Costruire un sistema di trading usando filtri digitali passa-basso - pagina 19

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grasn:
a Northwind

C'è una funzione predict (,,,,) in Matkadec, sì, probabilmente lo sapete, funziona sulla base del metodo di Burg (o Burg, in generale Burg).


Posso chiederti di postare il codice di fase di Burg per MQL4 (se ce l'hai)...
Apprezzo il vostro aiuto.
 
Lord_Shadows:
grasn:
a Northwind

C'è una funzione predict (,,,,) in Matkadec, e probabilmente sapete che funziona sulla base del metodo Berg (o Burg, generalmente chiamato Burg).


Posso chiederti di postare il codice di fase di Burg per MQL4 (se ce l'hai)... Ti sarei grato per il tuo aiuto.

Un piccolo chiarimento, l'ho suggerito a Prival (per dispetto e glielo ricorderò di tanto in tanto):

Provate a raccogliere statistiche con questo metodo (si basa sull'autocorrelazione), ma usate solo il segnale filtrato stesso. Vi avverto, mentirà, ma ancora una volta dipende da cosa si considera un risultato corretto. Ma se passiamo dalla serie di previsioni (l'orizzonte di previsione è dato) ad alcune caratteristiche generalizzate del segnale, e dalle caratteristiche generalizzate passiamo ai livelli (nessun metodo potrà mai predire la serie dei prezzi con precisione), allora può funzionare bene. Abbastanza niente. Questo è stato intrattenuto come elettivo, secondo me - un approccio non male, abbastanza scientifico. Lungo la strada raccogliere statistiche, forse diventerà chiaro quando ha senso fare una previsione, quando no.

PS (addendum):

Oppure provate a prevedere con questo metodo MA, ma ottenuto sul segnale dopo il filtraggio. Anche niente. Conoscendo la previsione "accurata" della MA - si recupera "accuratamente" la BP futura (entro i limiti di precisione)

Non ho fatto MT-prediction basate sul metodo di Burg, anche se ho ottenuto risultati soddisfacenti in MathCAD. Le "strategie" proposte ho testato su ore a ( H + L )/2 (come regola i livelli calcolati sono molto lontani dal "prezzo corrente" e generalmente non c'è bisogno di simulare il processo direttamente (ticks, minuti ...). Il livello di previsione viene testato su ogni barra (contando) (io lo testo sempre in questo modo e ve lo consiglio). Sono confuso solo da un numero enorme di parametri di input, a partire dal LPF e finendo con i parametri di input per la previsione. Ero interessato a vedere come funziona (ho visto anche altri metodi), in generale sembra OK, ma per me è opzionale (non è difficile scrivere in MatCAD una decina di righe, equivalenti al "foglio" MT, scusate - sto lodando di nuovo MatCAD). Ma ancora una volta vorrei ricordare che è inutile prevedere serie, nessun metodo di previsione può farlo - dobbiamo necessariamente e molto abilmente andare a caratteristiche generalizzate, in altre parole - a qualche livello di prezzo.

Come implementare questo metodo - solo in termini generali, per ora è sufficiente.

Ecco un piccolo esempio: stiamo prevedendo il MA con una finestra di 90 campioni, una serie di 500 campioni è presa come BP iniziale. Possiamo ottenere alcune caratteristiche di input per la previsione basata sull'ACF di quella iniziale. Come risultato otteniamo:

Il MA previsto è la curva rossa dopo la linea verticale (come il conteggio attuale). Può essere paragonato alla MA grigia (vera) dopo il conteggio attuale - possiamo vedere che ci sono ottime coincidenze. E conoscendo la MA "esatta" prevista e la serie iniziale (attuale) - si ricostruirà "esattamente" la BP futura. Quindi, consiglio di dare un'occhiata più da vicino in questa direzione, ma preferibilmente con le limitazioni descritte.


Addendum: ho deciso di aumentare la carina:

PS: Tornando alla strategia basata su ELF (su cui verte l'attuale argomento), qui è dove una volta ho condiviso alcuni pensieri scarni https://www.mql5.com/ru/forum/51428 possono essere di interesse per chiunque

 

grasn

:-) beh, per dispetto, ti mostrerò anche il filtro Kalman. Si basa sull'analisi ACF. La finestra è minuti la scorsa settimana 7200. L'input è solo una serie di prezzi, nessuna ottimizzazione. Grazie per il link.

La metodologia è la seguente. Analisi dell'ACF - tiro fuori i parametri ACF nel modello e li metto nel filtro di Kalman, dà la previsione e la stima attuale. Ho scritto un programma, posso elaborare i prezzi in arrivo in tempo reale in Matcadet e gestire MT, se necessario posso condividere.

