde contro uno ottimale per definizione). E se assumiamo che il prezzo sia un processo stazionario, allora sì, questo tentativo di ottimizzazione può portare a risultati positivi. Se la serie di prezzi analizzata è non stazionaria, tutti i tentativi di ottimizzazione sulla storia sono destinati a fallire.
Ho tutto... L'ho preso molto tempo fa. E un'altra cosa che ho capito è che questo problema è così lontano.... "difficile da risolvere", per usare un eufemismo.
Solo che non sono un maestro dell'apparato matematico, come te, per questo sto cercando di avvicinarmi alla pratica con i mezzi a mia disposizione :)
E non negherete che se tutte queste sature, grassi, ecc. vengono messe su un grafico (anche quelli standard, calcolati molto a lungo), allora c'è un quadro molto bello nell'aspetto pratico, ma è calcolato dalla storia, no?
pilota
Questo thread sembra essere iniziato con il fatto che se usiamo TF come FATL, SATL, ecc., (questi sono TF i cui parametri non cambiano nel tempo, non c'è adattamento, tutti i coefficienti sono calcolati durante la progettazione) allora un buon TS non è possibile. E se ci fosse una stazionarietà sarebbe possibile trovare tali parametri TF che funzionerebbero sempre, ma come ha detto l'autore di questi filtri da qualche parte non funzionano.
È necessario ricalcolare continuamente questi filtri, qualcuno ha parlato del loro ricalcolo al volo. Questo migliorerà la situazione ma non fino in fondo.
Guarda, leggi questo thread, è uno di quei pochi thread su questo forum che vale la pena leggere, credo.