 

a Prival

Non capisco qual è la previsione del tuo filtro? I vostri filtri veloci e lenti sono terribilmente in ritardo. Dove sono le previsioni? Dimmelo.

 
grasn:

a Prival

Non capisco qual è la previsione del tuo filtro? Sia i filtri veloci che quelli lenti sono terribilmente in ritardo. Dove sono le previsioni? Ditemi.


"Teoria del flusso casuale e FOREX

"Teoria del flusso casuale e FOREX

"Teoria del flusso casuale e FOREX

ed ecco il modello + filtro in Matcadet

"Teoria del flusso casuale e FOREX


tutti qui in questo thread.

 

A Prival

"Peccato che non abbiamo mai sentito il capo del dipartimento dei trasporti". :о)))

Prival, una richiesta enorme, mostraci come funziona allo stesso modo per un autodidatta, tipo,
  • Ecco la linea di base,
  • qui abbiamo adempiuto alla predizione,
  • qui c'è un dato di fatto.
Molto per favore...

PS: i link non predicono nulla (nella mia umile ignoranza).
 

Ciao a tutti!

Sì, una funzione divertente in Matcadet - predict, - predice davvero il giusto numero di passi avanti!

Proviamo a fare una previsione per n barre avanti su ogni barra. Per avere qualcosa con cui confrontarlo, facciamo la media di una serie di prezzi (sottile linea rossa spezzata) con un filtro Butterworth LF del 1° ordine simmetrico (capace di guardare nel "futuro") (linea rossa spessa), e segniamo la media reale (non possiamo guardare nel "futuro") con una linea blu spessa. Vediamo un notevole FZ (ritardo), dovrebbe essere così. Ora attacchiamo il nostro predittore con un orizzonte di previsione di 40 barre (linea nera sottile) all'indicatore in ritardo - esso predice realmente il comportamento dell'indicatore in ritardo! È vero, è diventato meno stabile.

Cosa succederà se aumentiamo l'orizzonte di previsione? Potete vedere la risposta nell'animazione allegata, la sottile linea blu è la LPF con una finestra di media che diminuisce dolcemente

File:
1.zip  130 kb
 

Penso che il soggetto sia

Took MathLog(Close[i]/Close[i+1]) /// come inteso in MQL4

Decomposto in armoniche (grazie mille per la libreria klot)

Ho creato un Expert Advisor basato sull'indicatore (anche grazie a klot), anche se è leggermente modificato.

L'essenza di questo Expert Advisor ha 8 armoniche

Se la prima è maggiore della linea dello zero (IMHO), la consideriamo una tendenza di "lungo termine" verso l'alto

Se la terza armonica incrocia la linea dello zero dall'alto verso il basso, consideriamo (IMHO) che la tendenza è cambiata al livello "inferiore".

Viceversa con un bai

Ecco una foto del tester

Set di tutto ciò che ho usato nell'archivio

Ammetto che ho scelto i parametri di profitto stoploss nell'ottimizzatore

Alcune linee dell'indicatore sono state commentate

int start()
  {
   int    counted_bars=IndicatorCounted();
   counted_bars=100;
   double m;
   for(int i=M-1; i>=1; i--)
   {
      //aa[i]=iOpen(NULL,0,i);
      //aa[i]=Close[i]-Close[i+1];
      //aa[i]=Open[i+1]-Close[i];
      aa[i]=MathLog(Close[i]/Close[i+1]);
      //aa[i]=MathLog(Close[i]/Open[i+1]);
   }

Potete commentare ogni linea una per una e controllare cosa può "funzionare", potete fare il vostro commento...

File:
experts.zip  42 kb
 
a Neutron

Seryoga, ciao, da quanto tempo non ci vediamo!!! Forse puoi spiegarmi brevemente cosa prevede il filtro per te e Prival? Grazie in anticipo, hai davvero fatto AF?

Да, забавная функция в Маткаде - predict, -действительно предсказывает на нужное количество шагов вперёд!

Felice di aiutare. E non avete per caso un algoritmo dettagliato per la sua implementazione? :о)

 
Neutron:

Sì, la funzione divertente di Matcadet - prevedere - predice davvero il giusto numero di passi avanti!

Cosa succede se si continua ad aumentare l'orizzonte di previsione? Potete vedere la risposta nell'animazione allegata - la sottile linea blu è la LPF con una finestra di media leggermente decrescente


Ciao Sergei!

Ma cosa succede se non si allarga l'orizzonte di previsione ma si lascia prevedere sopra il risultato, cioè sulla linea nera sottile?

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